ожидания

Рынки энергоносителей держат паузу. Так, цены на нефть за последние дни приостановили свой рост. Пока о начале снижения говорить еще рано, но по ряду позиций в нефти и нефтепродуктах  дневные изменения скорей отрицательные. За океаном цены на нефть в последние дни выглядели немного оптимистичнее. Спред между ценами на нефть марки Brent и WTI за день расширился почти на 1 доллар (на 0,8%) и на закрытие понедельника составил 7,26 доллара за баррель. Картина динамики цен ближайших фьючерсных контрактов несколько смазывается за счет прошедшей экспирации по июньским фьючерсам и переходу на июльский контракт.  Напомним, что по ближайшим фьючерсным контрактам сохраняется состояние беквордации, когда цены дальних контрактов на нефть остаются немного меньшими, по сравнению с ценами ближних контрактов.
По ценам на газ в США ситуация немного иная, там в понедельник было отмечено заметное подрастание. После интенсивного недельного снижения цен наступила некоторая стабилизация. В результате: за последнюю неделю изменения цены на газ в США близки к нулевым отметкам. В Европе внимание газового рынка приковано к переговорам ЕС с Россией по поводу цен на газ для Украины. Там интенсивно готовится намеченный на 26 мая третий раунд встречи ЕС-Россия-Украина на уровне министров энергетики. С июня Россия известила о переходе на предварительную оплату поставок газа. Стороны должны согласовать все спорные моменты для того, чтобы начиная с июня не допустить отключения поставок, как на Украину, так и европейским потребителям.


( Читать дальше )

Скрин в начале вечерки. 


В продолжение, итого. Осталось 360 контрактов. 
Что делал?!
Когда летели к 121.500 — сократил лонг до 150 контрактов.  Как ушли выше 122.500 набрал до 530.
Скидывать начал рано, при 125.500 имел уже 430 контрактов.  В общем прибыль в районе 800 — 1 млн. 

Рубль закрыл полностью.
Евро — болтается небольшой остаток, ждем публикацию протоколов в среду и глянем как изменится кривая ожиданий по % ставкам, при благоприятном исходе буду наращивать шорт в Евро. Заседание ЕЦБ в июне обещает быть очень интересным, не удмаю что они запустят стимулирование. 

ФРТС — рынок выглядит сильным. Много разговоров о коррекции, все как всегда.

( Читать дальше )

Здравствуйте, хочу поделиться своим опытом, наработками и мыслями.
Сразу оговорюсь, что роботов я делаю отталкиваясь исключительно от стакана(bidqty askqty), объемов, динамики заявок в стакане по обе стороны на всю его глубину, динамика объмов в стакане на всю его глубину. Стратегии почти без индикаторные, оптимизация сведена к минимуму.
Свои системы я стараюсь строить на фактах и ожиданиях.
Что такое на рынке ожидание? Что такое на рынке факт?
Ожидание на рынке это стакан, люди выставляют свои заявки в стакан в ожидании, что цена их зацепит и пойдет в их сторону. Факт на рынке это объем, сформировавшийся бар или динамика заявок и объемов в стакане на момент закрытия бара, это факт, и в любой бесконечно малый промежуток времени это прошлое. В своих системах я пытаюсь сократить до минимума использование данных из прошлого, потому что они уже не актуальны и прошлое возможно ни когда не повторится, но в 99 процентов всей информации что приходит к нам с биржи оно уже прошлое. Что бы найти зависимость между ожиданием и фактом нужно просто разделить одно на другое, появится некоторое число которое будет показывать во сколько раз ожидания были больше чем факты.


( Читать дальше )

Инвесторы назвали Россию худшей из восьми крупнейших экономик мира в ходе глобального опроса, проведенного Bloomberg Markets. 



Результаты опроса по оценке экономики видны из картинки, надеюсь понятно, что
первая колонка гистограмм означает — ухудшающаяся;
вторая — стабильная экономика;
третья — растущая, развивающаяся; и в четвертой колонке респонденты затруднились дать свою оценку…  отсюда http://slon.ru/fast/economics/investory-nazvali-rossiyu-khudshey-ekonomikoy-iz-krupneyshikh-1096991.xhtml
Хочется верить, что все не так плохо, хотя реальный сектор все больше вызывает беспокойство, особенно партнеры с Сибири и Дальнего востока говорят, что практически все «замерзло» несмотря на весну и климатическое потепление. Проекты, в том числе инфраструктурные, практически без финансирования. Аврал на космодроме в Свободном — скорее исключение из общей тенденции. С начала года нет денег на строительство морских терминалов в Ванино и Находке, НПЗ и завода по сжижению газа в Приморье, ТЭЦ в Ванино, продолжение строительства каскадов  ГЭС в Амурской области, БАМ — 2, даже Эльгинский комплекс Мечела (хотя вчера Мечел начал вести переговоры о продаже доли Эльгауголь и Ванинского порта иноземцам, на том и взлетел видимо, но бабла-то все равно нет)… и так далее и т.п. Все находится в некоем ожидании своей судьбы. Подрядчикам и субподрядчикам задолжали огромные деньги… цепочки кооперации практически остановлены. Текущее кредитование и плановое финансирование сжато донельзя. Ну, возможно (по закону сохранения вещества) если где-то убыло, то где-то прибыло! Только видимо докатилось уже и до Bloomberg если такие опросы приводят к подобным результатам.  

Шорт DAX и S&P, бай золото, по звездам завтра будет очень суровый день…

Торги на рынке в среду открывались на фоне небольшого подрастания рынка за океаном, неожиданно хорошего отчета  Alcoa, но отрицательных результатов на утренних торгах в Японии. С учетом и иных обстоятельств после открытия рынок заскользил в минус. Некоторую поддержку оказали цены на нефть. После слабости начала апреля они постепенно отвоевывают утраченные позиции и к закрытию торгов в среду приблизились к 108 долларам за бочку нефти марки Brent. Это уровень предыдущего локального максимума конца марта является естественным сопротивлением для дальнейшего подъема цен. Рынок с большим интересом ожидает очередных данных о запасах нефти в США.
На Украине по-прежнему продолжается противостояние, имеющее тревожные формы в Луганске и Донецке. Безболезненных вариантов развития событий пока не видно, хотя некоторую надежду дают готовящиеся на следующей неделе переговоры Украины, России, США и ЕС (на уровне министров иностранных дел). Но впереди еще целая неделя, за которую может очень многое произойти. Тем более что власти Киева поставили протестующим Луганска и Донецка 48 часовой ультиматум, так что предстоящие выходные обещают быть жаркими.  А пока ЕС объявили новый пакет санкций, которые коснутся, в том числе и широкого списка журналистов. Газовое противостояние с Украиной тоже доходит до точки кипения. Президент России Владимир Путин напомнил, что при отсутствии оплаты за произведенные поставки газа Газпром будет вынужден переходить на месячную предоплату, что предусмотрено в контракте.  Пока такое развитие событий это только угроза, но она начнет реализовываться, если переговаривающимся сторонам не удастся снять спорные вопросы по поводу оплаты.  Бесконечное кредитование властей Киева поставками газа при их жестких антироссийских позициях представляется неоправданной уступкой.


( Читать дальше )

Неделя на рынке прошла в крайнем напряжении. Фондовые рынки снижались, а цены на золото росли и за неделю прибавили 3,7%. Цены на драгоценный металл с начала года выросли уже на 15% и игроки стали подозревать возможное возвращение растущего тренда, очень уместного для сегодняшней неспокойной обстановки. Цены на нефть тоже было показали стремление к росту, однако наметившийся рост был остановлен известием о тестовой продаже 5 млн. баррелей из стратегических резервов США. Стратегические резервы США составляют 696 млн. баррелей и покрывают почти трехмесячный импорт главного потребителя нефти. А есть еще резервы у других крупных потребителей нефти. Понятно, что решение о частичной продаже стратегических резервов способно на горизонте недель и месяцев не только остановить возможный рост, но даже задать вполне ощутимый импульс на снижение цен или удержать рост цен при возможном ограничении поставок из России. А пока на рынке нефти удается удерживать равновесную ситуацию.


( Читать дальше )

Резкий подскок цен в начале марта был распродан при малейших признаках хотябы видимой нормализации обстановки. Очем это говорит? 
Цены на нефть продолжают сохраняться на довольно высоком уровне. Главным поддерживающим фактором остается растущий спрос со стороны развивающихся экономик Юго-Восточной Азии.  ОПЕК и МЭА в начале года увеличили свой прогноз мирового спроса на нефть в 2014 году. В февральском обзоре Международного энергетического агентства прогнозируется, что спрос на нефть в 2014 году достигнет 92,6 млн. баррелей в сутки, прибавив 1,4% к 2013 году. Растущий спрос будет продолжать оказывать поддержку нефтяным ценам, но ситуация с ростом спроса может претерпевать изменения. Так, руководство Китая заговорило о снижении темпов развития экономики Поднебесной до 7,5 или даже до 7,2% в год, а именно Китай обеспечивает значительную часть роста мирового спроса на нефть.  
Обострение ситуации на Украине дало свои особенности в поведении нефтяных цен, которые вначале марта показали ощутимый подскок, свидетельствующий о росте премии на нестабильность.  Однако довольно быстро эта премия была распродана, и цены вернулись на прежние уровни. Ситуация в стране еще очень нестабильна и подводить даже промежуточные итоги еще слишком рано.  Более того, текущей весной можно ждать дальнейших новых обострений, которые способны повлиять на динамику рыночных цен.   


( Читать дальше )

Торговля во вторник на рынке началась с явного негатива. В понедельник слабо закончился день в Европе, где на фоне данных о росте индексов деловой активности рынки уже делали поправку на снижение шансов на новые меры стимулирования от ЕЦБ. Но еще большее разочарование рынки ощутили, получив известия о снижении до уровней 51,3 январского значения индекс деловой активности (ISM) в производственной сфере США, что было существенно ниже предыдущего значения и ожиданий на этот месяц. Слабыми оказались результаты продаж автомобилей. Негативную картину за океаном довершил очень слабый рост расходов на строительство в декабре, что вместе с недавними данными по снижению продаж новостроек создает безрадостную картину в секторе. Восстановление рынка жилья откладывается на все более дальние сроки. Можно кивать на холодную погоду или искать другие причины сложившейся ситуации, но следует признать, что страхи за состояние экономики более чем уместны, особенно в условиях начавшего снижения мер монетарного стимулирования. Напомним, что на прошлой неделе лимиты выкупа облигаций со стороны ФРС были снижены еще на $10 млрд. и составляют  на сегодня  $65 млрд. в месяц. Дополнительным серьезным раздражителем остается тема поднятия потолка государственного долга США, решение по которому должно быть получено уже в ближайшие дни.


( Читать дальше )

1796.8 — здесь у S&P500 (индекс) иссякает желание для продолжения роста в текущем экстра-дэй движении. В моменте не исключено вспучивание до 1798 и даже 1799.8
Как получено? — Лучше не спрашивать и уж тем более не рассказывать…