объемный анализ

Все мы знаем как надо ухаживать за женщинами. Главное — что это, как правило, процесс.  Вопрос,  ответ: «нет!».
— А завтра?
— Нет!
— Хорошо, а послезавтра?
— Нет!
Отлично! Это такая игра. Мы вместе в неё играем и каждый знает, что рано или поздно будет «да», но без периода «нет» -это никому не интересно… и вообще так не бывает! И в целом, конечно, ясно, что «нет» рано или поздно кончится, но никогда не знаешь когда именно! Вопрос, ответ: «нет!»
— А завтра?....

Это всё равно как предсказывать погоду. Вопрос:
— Погода завтра измениться?
— Нет!
—  А послезавтра?
— Нет!
И если в целом всегда говорить, что завтра будет так же как вчера, то в процентах 70 (!!! а в обычной жизни — это 100%, это вам не теория вероятности))))). то всегда будет неплохо. Но… иногда… будешь попадать под град с голубиное яйцо без всяких штормовых предупреждений!

А в политике? Такая же ситуация! Чтобы там любые правители не сделали, какую бы глупость не совершили, как бы не воровали и проч — ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО! Ничего не произойдёт! НЕТ! НЕТ! И ещё раз НЕТ! И чтобы бы там кто ни говорил! Можно ни в грош не ставить  избирателей и общество вообще, можно выгонять приличных людей,  играть с валютой, можно «раз в  Год — именины у ...», можно бог знает что — можно всё! И будет хорошо!

( Читать дальше )

ОИ в СИ ( старом) с пятницы сократился с 2,6 млн до 1,9 млн контрактов.




В «новом» фьюче ОИ вырос с 300  до 330 тыс.
Это фиксация или её начало, не разворот, имхо.
Успехов!

Афтар) Вождь: несерьёзные заметки… о главном...)))))

Я когда-то уже писал… но не могу ещё раз не процитировать тов… Маяковского...

Грудой дел
суматохой явлений
день отошёл
постепенно стомнев
двое в комнате:
Я и Кукл
монитором на белой стене ...

 Сегодня, имхо,  «умные» деньги входили в доллар против рубля. А Маркет М (рублёвый) им доллар продавал в первой половине дня, всё — имхо!!!!
Продавал ( фиолетово)  в зоне 31,55-58.



Хапали у ММ с офера. поэтому, имхо, даром))) это не окончится, не будет держать сегодняшний дневной диапазон, ИМХО. Вот — более сильный, междневной «минус»: 31,42-50. Вот это, скорее, диапазон поддержки ( которые бывают только в фигурном катании)))).
Словом, рубль, имхо, вверх по графику, но… не трендово — а так,  чтобы практически остаться в сегодняшнем диапазоне.

( Читать дальше )

( аФтар)- Вождь: несерьёзные заметки… по существу дела)

Укрепление( в моменте)  доллара, возможно, обрушит ( среднесрочно) наш рынок.

Весьма подозрительные движения происходят на рынках, если смотреть «в телевизор» не каждый день, а «с чувством, толком и расстановкой».
Во первых, все ))) ждут… пусть локального, но ослабления доллара — всякие «головы и плечи» на евре и т.п. А не случилось — волатильность ( актуальная, на днях) увелиличась и не «пошло». А сегодня инпульсом от 1,2920 доллар начал укрепляться. Какая-то катастрофа в австралийце.
Иена вроде начала укрепляться и опять полетела вниз… самое важное, наверное...
Во вторых, что-то «не то» происходит с нашим рублём — волатильность ( короткая, реалайзд, на днях) припадает, зона стоимости с мая формируется  спот 31,25-31,44. Куда делись рублёвые недельные ходки? Скоро будут! ( имхо). Ну и, конечно, не вниз! Вниз по рублю не летает!

( Читать дальше )

Анализ дневного графика RIM3 (RTS-6.13)

Прошедшая неделя оказалась одной из самых волатильных, но, как и прошлая, закрылась практически на уровне открытия. Технические уровни по дневному графику: сопротивления 147200, 148600, 152700; поддержки 135500, 131300.
 
Объёмный анализ — дневной кластер-профайл RIM3 (RTS-6.13)



( Читать дальше )

Анализ дневного графика RIM3 (RTS-6.13)

Как и предполагалось в прошлом обзоре, в среду 15 мая фьючерс RI «увели» в комфортную зону 140000..135000, где успешно зафиксировали прибыль по проданным опционам. В пятницу же рынок быстренько вернулся к уровню закрытия прошлой недели. Технические уровни по дневному графику остаются те же: сопротивления 144200..145000, 148600, 152700; поддержки 135500, 131300.
 
 
Объёмный анализ — дневной кластер-профайл RIM3 (RTS-6.13)



( Читать дальше )

Всё готово к масштабному, очищающему заливу, начало которому положено раздачей в американских бондах и началу волатильности ( на хаях) в бондах у нас — задёргались!)))).
Мощный вынос вверх америки ( и всех остальных) -после 23-29 апреля это, имхо, очередная подготовка к очередному заливу у нас. Смысл выноса — это продажи под дивы в газпроме,  сургуте преф( 21.8). Сбербанк «работает » разводной бумагой, обеспечивая ликвидность. Фактически всё уже произошло 6-8 мая в рубле спот на 31,10 и происходит сейчас на 31,30. Всё это отражения  раздачи брента на 104. С импульса вниз 10 мая от 104 всё началось. Однако, русские об этом как-то  ОЧЕНЬ знали заранее))), поэтому в хеджевых инструментах ( Ри и Сбер) накопился шорт, который сейчас мешает идти вниз ( за газпромом — а последний, ясное дело, никуда не денеться — только вниз — все счастливые обладатель дивов хотят его слить по 130, аналогично гамаку — по 5200).
Поэтому, наблюдая за рублём, за бондами, за хеджем — думаю, что скоро свалимся ( под руководством гп), но покупать заранее путы — это плохая идея( я бы всё время локально играл бы наоборот — от лонга в сбере, или продавал бы 140 путы со стопом).

( Читать дальше )

Анализ дневного графика RIM3 (RTS-6.13)

За две недели майских праздников на российском рынке состоялось мини-ралли от 135000 почти до 145000. Однако рост этот проходил на очень низкой ликвидности. В понедельник-вторник нужно будет внимательно следить за рынком — возможно крупные игроки прийдя после праздников захотят зафиксировать прибыль, что вызовет нисходящее движение. Также нужно помнить, что 15 мая экспирация опционов, которая может вызывать нервные движения фьючерса. Предполагаемые границы коридора на экспирацию 135000...140000 (исходя из открытых позиций по опционам). Технические уровни по дневному графику: сопротивления 145000 и 148500, поддержки 135500, 131200.
 
Объёмный анализ — дневной кластер-профайл RIM3 (RTS-6.13)



( Читать дальше )

Идея хапать после дивов — «на крови» — имхо, правильная мысль, если ничего не соображать, а тупо следовать руководящим мыслям «партии и правительства». Психологически понятно, опять же вместе с толпой — все ребята))) хапнули — а сейчас предоставляется возможность хапнуть лучше. Время ведь прошло с февраля… пора!))))
Эта психологическая замануха — имхо, ошибка.
ГМК дорога( в моменте) не из-за дивов, не из-за мая или других соображений — ГМК ( может оказаться сейчас) супер дорогой ( как и весь русский рынок) из-за рубля!
Рубль опять отразился от 31( см брент, австралийца и новозеландца) Это самое важное и главное. Ситуация опять изменилась. 
Можно хапать только то, что растёт( на шорте) — типа  ВТб и то, всё время поплёвывая через левое плечо))))).
А вдруг вола  по Си опять уйдёт к 13-15%, что делать будете с этими лонгами? На текущий момент оцениваю это дело как весьма вероятное событие.

Однако, любопытно поглядеть на 4710 в гамаке...29 ноября… помните?

рубль:

(Афтор Вождь — несерьёзные записки… по существу дела.)

Конечно, оно очень большое — вроде как пора — время прошло много.  Кроме того, мы же видели «нечто» на рынках на прошлой неделе, результатом чего был выброс золота с 1420 на 1470, брента с 99 на 103, газпрома с 120 на 124, фск с 0,1 на 0,116 и т.д. ( вчерашний рост втб — тоже из той же серии
http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/116998.php
просто глупо было не учавствовать, видя эту вакханалию лонга… на пустом месте. Так уж на пустом? Нет, рубль укрепился — с 31,7 на 31 ( спот).
Лучше, конечно,  сказать, что глобально доллар ослаб — с 83 до 82 ( USDX).
Вопрос сейчас состоит в том: на сколько это ослабление доллара значимо.
Дело в том, что с февраля доллар, как известно, укрепляется. И укрепляется он не только по отношению к валютам, а к глобально по отношению ко всем активам — развивающимся рынкам с февраля, зерновым комодитиз — с конца марта, золоту, серебру, паладию, меди и нефти  - с середины апреля.
Глобальная идея — ФСЕ))) в доллар и трежериз! Пока это текущая игровая идея и она не отменена ( хотя не исключает лонговых спекуляций… которые могут превратиться в инвестиции — я имею «глупость» не крыть прибыльные лонги — когнитивные соображения здесь определяющие — мне не нужна прибыль ( в отличие от многих) в 2% — мне нужно более 20%! — у меня в мозгу функция полезности не «выгибается», вторая производная не сильно отрицательна, я получаю удовольствие от плюса — Бернулли, Каннеман и Тверски — отдыхают!))

( Читать дальше )