облигации

Рынок облигаций. Австрия разместила облигации 3.65% с погашением в апреле 2022 года на сумму Е600 млн при средней доходности 3.322% и коэффициенте покрытия 1.985 и облигации 4.00% с погашением в сентябре 2016 года на сумму Е600 млн при средней доходности 2.213% и коэффициенте покрытия 2.043
http://www.forexpf.ru/news/2012/01/10/a8vo-rynok-obligatsij-avstriya-razmestila-obligatsii-na-summu-e1-2-mlrd.html

Греция разместила 26-недельные облигации на сумму Е1.625 млрд при средней доходности 4.90% против 4,95% ранее и коэффициенте покрытия 2.80 против 2,93 ранее
 
 

Пока искал информацию о европейских облигациях, наткнулся на занимательный и интересный сайт, на котором можно сравнить экономические показатели чуть ли ни всех государств.
Сайт:www.tradingeconomics.com  В частности, очень наглядно можно посмотреть как ведут себя ставки на гособлигации разных стран.

Предлагаю в комментариях выкладывать ссылки на сайты, где можно найти полезную информацию о рынке гособлигации (когда, на какую сумму, срок размещаются бонды, каковы итоги размещения). Думается, размещение гособлигаций будет оказывать значимое влияние на фондовый рынок в этом году. Будем держать руку на пульсе бондов!

В центре внимания будут находиться аукционы по размещению облигаций Франции, которые состоятся в первую неделю января, укороченную в связи с праздниками.Запланированные на четверг аукционы, наряду с продажей облигаций Германии в среду, станут первым за этот год индикатором условий заимствования, поскольку потенциальная рецессия в еврозоне угрожает еще более взбудоражить финансовые рынки.

Полный текст:  http://take-profit.org/newsreview.php?mid=4960&ind=no

Прошерстил накануне весь наш отечественный долговой рынок в поисках интересных облигаций, основные критерии: короткая дюрация до оферты/погашения (менее 1 года), «крепкие» эмитенты, относительно высокие доходности.
Потом всю предновогоднюю неделю аккуратно покупал. В итоге получилось примерно следующее:

Также из преимуществ — высокий купон по всем выпускам. Планирую прямо до погашения/оферты не держать, а постепенно за несколько месяцев начать аккуратно выходить по офферам. Потенциальную доходность при удачном раскладе через 6-9 месяцев жду на уровне 12% годовых, при неудачном — заберу 9,01%. Такие дела :)

P.S. исчерпывающую и бесплатную(!) информация по российскому рынку облигаций можно получить с сайтов:
www.cbonds.ru
www.rusbonds.ru
www.bonds.finam.ru

Италия разместила облигации с погашением в апреле 2018 года на сумму Е803 млн при средней доходности 7.42% и коэффициенте покрытия 1.97, облигации 6.00% с погашением в 2014 году на сумму Е2.538 млрд при средней доходности 5.62% и коэффициенте покрытия 1.364, облигации 4.75% с погашением в сентябре 2021 года на сумму Е1.176 млрд при средней доходности 6.70% и коэффициенте покрытия 1.579 и облигации 5.00% с погашением в марте 2022 года на сумму Е2.5 млрд при средней доходности 6.98% и коэффициенте покрытия 1.357

• Италия разместила государственные облигации сроком до ноября 2014 г на сумму 2,538 млрд евро, доходность 5,62%.
• Италия разместила облигации сроком до марта 2022 г на сумму 2,5 млрд евро, доходность 6,98%.
• Италия разместила облигации сроком до сентября 2021 г на сумму 1,176 млрд евро, доходность 6,70%.
• Италия разместила облигации сроком до апреля 2018 г на сумму 803 млн евро, доходность 7,42%.

Отношение спроса к покрытию по облигациям Италии сроком до ноября 2014 г составило 1,36.
Отношение спроса к покрытию по облигациям Италии сроком до марта 2022 г составило 1,36.
Отношение спроса к покрытию по облигациям Италии сроком до сентября 2021 г составило 1,58.

Италия разместила облигации на общую сумму 7,017 млрд евро. Италия планировала продать облигаций на сумму 5-8,5 млрд евро.

Доходность облигаций Италии до ноября 2014 г и марта 2022 г ниже, чем на предыдущих аукционах.

Доходность 10-летних облигаций Италии +4 б.п. до 6,99%.
Доходность 5-летних облигаций Италии +4 б.п. до 6,19%.
Доходность 2-летних облигаций Италии +1 б.п. до 4,89%.

Спрэд доходностей между 10-летними облигациями Италии и Германии +3 б.п. до 510 б.п.

Доходность 10-летних облигаций Испании +2 б.п. до 5,13%.
Доходность 5-летних облигаций Испании +2 б.п. до 4,22%.
Доходность 2-летних облигаций Испании -7 б.п. до 3,18%.

Спрэд доходностей между 10-летними облигациями Испании и Германии +1 б.п. до 323 б.п.

Доходность 10-летних облигаций Франции без изменений, 3,00%.

Спрэд доходностей между 10-летними облигациями Франции и Германии без изменений, 110 б.п.

P.S. Сегодня после 14.00 должно состоятся размещение 10Y итальянских долгов. Будьте начеку ;)

Вот как надо окучивать клиентов

 Взято с их сайта  http://www.troika-am.ru/rus/Individuals/Mutual_Funds/Ilya_Muromets/index.wbp
ОПИФ облигаций «Тройка Диалог – Илья Муромец»
Уровень риска
низкий
средний
высокий




10 самых крупных позиций в фонде 

 
ТКС Банк, БО-3
8.1

Интурист, 2
7.4

Русское море, 1
5.3

Ситроникс, БО-2
4.7

Стройтрансгаз, 2
4.1

Трансаэро, 1
3.8

Аптечная сеть 36.6, 2B
3.8

Мираторг финанс, БО-1
3.7

Комос Групп, БО-1
3.4

Детский Мир-Центр, 1
3.3





( Читать дальше )

Италия разместила шестимесячные облигации на сумму 9.0 млрд. евро, как и было запланировано, при средней доходности 3.251% и коэффициенте покрытия 1.691.

Италия получила заявки на 6-месячные облигации на сумму 15,216 млрд евро.

Доходность 6-месячных казначейских облигаций Италии резко снизилась по сравнению с предыдущим аукционом — 3,251% по сравнению с 6,504% на предыдущем аукционе аналогичных бумаг.

Доходность 2Y на вторичном рынке опустилась на 10 б.п. — до 4,97% к 14:10 мск, 10Y — упала на 22 б.п., до 6,78%.