неэффективность

Доброй ночи всем смартлабовцам! В этот раз наткнулся на интересные посты о случайности рынка, о создании систем и даже про плечевой убийственный коэффициент.На смартлабе два поста у меня по причине дальше слишком палевно раскрывать тему.Так как мои точки нужны мне самому.Но хочу заметить вот что, и думаю это интересно будет всем трейдерам, у которых нет возможности находиться по 10 часов перед мониторами ежедневно с огромными финансовыми ресурсами для включения их в игру.То есть для большинства на Смартлабе.Так как все хотят преуспеть в этом чудно действе.
Скажу так(ребята из конторы надеюсь меня не будут ругать)Мы сидим перед мониторами по 10 часов в день уже почти 9 лет.Наша контора увеличивалась в размерах в 5 раз до 2009.В 2010-2012 был однородный коллектив примерно с одинаковыми лимитами денежными.После 2012 летом трейдеры стали уходить.Объясню почему.Мы всегда до  того момента делали деньги на закономерностях и неэффективности самого рынка.А в 2012 летом ММВБ встал колом.Я знаю, что в Уфе, Саратове, Самаре, Казани, Краснодаре парни делали примерно что и мы.И  в результате одинаковых действий мы сдвигали рынок ненадолго, но предсказуемо.Но вот например Айсберг заявки додолбали добрую часть нашего состава.И  народ стал увольняться.И видимо в тех городах тоже.И Маза пропала в этих точках.Это я к случайности рынка.Уже в комментах написал, еще раз повторюсь.КАК МОЖНО СЧИТАТЬ РЫНОК СЛУЧАЙНЫМ ЕСЛИ ИМ ДВИГАЕТ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ??? РЫНОК ВСЕГДА ИДЕТ ПО ПУТИ НАИМЕНЬШЕГО СОПРОТИВЛЕНИЯ!!! ВСЕГДА!!! Вы понимаете? это закон рынка!!! не Улюкаев, не Миллер.А именно это.Но вот большинство не хотят это принять и ясно почему.Раньше это выглядело так-есть заявка в газпроме по 320 руб 1.000.000 акций на покупку-бид.И тут наши партнеры США S&P дает вниз несколько пунктов.Так желающих закрыться и открыться в этот 1.000.000 акций в сумме 5.000.000 акций.КАК ВЫ ДУМАЕТЕ КУДА ПОЙДЕТ ЦЕНА???? КАК ЕЕ ПРЕДСКАЗАТЬ? СЛУЧАЙНО ЛИ ОНА ТУДА ПОЙДЕТ? КАКИЕ РИСКИ ВЗЯТЬ? МОЖНО ЛИ УДАРИТЬ В НЕЕ С ПЛЕЧОМ 1:10 И БОЛЕЕ???? Вот он ответы!!! Просто сейчас рынок аморфный.он роботизированный(а из фильма «Я робот» мы знаем что робот не спит, не есть, ему не ведом страх)))ахахаха.И он СЦУКА не боится просрать деньги потому, что США дернулись.пока не будет цифры в стакане его стопа.И трейдинг изменился.

( Читать дальше )

Доброго вечера! Добрался до регистрации на смартлаб.О себе кратко-чтобы было понятно с каких позиций озвучиваю тематику.Работаю трейдером вв одной из крупнейших брокеров России.Работаю уже более 8 лет.То есть видал и супер рынок и унылое Г… но.Но сказать вот что хотел.Собственно причина того, что в этот в прекрасный вечер после 9 часов перед монитором в трейдерской я опять у компа.
Удивляет то, сколько появляется новоиспеченных ГУРУ рынков, желающих научить ГРААЛЮ практичски даром от 3 тыс руб до полумиллиона за полноценную версию Грааля.Вот что я вам скажу-ГРААЛЬ не продается!!! его нет в описаниях.Как интрадейщик скажу прямо-работующую закономерность ВАМ НИКТО НЕ ОТДАСТ ДАЖЕ ЗА ДЕНЬГИ, пока она не умрет почти совсем!!! Я знаком со многими учениями, которые  наши ГУРУ несут в свет.Всех именнитостей.правдами и не правдами мы, профессионалы следим за такими.Чтобы узнать -не сольют ли они для рынка(то есть для большинства то, что еще работает.)потому что как только это становиться достоянием большинства включаетсся главный закон рынка-ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЫНКА-он её сжирает))))Например-вы нашли закономерность, которая работает по логике-то есть обоснованна реальными (несубъективными ) законами движения цены.и ДОИТЕ ЕЁ -у это неэффективности есть параметры-это ликвидность.то есть то, чито вы делаете на 1 контракт в RI совсем не означает что можно делать без смещения преимущества Вшего и на 20 коней и 100 коней.К примеру вы ее (ФИШКУ)базарите на лево и направо.Ребята тоже начинают влазить по этим же сигналам: во-первых, перед вами они ставят свои контракты, во-вторых, вам уже могут не дать и в-третьих, уже если вас пойдут стопить то, вместе с вашими друзьями, а поверьте-здесь уже лотерея)))кто из вас раньше спрыгнет.а могут ваши товарищи и спровоцировать своим нетерпением легкий заход на стоп, сбрасывая свои лоты раньше.Кчему все это? А к тому, что за 8.5 лет проф трейдинга НИОДИН ЧЕЛОВЕК НЕ СДАЛ РАБОТУЮЩУЮ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ НЕЕ.

( Читать дальше )

Сегодня из-за слишком сильного задерга наверх RI на срочном рынке сформировалась чистая неэффективность:

RIM4 +1,46% 
MXM4 +0,86%
SiM4 -0,13% 

ИТОГО: почти 0,5% с плечами — это около 2% на халяву! НАЛЕТАЙ! )))

Несколько раз встречался с мнением, что на рынке можно стабильно зарабатывать только используя неэффективность. Об этом пишет Тимофей, об этом говорит Светлана Орловская. То есть, если ваша система работает, то это означает лишь одно, что рынок неэффективен и вам везет. 
На мой взгляд,  это не совсем так. К неэффективности я бы отнес ситуации, когда цена на один и тот же актив в один и тот же момент времени различается на разных площадках, и, наверное, все. 
Говорить о концепции справедливой цены, это примерно тоже самое, что говорить о мире во всем Мире и всеобщем равенстве. Все этого хотят, но никогда не получат. 
Цена в каждый момент времени зависит от психоэмоционального фона участников рынка и настройки алгоритмов торговых систем, от того, кто, когда и как выбросит заявку, от того кто и какими объемами эти заявки встречает и не более того. И если Вы зарабатываете, это значит лишь одно, то, что Вы лучше угадываете движения цен и грамотно отрабатываете входы и выходы. Например, если у Вас система, покупающая перепроданный рынок, какое-то время Вы зарабатываете, потом рынок меняется и Вы начинаете терять. Кто-то скажет, что во всем виновата эффективность. А если добавить алгоритм распознавания типа рынка в зависимости от предыдущих сделок и который изначально работает или не работает более продолжительной время, или вообще самообучается? Это будет говорить лишь об эффективности торговой стратегии, но не будет иметь никакого отношения к эффективности рынка. 

( Читать дальше )

Дамы и господа трейдеры.

Только что заметил странную вещь в стакане доллара — на закрывающемся рынке наглядно видны заявки арбитражного робота, что по 5000 держит в обе стороны.

Так вот, суть простая.
Бид ниже рынка на 20 пунктов.
Аск выше рынка на 10 пунктов.

Вопрос — как же так?
Гипотеза: арбитражер считает справедливую цену ниже рыночной, поэтому держит аск ниже.

Что думаете? Иные объяснения, мысли, гипотезы, идеи?
Спасибо 

«Газпром» вылетает в трубу. Колоссальные газопроводы оказались Европе не нужны

2013-07-16





Германский концерн RWE Supply & Trading GmbH объявил, что выходит из строительства газопровода Nabucco. Свою долю он продаёт экс-партнеру по консорциуму — австрийской OMV. Сам трубопровод станет короче, а ввод его перенесён с 2015 на 2017 год. Это даёт фору газопроводу «Газпрома» «Южный поток». Но победа здесь может быть только пирровой.
Напомним, что газопровод Nabucco с самого начала был проектом скорее политическим: протянувшись от Грузии до Австрии, мощностью 31 млрд кубометров в год, он должен был стать альтернативой российским газопроводам. Тогда, в 2002 году, ещё не прозвучала знаменитая фраза про «энергетическое оружие», но Европа уже почувствовала крепость объятий «российского газового медведя» и забеспокоилась.


( Читать дальше )

Чиновники со второй попытки подготовили пятилетние планы работы. Главное в них — исполнение указов Путина. Путин потребовал учесть в планах его инаугурационные указы, выбрать не более пяти понятных целей, а также указать ответственного за достижение каждой. В конце года министры будут докладывать об исполнении самому Путину. Нашлись и ответственные. Например, за удвоение строительства дорог ответят замминистра транспорта Олег Белозеров, руководитель Росавтодора Роман Старовойт и предправления госкомпании «Автодор» Сергей Кельбах.
Минприроды наметило четыре цели: создание условий для формирования благоприятной окружающей среды, обеспечение защиты от воздействия опасных природных явлений, оформление границ шельфа, устойчивое обеспечение ресурсами. У Минфина целей 12, но есть четыре приоритетные задачи: повышение эффективности бюджетных инвестиций, обновление Бюджетного кодекса, разработка стандартов бухучета для госорганов и введение налога на недвижимость.

У Минэнерго обширный план — 19 целей; четыре приоритетные отмечены звездочкой: повышение тепловой экономичности генерирующего оборудования, повышение доступности инфраструктуры, реструктуризация угольной промышленности, изменение правил функционирования рынков электрической энергии и мощности.


У Минэкономразвития 10 целей, а их описание занимает 35 страниц, и приоритетов не выделено. Первая цель — система стратегического управления (за ее отсутствие Путин упрекал правительство в бюджетном послании), вторая — формирование комфортной предпринимательской среды, которая должна выразиться в скачке в рейтинге Doing Business.

У Минтранса те же 10 целей заняли 24 страницы, а еще есть
приложение о ключевых мероприятиях — перечислены перспективные проекты. Помимо потребованного Путиным удвоения строительства в плане — повышение его качества, увеличение пропускной способности портов, развитие водных путей и авиации, транспортное обеспечение спортивно-массовых мероприятий международного уровня.
«Контроль за исполнением будет двойным: с одной стороны, по государственной линии, с другой — по линии общественных структур», — предупредил вчера премьер-министр Дмитрий Медведев.

Идеи хорошие, особенно понравилась идея межведомственных функциональных групп, отвечающих за достижение цели. Смущает термин «стратегической управление». Есть общепризнанная методика, которая лидирует по значимости в крупнйших компаниях мира- это «Стратегическое планирование», есть понятие «Система контроля и постановки задач», есть «Оперативное управление». Вообщем, опять получается какой-то....

( Читать дальше )

Есть много разных площадок: ММВБ, ФОРТС, NYSE. CME… Но это известные, раскрученные, а есть еще новые, малоизвестные, например btc-e.com/
Торгуют там в основном криптовалютами, но есть и очень знакомые нам инструменты, например пара EURUSD, которая торгуется там в данный момент в «коридоре» 1,21-1,23



Видно, что в стакане не сильно большие объемы, но в принципе какую-то часть средств пропускать там можно.
 Не так давно (примерно месяц назад) пара USDRUR доходила там до 43руб, но как видите уже она уже вернулась к адекватным уровням, и
кто-то неплохо там на этом подзаработал.

Всем успехов!
Ищите возможности, а не причины!