Lasleon, состав индексов ММВБ и РТС сейчас одинаков, разница — лишь в том, что РТС считается в $, а Мамба в Р, у всех 3 фьючей экспира в один день. Покупая MX и продавая RI, вы покупаете рубли за доллары, те шортите Si. Сегодня сформировалась неэффективность: если продать RI (чрезмерно укрепившийся), купить MX и купить Si получаем абсолютно безрисковую комбинацию. Т.о., 1,46%-0,86%-0,13%=0,47% чистого берискового дохода без плечей. ТОЛЬКО! Не забывайте про разную стоимость контрактов
DDLCOM, опыт наблюдений — уже более 1 года, таких неэффективностей, о которых вы пишите, ни разу не было. Кто ж деньги будет просто так раздавать? Сегодня просто RI специально наверх задрали, чтобы серьезно шортануть
1. минус один го под это дело около 20 000 на 1! контракт. 12 000 mih+ 3-4 si. Это весьма не дешево как бы, для такого малого расхождения.
2. минус 2 ожидаемая доходность на экспирации около 400пунктов или около 2% за 2.5 месяца или 10% годовых и притом без гарании, есть риски, оно вам надо с учетом сложностей? В инстументе не 2 а 3 ноги, доп геморой и потери на спреде и всё колеблется посмотрите историю можно и попасть, смысл парится когда можно депозит под 10% открыть или спот/фьюч.
3. Автор палите граали попроще и под 100% в год а не под 10% с кучей гемороя в процессе и рисками пролететь. Нехорошо так шутить в 1 апреля ктото может и купиться
а если поконкретней?
2. минус 2 ожидаемая доходность на экспирации около 400пунктов или около 2% за 2.5 месяца или 10% годовых и притом без гарании, есть риски, оно вам надо с учетом сложностей? В инстументе не 2 а 3 ноги, доп геморой и потери на спреде и всё колеблется посмотрите историю можно и попасть, смысл парится когда можно депозит под 10% открыть или спот/фьюч.
3. Автор палите граали попроще и под 100% в год а не под 10% с кучей гемороя в процессе и рисками пролететь. Нехорошо так шутить в 1 апреля ктото может и купиться