Блог им. HugoRu

ВНИМАНИЕ! Раздача денег

    • 01 апреля 2014, 17:20
    • |
    • HugoRu
  • Еще
Сегодня из-за слишком сильного задерга наверх RI на срочном рынке сформировалась чистая неэффективность:

RIM4 +1,46% 
MXM4 +0,86%
SiM4 -0,13% 

ИТОГО: почти 0,5% с плечами — это около 2% на халяву! НАЛЕТАЙ! )))

★2
17 комментариев
ничего не понял ))))
а если поконкретней?
avatar
Lasleon, состав индексов ММВБ и РТС сейчас одинаков, разница — лишь в том, что РТС считается в $, а Мамба в Р, у всех 3 фьючей экспира в один день. Покупая MX и продавая RI, вы покупаете рубли за доллары, те шортите Si. Сегодня сформировалась неэффективность: если продать RI (чрезмерно укрепившийся), купить MX и купить Si получаем абсолютно безрисковую комбинацию. Т.о., 1,46%-0,86%-0,13%=0,47% чистого берискового дохода без плечей. ТОЛЬКО! Не забывайте про разную стоимость контрактов
avatar
HugoRu, Спасибо.
avatar
Наблюдение зачетное… а теперь представьте РТС +15% ММВБ +10%, ну бакс туда-сюда на месте или немного минус… с каким результатом позу крыть будете? )))
avatar
DDLCOM, опыт наблюдений — уже более 1 года, таких неэффективностей, о которых вы пишите, ни разу не было. Кто ж деньги будет просто так раздавать? Сегодня просто RI специально наверх задрали, чтобы серьезно шортануть
avatar
HugoRu, ну тогда Вы просто грааль спалили...)))
avatar
DDLCOM, это не грааль, а обычный арбитраж )
avatar
siva, неправильно строите, всегда сходились. В течение 1 дня, как правило
avatar
siva, больше похоже на правду, но у меня все равно другая картинка, я строил по данным на 18-40, тк последние 5 мин. часто не показательны
avatar
1. минус один го под это дело около 20 000 на 1! контракт. 12 000 mih+ 3-4 si. Это весьма не дешево как бы, для такого малого расхождения.
2. минус 2 ожидаемая доходность на экспирации около 400пунктов или около 2% за 2.5 месяца или 10% годовых и притом без гарании, есть риски, оно вам надо с учетом сложностей? В инстументе не 2 а 3 ноги, доп геморой и потери на спреде и всё колеблется посмотрите историю можно и попасть, смысл парится когда можно депозит под 10% открыть или спот/фьюч.
3. Автор палите граали попроще и под 100% в год а не под 10% с кучей гемороя в процессе и рисками пролететь. Нехорошо так шутить в 1 апреля ктото может и купиться
avatar
farok, какие 2,5 месяца? Уже сошлось. Вообще, расхождение от 0,1% ловить выгодно. Причины указанного расхождения уже найдены: хедж 168 000 колл-опционов на 100 и 110 страйке июньской серии. Заходили 3 дня, хеджили 2
avatar

теги блога HugoRu

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн