нефть

Я уже третий день думаю, как можно подойти к ситуации вокруг нефти. Смущает следующее:

1.      Нет точной информации, что произошло, что повреждено и как долго это чинить. Вероятно сегодня на конференции министра энергии в 20 часов по москве что-то прояснится, но не думаю, что Саудиты дадут точную информацию.

2.      Не понятно, как будут использоваться резервы в мире, кто их будет использовать в каком количестве и как они будут потом наполняться.

3.      Высокий геополитический риск. Проще говоря может развязаться военный конфликт, причем непонятно кто будет нападать, а кто обороняться.

Все это помещает трейдера и инвестора в пространство высокой неопределенности. Эффективно принимать решения очень сложно, так как много неизвестных, влияющих на конечный баланс спроса и предложения.

Все эти размышления подвели меня к одному простому вопросу: а останется ли текущая цена на данном уровне надолго. Будет ли она на этом же уровне через три или шесть месяцев?

Я буду удивлен, если Вы увидите этот пост про системный трейд в нефти  на Главной !!!
.
Моя Торговая Система (ТС) – это «интрадейная» реверсивная система алгоритмической торговли на МБ фьючерсом нефти Brent. ТС – это не Грааль, но позволяет избегать больших убытков («лосей») и брать большие прибыли, т.к. ТС хорошо держит растущий профит от взятого «движняка».

Но особенно приятно, когда ТС удается взять большой профит внутри дня более 100 шагов (пунктов, центов).
И поэтому очередной вишенкой (Так нужной после того, как на выходных ТС поймала гэп против себя...) на торт нефтяного профита ТС будет демонстрация графика со сделками за вторник, когда   ТС взяла в шорт «движняк» +293 шаг (пункт, цент).
.

Очень подозрительная история...
Что это было можно только гадать, но у меня следующие версии:
1. Сводили на стопы сидящих со вчера и набирающих позиции в лонгах физиков и мелких участников рынка которых был перевес над юриками и крупными хеджерами, чтобы себе зайти в лонг по меньшим ценам.
2. Кто-то из банков или крупных фондов (а может и целая группа) активно шортили рынок после увольнения Болтона и сильно встряли вплоть до маржинкола на резком +15%, с этим может быть связан резкий скачок ставки REPO овернайт в США — кризис краткосрочной ликвидности, для этого слух пустили в Reuters чтобы выйти из шортов. Я имею ввиду не просто банальный фьючерс на нефть, а всю совокупность связанных позиций: опционы, в том числе внебиржевые с крупными хеджерами, производные по типу ETN, структурированные ноты на нефть, акции нефтяных компаний и производные на них и т.д. и т.п. Индустрия построенная и завязанная на две цифры Brent и WTI огромная гораздо больше чем кажется, это триллионы из которых очевидно существенная часть не была корректно захеджирована… фьючерсы лишь верхушка айсберга.

Американские горки на нефти, кого-то радуют кого-то нет. Но всё же думаю, что по большей части радуют они только торгашей волой.  Собственно надо же и на их улице праздники устраивать. Только вот стоило её припасть в обратную, как сразу начинаются вопли о том… что всё конец и пора бы ей  на 1$ за бочку где ей и место. (прошу простить за гипертрафированное представление) 

Однако так ли всё просто с жижей. Лично я удачно зафиксировал свой 3-х недельный стредл по 60-тому страйку ещё вчера. И сегодня прохлаждался на заборе… а тут опять предлагают денег. 

Вот отсюда и вопрос в студию… новый стредл или просто взять оптимальных страйков?

Проблема в том что дно я не рассматриваю ни в каких условиях. Ибо есть одна беда...

Объемы у амеров совсем никакие на текущий момент. Да и не сдающиеся 100-е страйки  что в текущем что в следующем контракте попросту удивляют. Да и не верю я в то, какая-то нелепая писанина в добавок не подтвержденная офф источником, может заставить на нет сойти такую кучу факторов говорящих о продолжении не дурного роста.