кукловод

Недавно в новостях прошла информация, что SEC наказала американского брокера Hold Brothers за использования техник манипулирования рыночными ценами на акции, способами, известными в американском народе, как “layering”  и/или “spoofing.”  В результате разборок,  фирма признала свою вину в игнорировании сигналов об опасных трейдерских практиках.  А так же в участии руководства брокера в подобных трейдах от лица зарубежных аффилированных фирм. Короче, все повязаны были. 
В чем смысл этой манипуляции? К примеру, трейдер хочет сбыть (купить) пакет акций по более привлекательной цене, чем сейчас наблюдается в «стакане» level2. Тогда он выставляет ордер на продажу по нужной цене, а на противоположной стороне начинает размещать кучу липовых ордеров через разные ECN, подпирая верхний бид и создавая видимость зарождающегося ажиотажного спроса. При хорошем раскладе это активизирует различных робо-пылесосов и трейдеров, следящих за увеличением «сайзов» т.е. размеров лотов на продажу/покупку на разных уровнях в акции. И лучший бид перемещается выше.


( Читать дальше )

Очевидно на рынке есть мегакукл-интрадейщик/среднесрочник (не тяжелый фонд, такие входят выходят очень долго).
Позавчера, за день до экспирации, когда Сипи падал и евробакс тоже, в ри выкупали любые продажи (причины не важны) не допусткая снижения ниже 135000.
Можно представить, что это были несколько участников. Но такая теория разбивается об их слишком хорошую организованность. Не может разрозненная толпа делать одинаковое движение полностью игнорируя внешние очевидные факторы. Как-то падение сипи и евробакса, даже если и нефть показывала +1%. В РИ на это рос ОИ, т.е. кукл выкупал любую продажу. Через -10пп падения (-20пп от пред закрытия), когда сипи встал, кукл начал вынос наверх.
И таких примеров масса за последние пару лет и происходят они с завидной регулярностью.

Теория о входе в обьем на противоходе внешним факторам хорошо сопрягается с теорией о том, что на рынке мало денег и мало участников. Мегапылесос кукла использует любое инерционное движение созданное внешними факторами для взятия любого чужого объема с рынка, а техническое и программное обеспечение вместе с неограниченными финансовыми возможностями (250тыс контрактов в биде Ри все помнят) делает этого участника самым сильным.

( Читать дальше )

Не смотря на обилие постов о золоте и его скором взрывном росте в связи с гонкой вворужений печатных станков, хотел бы напомнить:

В своем последнем письме к акционерам, Уоррен Баффет показал себя с бычьей стороны на акции и с медвежьей на сырье, такое как золото. Он объяснил это тем, что золото это такой актив, который никогда ничего не даст, но приобретается в надежде на то, что оно будет стоить еще больше. В исторической перспективе и аналогии, Баффет показывает, что инвестировать в золото плохая идея:

Этот вид инвестиций требует большого пула покупателей, который в свою очередь заманили тем, что покупка будет продолжаться, и количество покупателей увеличится. Инвесторов не вдохновляет то, что золото будет производить – оно будет безжизненным всегда, их вдохновляет то, что другие будут его желать еще более страстно, чем вчера.

Главным активом в сырьевой категории является золото, которое в настоящее время является фаворитом инвесторов, а инвесторы опасаются всех остальных активов кроме золота, особенно опасаясь бумажных денег. Золото, однако, имеет существенные недостатки, не производя никакой пользы и производительности. В то же время золото имеет ряд промышленных и декоративных свойств, но спрос на эти цели ограничен и не способен стимулировать новое производство. Между тем, если у вас есть одна унция золота на целую вечность, то и в конце этой вечности у вас останется эта одна унция.

( Читать дальше )

без истерик, без замираний сердца при виде свечей в 3тыр пунктов по РИ, взлетов-падений — высадили лонгистов, посадили шортистов… посмотрим что будет после закрытия Европы…

Готов на открытии Америки купить на все плечи фьючерса..
и только сейчас доходит, что америкосы откроються только в 18.30

 После длительного перерыва обстоятельства сложились так что я вернулся к торговли, долго думал чего буду хуевертить, и решил трэйдить опционы маофа как в старые добрые времена! Как хуевертить? По какому гралю? Вывел супер формулу: лунный календарь + индекс смартлаба + всякая хуйня (типо выборы). Сегодня начилась волна вверх которая продлиться в течении следуыщей недели, выборы в штатах на убывающей луне под шум печатающей деньги машины и волотильность на нуле, а тут еще и Тимофей говорит вниз как кукловод велел, короче я взял колов, завтра буду докупаться, чего и вам советую!

Не знаю, знаете ли вы его.

Написал маленькую скупую статейку в нашу финансовую энциклопедию:

Иван Иванченко ВТБ. 


 
Человек в последнее время как-то выпал из информационного поля, но на рынке-то, насколько я понимаю, активная деятельность продолжается.

Если кто-то знает игрока на РФР крупнее, чем он, известите в камены. 

Доброго времени всем! Заметил одну закономерность: перед очередным ростом рынков появляется Макс Соколов ( наверное родственник Степана Д.). Есть одна притча, история про игрока в покер. Он вёл учёт всех своих доходов. В конце жизни подвёв итог, увидел, что его прибыль составила 5 руб. Привожу мой взгляд на будущее поведение рынков. Фантазии, т. к. «будущее» величина неопределённая и переменная. Это не прогноз, а один из многочисленных сценариев. В целом по долгосрочке мой взгляд негативный.  В ближайщие дни, на мой взгляд, возможен пробой 152.000, и скорее всего диапазон 152-160 будет последним перед коррекцией. По второму, более негативному сценарию, мы не выйдем в верх из флета 145-152 и после метаний туда- сюда пойдём вниз. Для игроков внутри дня можно поиграть в рулетку, они без адренолина жить не могут. А для среднесрочников лучше быть сейчас вне рынка. Тренд уже очень стар, скоро будет развязка. Крупные игроки среднесрочники уже ждут нас внизу)). Всем удачных торгов. С уважением, Сергей П.

( Читать дальше )