код

Добрый день, уважаемые алготрейдеры!
Написал на днях некий алгоритм самостоятельного расчета греков опционов на Qlua срочном рынке ММВБ-РТС, которые 
показываются в виде таблицы значений в Quik.

Подскажите, каким образом добавить в этот алгоритм выставление заявок после сравнения расчетных величин с теми, что транслирует биржа?

( Читать дальше )

Лениво бродив по западному интернету, нашел интересную стратегию, которая своими корнями уходит к некоему Larry Connors. Стратегия построена на простом RSI с периодом 2.

Суть ее в следующем: 
покупаем индексный ETF, когда значение меньше 15 на закрытии дня (да, это можно сделать без проблем и проскальзываний на всех ликвидных ETF) и продаем, когда клоуз текущего дня выше хая предыдущего (можете придумать свои выходы, стратегия не очень-то чувствительна к выходам). 
В общем MR в чистом виде. И в принципе это должно работать на большинстве ETF развитых рынков. 
Тестил на Multicharts.Net, код ниже. 

using System;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using PowerLanguage.Function;
using ATCenterProxy.interop;

namespace PowerLanguage.Strategy {
        public class rsi_2_spy : SignalObject {
                public rsi_2_spy(object _ctx):base(_ctx){}
                private IOrderMarket buy_order;
                private IOrderMarket sell_order;
                
                private RSI m_RSI;
        private VariableSeries<Double> m_myrsi;
                private ISeries<double> Price { get; set; }
                
                protected override void Create() {
                        // create variable objects, function objects, order objects etc.
                        buy_order = OrderCreator.MarketThisBar(new SOrderParameters(Contracts.Default, EOrderAction.Buy));
                        sell_order = OrderCreator.MarketThisBar(new SOrderParameters(Contracts.Default, EOrderAction.Sell));
                        m_RSI = new RSI(this);
            m_myrsi = new VariableSeries<Double>(this);
                        
                }
                protected override void StartCalc() {
                        // assign inputs 
                        Price = Bars.Close;
            m_RSI.price = Price;
            m_RSI.length = 2;
                }
                protected override void CalcBar(){
                        // strategy logic 
                         m_myrsi.Value = m_RSI[0];
                        if (Bars.Close[0]>Bars.High[1]){
                                sell_order.Send();
                                return;
                        }
                        
                        if (m_RSI[0]<15){
                        buy_order.Send();
                        }
                        
                }
        }
}

( Читать дальше )

История развивается по спирали — это утверждение принадлежит древнегреческому писателю и историку Ксенофонту. Высказыванию почти 2500 лет. Мы не станем углубляться в дебри столетий, а посмотрим гораздо ближе. Причем в астрологической развертке.

Наверное, цивилизация дошла до понимания, что чистый метод экстраполяции безнадежно устарел, хотя раньше на него возлагались неимоверные надежды. Экстраполяция — это метод статистического анализа, который позволяет переносить тенденции и связи, которые сложились в прошлом, на текущий период и на перспективу.

Ко мне иногда обращаются программисты, которые понимают, что у астролога могут быть некие алгоритмы, по которым он прогнозирует финансовые рынки. При этом, они знают, что ничего сложного нет в кодировании обычных паттернов. Каждый программер сварганит домашнюю заготовку, которую получит с объяснениями от заказчика. Но фокус в том, что я не открываю секреты, и потому давно не приглашаю новых кодировщиков. С их стороны попытки были, например с применением машинного обучения — искусственного интеллекта, нейро сети. Это наверное хорошо, но в виду моей закрытости (коммерческой тайны)… завершилось ничем. Сейчас модное направление BIG DATA, которое элементарно статистически раскурочит все мои алгоритмы. Но я продолжаю молчать, берегу вселенские секреты.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Терминал позволяет разрабатывать самодельные индикаторы, работающие в отдельном потоке. Но индикаторам можно давать и дополнительную нагрузку, реализовывать даже легких роботов-индикаторов, торгующих автономно. Из плюсов – получаем штатное диалоговое окно средствами Квика, что-то рисуем не отходя от кассы…   Не требуется подключения внешних библиотек для работы и отображения диалоговых окон, что повышает надежность и простоту установки.
Для примера сделал вполне рабочую программку авто стоп-тейк. Торговлю для примера на скользящих делать не стал, никому не нужна, а автостоп пригодится. Проверял на собственном реальном счете – работает. Пользуйтесь на здоровье!
   Есть один недостаток: по одному графику инструмента (бумаги) не может работать индикатор, получающий данные извне этого графика (как этот) и луа скрипт с main. Происходит конфликт и  Квик подвисает. Поэтому сейчас становится сложно надежно графически отобразить арбитражный спред например и его торговать. Но эту проблемку разработчики терминала обещают устранить в свежей версии.

( Читать дальше )

  Вопрос к пользователям мультика. Сначала я думал, что это связанно с кривой 5 версией, но перейдя на 8-ую обнаружил тоже самое. Проблема заключается в следующем:
Когда я загружаю текстовые данные на 5 минутках, обьемы отображаются нормально. 
 

Но, когда, мне нужны объемы в PowerLanguage, то программа их не видит.

( Читать дальше )

( Читать дальше )