книги о трейдинге

Отвечает эксперт-аналитик компании Лайф Капитал Вахид Валиев
Вопрос:
Здравствуйте! подскажите с чего начать, посоветуйте на ваш взгляд лучшие книги для освоения этой сферы деятельности? спасибо)))
Ответ:
Добрый день. Начните с «классиков» — прочитайте книги американских и европейских авторов по техническому, волновому и фундаментальному анализу. Параллельно торгуйте на демке; наблюдайте рыночные закономерности, записывая их в дневник; нарабатывайте при этом свои торговые тактики, отсеивая их из числа тех, которые Вы найдете в книгах классиков анализа. Ну а самое важное — научитесь быть дисциплинированным: не входить в рынок без формирования сигналов входа; а также фиксировать любую убыточную позицию на ранее намеченных уровнях, как бы ни казалась она вам при этом обещающей. Из классиков теханализа рекомендую прочитать Томаса Димарка, Била Вильямса, ДиНаполли и других, которых найдете. Это те, кого вспомнил сразу. Но их, конечно же, куда больше — найдите наиболее интересных для Вас. Из книг по рыночной психологии лучшая, на мой взгляд, это книга Александра Элдера «Как играть и выигрывать на бирже». Обязательно прочитайте что-нибудь по волнам, лучше, наверное, автора метода — Эллиотта. Также, для кругозора, прочтите книгу по японским свечам — уверен, будет полезна. А по-большому счету, если Вы изберете этот путь, то Вам всегда предстоит Учиться, учиться и учиться… :) Желаю Вам удачи в этом непростом, но интересном, начинании.
Свои вопросы вы можете задать на сайте Биржевики.

Дорогие коллеги, на этих выходных появится свободное время. И хотелось бы провести его с пользой, а именно почитать какую-нибудь книгу по управлению деньгами (ММ) и риском (РМ), а то до сих пор все на собственном опыте познавал.
Но в поиске стольтко книг вывалилось, что все не осилю. Поэтому прошу Ваших рекомендаций. Есть что нибудь такое, чтобы воды минимум, сути максимум и современное?  Может кто из своих архивов скинет :)

Интересная библиотека. многие книги знакомы, но может быть есть что-то новое
http://old.reslib.com/search?rubric=10

Номинация пятилетки на звание самой отвратительной книги по трейдингу из прочитанных за отчетный период.

«Вы можете опубликовать мои торговые правила в газете, но им никто не будет следовать.
Важны постоянство и дисциплина.
Почти каждый способен создать список отличных правил, на 80 процентов совпадающих с теми, которым мы обучали людей. Но никто другой не сможет убедить вас придерживаться этих правил, даже когда дела идут плохо».
Ричард Деннис, цитата из книги «Маги рынка» Джека Д. Швагера

Вера, последовательность и дисциплина, основанные на тщательно протестированной механической системе, – ключ к успеху наиболее результативных трейдеров.

Система Черепах являла собой полную торговую систему. Она имела все компоненты полной торговой системы, охватывающей все типы решений, необходимых для успешного трейдинга:

( Читать дальше )

Когда вы проживаете жизнь трейдера, трейдера-Черепахи, философия трейдинга становится философией вашей жизни. Работая, вы учитываете когнитивные предубеждения при принятии решений, а затем постепенно начинаете действовать так же и во всей остальной жизни. Одно из отличий хороших трейдеров от неудачливых заключается в том, что первые не боятся показаться другими, сделать что-то не так, как все остальные, идти своим путем.

Теперь я строю свою жизнь так же, как выстраивает работу трейдер: если ничего не предпринимать – ничего не получишь. Риск – твой друг. Не бойся его. Понимай его. Контролируй его. Сотрудничай с ним. Трейдеры надеются на хорошее, но ожидают плохого. Они не отказываются от действий из-за того, что боятся ошибиться, – это качество определяет всю их жизнь. Они идут своим путем и не беспокоятся, что когда-нибудь их попытки потерпят фиаско. Они знают, что это часть жизни; они понимают, что неудача – необходимое условие для обучения и успеха.

( Читать дальше )

Рынок не беспокоится о том, как вы себя чувствуете.
Он не станет учитывать ваше эго и не будет поддерживать вас в трудные периоды.
Поэтому трейдинг – не для всех. Если вы не желаете встретить лицом к лицу правду о рынках и правду о ваших собственных ограничениях, страхах и неудачах, вы не сможете достичь успеха.


Живешь с эго – умирай с эго
 Это является основной причиной несистемных операций начинающих трейдеров. Несистемные операции кормят эго – это тип трейдинга, опирающийся на личное мнение, в отличие от системного трейдинга, в котором решения о заключении сделок принимаются на основании правил, которые точно определяют, что и в каких количествах покупать или продавать. Поэтому когда вы используете собственное суждение для трейдинга и выигрываете, то выигрывает ваше эго. Теперь вы можете хвастаться перед друзьями, что рулите рынками.

Такое поведение можно часто наблюдать на онлайновых форумах трейдеров, в особенности на тех, к которым есть доступ у начинающих трейдеров. Регулярно попадаются сообщения от участников, хвастающихся либо покупкой прямо перед стартом скачка цен, либо «Святым Граалем» – собственной системой, работающей с 90-процентной точностью, либо тем, как за первые 3 месяца торговли они заработали 200 процентов. Очевидно, что они делали это с помощью слишком большого «плеча», поэтому смогли превратить 5000 долларов в 15 000. Счастливые и самоуверенные, они пока не подозревают о том, что их обычно агрессивный стиль торговли сулит им скорую потерю этих самых 15 000 долларов. Через несколько месяцев можно прочитать сообщения тех же трейдеров о том, что они потеряли все, что заработали ранее. Эти трейдеры работали, чтобы насытить свое эго, но, как говорится: живешь с эго – так и умирай с эго.

( Читать дальше )

Трейдинг – это не спринт, это бокс. Рынок будет тебя бить, сворачивать тебе мозги и делать все для того, чтобы тебя обедить. Но когда раздается гонг в конце двенадцатого раунда, ты должен стоять на ринге, чтобы победить.
Любая система лучше работает в определенных условиях. Например, системы следования за трендом лучше работают на рынках со спокойно развивающимся трендом, а системы, играющие против тренда, – на рынках с высокой степенью волатильности и отсутствием тренда. 

Проблема рынков с низкой ликвидностью заключается в том, что вы не можете войти в него и выйти в любой момент времени. То есть в какой-то момент вы захотите разместить ряд приказов на покупку или продажу, но никто не захочет стать второй стороной сделки. Неликвидные рынки означают небольшое количество продавцов и покупателей. То есть ваш одинокий приказ на покупку будет лежать в пачке с другими 200 или 500 контрактами, а на рынке не будет ни одного продавца.

Делайте простые вещи. Простые, проверенные временем методы, применяемые надлежащим образом, раз за разом побеждают сложные новомодные изобретения.
Прорыв канала ATR – это система изменчивых каналов, использующая среднее истинное значение в качестве показателя изменчивости. Канал формируется следующим образом: для верхней границы берется значение 7 ATR для 350-дневной скользящей средней по ценам закрытия, а для нижней – от скользящей средней отнимается значение 3 ATR. Длинная позиция открывается при открытии рынка в случае, если цена закрытия предыдущего дня превышает верхнюю границу канала. Короткая позиция открывается, если цена закрытия предыдущего дня была ниже нижней границы канала. Сделки закрываются, если цены закрытия пересекают скользящую среднюю.