интрадей

Азиаты торгуют «Не верю», Европа и США торгуют «Верю» в нормальное разрешение ситуации с планкой госдолга звезднополосатых.

Какую идею для торговли выбрать мне как мелкому спекулянту? Лучше всего никакую. До обеда я «не верю», потом «верю» и т.д. до 2 августа. А раньше эти группировки матерых переговорщиков из сената могут и не договорится.

С утра мы опять гэпаем. Вопрос только на сколько пунктов.
Текущая ситуация в РИУ мне не нравится поведением Газпрома, для бумажки с таким весом и объемом торгов стакан котировок просто пустой. А котировка ГП ползет вдоль среднесрочного тренда и только с микроскопом можно определить мы уже пробили тренд и тестим снизу или все еще сверху.

Похоже, что опять день обещает быть хлебным для скальперов и интрадеев.
Мой прогноз движения РИУ:
1. Открытие 10:00 ищем 196000.
2. 10:05-10:30 узкодиапазонная проторговка -+500п ориентировочно 195800-196300.

( Читать дальше )

Уверенное движение РИУ на прошлой неделе создает у меня впечатление, что при малейшем улучшении внешнего фона нас обрадует ракета, запущенная на уровни выше 200000.
Но внешний фон в последнее вреся полон сюрпризов и чаще негативных. В такой ситуации и медведить и бычить овернайт крайне опасно. Я давно уже выбрал тактику торговли интрадей и именно на таком нестабильном новостном фоне понимаешь, что выбор верный, хотя этот способ торговли и считается наиболее сложным.

То, что утро мы будем открывать гэпом вниз сомнений нет, вопрос только в том как события будут развиваться дальше.
У меня есть несколько аналогий на любой вкус.

Мой прогноз движения РИУ.
Повтор рисунка торгов от понедельников 11.07.11 и 18.07.11 до 17:30
1. Открытие 10:00 уровни 195500-196000.
2. 10:05-11:00 ползем к 195000, проторговывая 195000-196000
3. 11:00-15:00 узкодиапазонная динамика с наклоном вниз, попытки продавить до 194000.
4. 15:00-17:30 ждем США, основной диапазон 194000-195000.
5. Далее или продолжаем ползти вниз с закрытием на минимумах днях (аналогично двум последним понедельникам) или реализация бычьей надежды с полетом обратно к уровню 197000-198000 на словах типа «мы пришли к согласию по повышению планки», «президент запускает план Б» и т.п.
И здесь можно будет сразу вспомнить как резво мы умеем отыгрывать позитив, как будто это нас самих спасают от дефолтов. Пример такой реакции уже видели в четверг 21.07.11

Мои действия:
1. Не лезу в рынок до 11.00
2. Первую половину торгов преимущественно от продаж.
3. Закрываюсь на возможных соплях вниз около круглых уровней, с целью 500-600п поймать.
4. При ловле отскоков вверх до амеров довольствуюсь 200-300п.
5. При открытии США 17:30-18:00 сделки только скальперские.

Я, как обычно без позиций, и претендую на объективность.

Всем удачных торгов!

Цифры:
Стартовая на начало недели: 94011р
Итого за неделю: +17349р (+18.5%), план недели 5000п не выполнен(

По дням недели:
Пн +6062р прогноз ок,http://www.smart-lab.ru/blog/10728.php, торговал только до обеда, потом отдыхал.
 
Вт -12983р прогноз лажа http://www.smart-lab.ru/blog/10817.php, тупо лосил до закрытия

Ср +5390р прогноз на троечку, диапазон был ниже, общая мысль вроде верная http://www.smart-lab.ru/blog/10931.php, со сбером хорошо получилось.

Чт +16587р прогноз хороший http://www.smart-lab.ru/blog/11039.php, внутри дня исполнение нормальное, после 15.00 не торговал.

Пт +2293р прогноз http://www.smart-lab.ru/blog/11039.php только до 13.00 сработал, внутри дня перестраивался.

Если сравнивать свои ощущения с предыдущей неделей, то странная ситуация: заработок и в рублях и в процентах меньше.
Но теперь я ДОВОЛЕН. Казалось бы чем?

Моменты прогресса:

1. Не было ни одного переноса овернайт.
2. В понедельник и четверг я решил с обеда не торговать и не торговал. Может быть это не очень разумно, когда трейдер видит понятное ему движение, уже после решения не торговать. Но весь кайф от того, что ТЫ говоришь рынку когда и сколько он может ЗАБРАТЬ твоего времени, а не наоборот. И пусть даже была упущенная прибыль (хотя не факт, ее еще надо взять суметь), но для меня очень важен баланс работа/семья/хобби/биржа.
3. В пятницу рынок не понял мой прогноз или я не понял рынок. Но я сумел по ходу дела перестроится, отбить лонгового лося и взять чуть-чуть. Опять важный прогресс, обычно я упираюсь до последнего и тупо ловлю крупных лосей. В этот раз было не так. Этот навык нужно закрепить. 

( Читать дальше )

Хороший эмоциональный рывок вверх был, так и хочется сказать «Ракета ключ на старт, космонавтам одеть скафандры и пристегнуть ремни».
У любого сильного импульса есть инерция, поэтому я сегодня настоятельно не рекомендую играть от продаж.
Представляю что сейчас ощущают мишки, после того как им нарисовали отрицательную вариационку на 10-20-30-40% от счета.
Я сам бывал в таких ситуациях и маржинили меня на половину счета за пару дней и позы в шоке закрывал по рынку без разницы по какой цене лишь бы прекратить уже это самоистязание убытком и спасти хоть последние копейки на депо.
Наверное, есть еще упертые медведи, которые ищут в публикациях новостей подтверждения своей правоте, считают что рост не настоящий, что скоро мы дно копать будем на уровне 160000 по РИУ.
Возможно Вы правы, у меня нет хрустального шара, потому я дальше одного дня торгов и не загадываю.
Я прекрасно помню как в мае 2010 спасали евро и помню потом полет евро вниз на уровень 1.19.
Имхо, лучше признать что логики у рынка нет никакой и все движение цен обусловлено наличием на счете положительной/отрицательной маржи и эмоциями страха/жадности, которые заставляют Вас жать на кнопки купить/продать.
Ну а если Вы согласны с моим последним мнением, то и действовать нужно по обстоятельствам.

Мой прогноз движения РИУ на сегодня:
1. Открытие 10:00 пытаемся гепом достичь 198000.
2. 10:05-10:30 откат небольшой в ожидании мамбы. Ходим +-500п
3. 10:30-11:30 ждем Европу, потихоньку сползаем на 197000, торопливые быки фиксят, мишки смотрят с надеждой.
4. 11:30-13:00 вынос на новые уровни и попытка достичь 200000.
5. 13:00-15:00 проторговка нового уровня +-500п. Возможна после промклиринга свеча вверх на «вариационной эйфории».
6. Дальше не загадываю, но скорее всего раздача на небольших объемах. И очень аккуратно надо смотреть последний час торгов.

Мой план:
1. Торгую от покупок, желательно откате с целью поймать белую свечку >1000п.
2. Меньше в рынке! Сейчас лето, рынок тонкий и эмоциональный, любой фонд решивший фиксануть лонги перечеркнет мой сценарий.
3. Чаще фиксю профит.

Я сейчас без позиций, но вчера после 15:00 не торговал, потому на объективность не претендую, нужно еще сделками рынок прочувствовать.

Всем удачных торгов!

Да, да, именно ВСЕ боятся, быки, медведи, управляющие фондами, держатели гособлигаций разных стран, даже политики боятся ляпнуть что-нибудь не так.

Чуть меньше боится тот, кто в рынок лезет аккуратно, без фанатизма, большую часть времени проводит в кэше и наблюдает, наблюдает, наблюдает…

А наблюдать есть за чем, и горбы верблюдам сипифуч внутри дня на графике рисует, и великая битва куклов в сбере идет, и столько копий сломано в чате за обсуждениями «а куда дальше индексы двинут?»

В этой ситуации я призываю и быков и медведей к осторожности. Подумайте, а оно вам надо встречать заявления политиков с большим объемом открытых позиций? Быки/медведи думают «а если вдруг улетит/рухнет без меня — сколько я не заработаю». Может быть лучше подумать об уровне Вашего риска?

Учитывая эмоциональное напряжение участников давать прогнозы движения РИУ дело неблагодарное, но попробую описать, что вижу на сегодня:
1. Открытие 10:00 скорее флэт 192500+-300п, для полетов вверх/вниз ОИ стал слишком мал и сейчас уже ниже 750к
2. 10:05-11:30 топтание на месте с легким сползанием к 191500.
3. 11:30-15:00 тут варианта 2:
Уровень страха1 (желтая угроза):
Ползком вдоль верхней границы пробитого локального нисходящего тренда Риу. Торгуем уровни 191500-190900.

Уровень страха2 (оранжевая угроза):
ГП падает из восходящего канала вниз и летит к 195, Сбер уверенно проходит вниз 101р, мамба ищет 100 дневку.
Риу на расширении бэкворда идет к 189000.
4. 15:00-16:30 отскок на 500-1000п на фоне ликвидации коротких позиций.
5. Далее или вариант «эйфория» и полет обратно к 195000 или вариант «ахтунг» и полет обратно вверх стоит ждать только в пятницу, но вот только с какого уровня?

Мой торговый план:
1. Меньше в рынке! Не вижу рынок не имею открытых позиций.
2. Первую половину дня преимущественно от шорта, на воможных проливах закрываюсь и жду не меньше 15-20 минут перед открытием новой сделки.
3. После 15:00 вообще лучше не торговать, а подождать понятной реакции рынка, т.е. похода сипифуча или выше 1330 или ниже 1310.

Я сегодня МедведеБык сейчас без позиций и претендую на объективность.

Всем удачных торгов!

Как бы не подсказывали сигналы, что рост не настоящий, а результат на экране.
Тут ничего не остается как фиксировать убыток от шорта и думать на тему «А кто ты на рынке бык, медведь или олень?»
Ни низкие объемы, ни близкие границы локальных трендов, ни пустой стакан ГП, ни раздача в Сбере крупными лотами вчера не смогли убедить быков отступить и цены ползли и ползли вверх.

На утро для упертых медведей ситуация лучше не стала. И амеры отраллировали и азия растет и сипифуч прибавляет.

Шоу которое мы наблюдаем вокруг планки госдолга США на мой взгляд имеет последствия не одного дня.
И краткосрочный эффект «Ух договорились, жму купить акций на все» может сменится ситуацией, когда именно сырьевые и развивающиеся рынки будут первыми, кто осознает, что «политика сильного доллара» теперь подталкивает вниз цены на сырье и замедляет потребительский спрос в крупнейшей экономике мира.

От общих размышлений перехожу к прогнозу движения РИУ:
1. Открытие 10:00, теперь медведи ищут валидол, подскакиваем к 194000-194500.
2. 10:05-10:30 в ожидании мамбы топчемся +-500п
3. 10:30-12:00 продолжаем флет 194000-194500 возможно с попыткой задерга на 195000-195500.
4. 12:00-15:00 Под крики «теперь точно рост, беру на все» начинаем сползать обратно на 194000-193500.
5. Дальше по обстоятельствам.

У медведей пока надежда только на формирование боковика 195000-189000. Возможно так и будет, но уверенный проход 195000 делает полет на 198000 (с короткой остановкой на 196000) делом практически решенным.

Для быков главная опасность — эмоциональная составляющая роста, который пока не подтвержден объемами. Возможно это просто лето и больших оборотов мы долго не увидим, но на тонком рынке утром получается можно ждать гепа в любую сторону.

Мой торговый план:
1. Не лезу в рынок до 11.00
2. Ищу сделки вокруг круглых цифр с потенциалом 400-500п, оценивая корреляцию/раскорреляцию с сипи/евро/нефтью.
3. Стараюсь быть меньше в рынке.

Я без позиций, лося на вечерке зарезал, потому претендую на объективность.

Всем удачных торгов!

«Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино».

Бычки, не переживайте, столько раз я был на Вашем месте, когда покупал на снижении и думал что вот завтра свои лонги выгодно сдам обнаглевшим мишкам.
Я эту Вашу надежду — «меня завтра спасут и счет мой опять восстановится» очень хорошо прочувуствовал раньше.
Сегодня день, когда придется стать взрослее и перестать верит в чудо.

Аргументы быков:
1. Сипифуч отскочили от лоя на 14п до 1305.
2. Нефть еще очень высоко, у нас крепкий фундаментал.
3. Сбер не может перед продажей госпакета стоить дешево.
4. Мы на поддержке по мамбе, риу и т.д.

Все аргументы веские, но подумайте, хватит ли этих доводов, чтобы у Вас сразу утром кто-то прибежал и купил РИУ по 192000-193000?

Снимаем розовые очки, рынок конечно будет и 198000 и 205000, но почему рынок должен расти, когда именно Вам хочется, только потому, что у Вас просадка?

Мои наблюдения:
1. Сипифуч стучится снизу в 1305 — уровень, который всю прошлую неделю выступал поддержкой. Походу зреет новый краткосрочный диапазон 1305 — 1280 (1260).
2. Нефть Бразилии не очень помогает в этом году.
3. В сбере походу активизировался Максимов ну или другой олигарх-трейдер, смотрим графики полета сбера в 2010г.
4. Пока хорошей поддержкой будет 200дневка на мамбе. Это около 1640. Там же и нижняя граница локального восходящего тренда сейчас проходит.

Итак, мой прогноз движения РИУ на сегодня (расклад дан на сипифуч 1302-1305)

1. 10:00 крики банзай, попытка гепа в район 190000-190500.
2. 10:05-10:30 откатываемся на 189500-189700
3. 10:30-11:50 попытка опять взять 190000.
4. 11:50-12:30 идем окончательно закрывать геп к уровню 189000.
5. 12:30-15:00 консолидация на уровне 188500-189000 с периодическими попытками пролить к 187000 (не факт, что удачными, надо внешку смотреть).
6. А вот дальше можно и отскакивать, но там уже надо внешку смотреть еще внимательнее. Загадывать рано куда пойдем.

Я без поз и претендую на объективность.

Торговать сегодня планирую в обе стороны, день обещает быть волатильным.

Всем удачных торгов!

P.S. Будет время — прокомментирую по ходу торгов свое видение развития краткосрочной ситуации.

Текущее утро имеет легкий негативный окрас. От закрытия нашей вечерки сипифуч ломанулся искать дно и пока стукнулся в 1305 и пытается вернутся обратно.
Уже предвижу сколько будет в чате разговоров на тему «Куда теперь вверх или вниз?»
И у быков и у медведей веские аргументы и за рост и за падение.
Когда я смотрю на голубишки мамбы, то есть ощущение, что рынок готов к рывку вверх и нужно только чуть-чуть подтолкнуть внешним позитивом. Но когда смотрю на сипифуч, то вижу что внешнего позитива как раз и нет, а может и легко получится внешний негативище при удачном проходе вниз отметки 1295.

Итого мой прогноз движения Риу на сегодня:
1. 10:00 возвращаем обратно достижения вечерки. На экране видим 192700+-300п
2. 10:05-10:30 узкий диапазон колебаний в ожидании мамбы
3. 10:30-11:30 не видим ничего определенного ни при мамбе, ни при европе и начинаем подпиливать в корридоре 193000-192000.
4. 11:30-14:00 Возможные ложные резкие движения. Скорее вверх с поледующей раздачей. Пока основной сценарий плавного сползания риу вниз. Возможно повторение сценария прошлого понедельника 11.07.11

Что делаю я:
1. Не спешу, сделки до 11.30-12.00 не провожу.
2. Смотрю на объемы свечек и динамику ОИ. Вероятен плавный рост ОИ на уровне поддержки 191000-191500. При отсутствии внятных попыток от уровня 191000 отскочить буду считать вероятность залива очень высокой.
3. Играю преимущественно от продаж, исхожу из того, что крупные игроки будут ждать открытия сша и не будут предпринимать активных действий.
4. Сделки больше скальперские с целью 300-400п, т.к. ожидаю разводных свечек в любую сторону.

Покупать я бы пока не стал, мне проще от продаж сегодня играть.

Всем удачных торгов!

Можно ли торговать с 13м плечом РИ или нельзя?
Скажу сразу спокойно торговать НЕЛЬЗЯ.
И любой период взлета Вашего счета обязательно будет сопровождаться просадкой/падением/уничтожением (выбрать нужно слово в зависимости от Вашего упрямства). 
Вот мой стейтмент прибыль/сумма счета с перого дня торгов на ФОРТС 16.04.2010 по сейчас, а мои комментарии/размышления к отдельным этапам пути см.ниже.
 


Период 16.04.10-18.05.10
Походу я финансовый СУПЕРгений.
Все сливают, а я за месяц депо удвоил.
Интересно сколько это в годовых?
Пора уже присматривать ламбу или феррари.

( Читать дальше )

Наверное, честнее было бы назвать мой эксперимент так:
«Хочу не меньше 1000п в день и без убытков» или
«Как сделать от 1000 до 3000п в день и потерять не более 1000п»
Но пока ни одному из вариантов заголовка не соответсвует моя динамика счета.

Итог недели положительный +19393руб, план 5000п не сделан(.
Я собою НЕ ДОВОЛЕН, и это не жеманство в блоге с попыткой услышать в ответ — «Все нормально», «И так хорошо» и т.д.

Я не доволен тем, как я действовал как трейдер.
Я каждый день проводил у монитора анализируя и наблюдая за движением РИУ, сипи, евра, нефти, примечая корреляции/раскорреляции, уровни локальных максимумов, минимумов, объемов при движении, динамику ОИ, расширение/сужение бэкворда.
В итоге на следующее утро рождался примерный план как может ходить РИУ, из каких соображений я буду торговать и что мне следует делать.

Итак по дням:
Понедельник http://www.smart-lab.ru/blog/10080.php четко изложил в сценарии, что при сипифуче ниже 1330 вариант развития событий медвежий, РИУ потащат ниже 192000. Сипифуч на открытии 1325-1322.

( Читать дальше )