интрадей

Двойную локальную нарисовали. Закругление на хае сделали, откатили уже под 1500п вниз. Шортим или еще чего-то ждем? Где Вы СЕГОДНЯ ставите запятую во фразе "лонговать нельзя шортить"?

Добрый день!

Несколько слов об акциях Роснефти, на коротком промежутке времени. Внимание привлекло ее движение в среду и в четверг, то есть вчера и позавчера. Давайте посмотрим на картинку:



Не подумайте — ни слова о кукловодах или больших игроках, которые гоняют цену как хотят :) Но поведение бумаги достаточно интересное, можно даже сказать забавное) Что в общем-то не мешает нам с вами отыгрывать эти движения внутри дня. Поэтому под конец немного конструктива — обозначим уровни для внутредневных операций по бумаге:



На данный момент бумага выше наших уровней, однако как минимум ближайший к текущей цене 220 рублей достаточно интересен, с точки зрения входа от него в лонг с коротким стопом или игры на пробитие. Время покажет )

Благодарю за внимание!

Галкин Вадим // vagalkin // 17.02.2012  

Интересная ситуация. Выкупать проливы приучили за 3 недели роста. Многие забыли, что по лонгам маржины быстрее приходят на споте. Ваши действия в данной ситуации?

Представляю безаппеляционно САМЫЙ ЛУЧШИЙ привод в мире для торговли на рассейском рынке… - http://easyscalp.ru/




Сравнивал со всеми лучшими известными образцами современного приводостроения… кроме привода Бондарчука (но А-лаб сами в этом виноваты… у них тестовая лицензия под Плазу2 стоит как крыло самолета… ТЕСТОВАЯ!!!)


( Читать дальше )

Стандартная трейдерская тема: растем шортим, падает покупаем. В итоге на направленном движении имеем двойной убыток, сначала от шорта, потом от лонга. Что сейчас думается по открытию позиций? Укажите Ваши аргументы в комментариях.

Имхо, крупняк после неудачной попытки вытащить на шортосквиз выше 158000 начал скидывать позы в голубишках и РИ. ОИ за день метнулось к 947к, а теперь откатило к 925к. При малейшем шорохе будем теперь ломать вниз 154000. Как считаете?

В кратце: бота отладил, все выходные тестил на макс просадку. Добился ПОКА одного убыточного дня с результатом -535п, при этом внутри дня бот минус тащит не более -1200п. Буду на практике проверять на масштабируемость и далее осваивать специфику данного дела.

Текущий результат торгов на графике.



ДАННЫЙ ПОСТ НЕ РЕКЛАМА РОБОТА И НЕ ПОИСК СРЕДСТВ В ДУ!
Просто хочу поделится с Вами какой это кайф, когда ставишь себе ЦЕЛЬ и ее реализуешь. Понятно, что данные настройки бота просто УДАЧНО совпали с рынком, потому у меня НЕТ ИЛЛЮЗИЙ, что бот все время будет пылесосить с рынка по 3000-4000п в день.

Теперь про роботов и ДУ мои мысли:
1. НИКТО и НИКОГДА не продаст Вам СТАБИЛЬНО зарабатывающего робота. Это все равно, что Госзнак будет продавать денежные печатные станки населению.
2. Про ДУ — единственный кто выигрывает в ДУ это управляющий, который стрежет бабло за управление капиталом. Взаимодействие частный трейдер — частный инвестор вообще надо подводить под УК. Т.к. СТАБИЛЬНО ЗАРАБАТЫВАЮЩЕМУ ТРЕЙДЕРУ НЕ НУЖЕН ИНВЕСТОР.

( Читать дальше )

Выдержка из книги А.А. КУРГУЗКИНА «Биржевой трейдинг системный подход»:
«Казалось бы, безупречная логика – знай себе увеличивай позицию, прибыль гарантирована в любом случае. Однако что происходит, когда удача вдруг поворачивается к трейдеру спиной и система входит в режим ССД? Капитал устремляется к нулю, ускоряясь экспоненциально, и торговля достигает катастрофического исхода относительно небольшим числом сделок. К примеру, если вы рискуете в каждой сделке 2% первоначального капитала, то, пользуясь методом равных сумм, вы убьете капитал в ноль за 50 сделок. Если же вы будете усиливать позицию описанным выше способом, вам потребуется всего 6 сделок. Вероятность получить 6 убыточных сделок подряд тоже довольно небольшая, но она есть, а если она есть, значит рано или поздно она даст о себе знать.»

Лично проверил в августе  2011 года: 3 дня и счета нету. Риск сильных движений многократно возрастает при выходе рынка из длительной консолидации. Как раз в консолидации 146000 — 150000 по РИ мы провели фактически неделю.

Предупреждение для интуит-трейдеров:
Развязка близка. Осторожнее с усреднениями.

При любой оптимизации вопрос: как долго индюки в такой настройке будут давать минимум ложных сигналов. Проверю на практике.

Убрал приоритеты на пробои при открытой позе. Лишнее это. Из желания сократить стоп отбойный на 500п получается чаще всего два стопа при ложном пробое. Теперь или сняли стоп и открыта новая поза или не сняли стоп. Положительно сразу и на количестве сделок сказалось и как следствие на проскальзываниях и масштабируемости системы.

Задачка на выходные:
Поиск ситуаций с максимальной серией убыточных сделок. Пока 2-3 подряд убыточные закладываю. Это около 1200-1500п интрадейной просадки.


 Текущие сделки на графике:



P.S. Робопосты пока прекращаю, т.к. вроде как отладил,  а постить лишнее смысла нет.

Итог дня -150п. Можно сказать легко отделался.

Ошибки:
1. В работающую систему лучше не лезть. Смысла не было предугадывать во сколько будет разворот и вынос на Хаи. Зря вчера вечером уменьшил силу сигнала на перевороты в лонг.
2.  Трейлы при выходе на новый Хай можно было не выключать.
3. Любой трейд прежде всего готовность принять стоп. А поиск быстрого разворота в расчете на минимизацию стопа только к убыткам.

Задачи на вечер: 
1. Поправить  логику бота на отбойные перевороты.
2. Развести тактику фикса на пробойном сигнале и отбойном. 

Завтра в реале исправленный вариант проверю.