Недавно, были дебаты Опционного математика и Опционного не математика по поводу:
«Нужна ли математика в опционной торговле» каждый наверное сделал свой вывод.
Я приведу пример, как использовать элементарную математику в прогнозировании стоимости РТС, не глядя даже на его график.
Нам нужен график доллар/рубль и график ММВБ
Давайте назовем функцией Y(t) — график USD/RUB, а график ММВБ — X(t)
Таким образом, всегда будет выполнятся равенство Y(t) = A*X(t) + B
Наша задача найти B — это и есть ошибка(отклонение) двух функций.
Для начала находим А:
Возьмем ограниченный период 5-ти ближайших торговых дней.
Имеем y(t)1 и y(t)5, x(t)1 и x(t)5
Используя знания о геометрическом свойстве Интеграла:
Проинтегрируем функцию Y(t) от y(t)1 до y(t)5
Проинтегрируем функцию X(t) от x(t)1 до x(t)5
A = Интеграл Y(t) от y(t)1 до y(t)5 / Интеграл X(t) от