индекс страха

Финансовые рынки сейчас обрели момент спокойствия. Индекс страха снизился на четверть. Фондовые инструменты демонстрируют восстановление. Событие в виде выхода Великобритании с состава ЕС, такое чувство, ушло на второй план.

Вчерашнее заседание Европарламента дало понять, что ни каких специальных условий британцам не предоставят. Цитирую слова Меркель: «Они вишенки на свой праздничный пирог не получат»!

По позициям, предлагаем выставить отложку по GBP/USD на продажу. Цена высокая, но в случае рыночных сигналов, будем шортить ниже.

Подробную информацию о нас ищите в ВК-паблике.

Профитов и попутного тренда, друзья.

Индекс страха VIX за вчерашний торговый день вырос до 21,00. Спрос инвесторов на безопасные активы падает. Это в свою очередь влияет на снижение котировок нефти, других сырьевых товаров и инструментов фондового рынка. Вероятность выхода Великобритании с состава ЕС растет, по сколько последние опросы показали преимущество сторонников выхода страны с политического союза. Падение нефтяных котировок можно объяснить также новыми данными по количеству работающих буровых установок в США, которые вновь продемонстрировали свой рост на 3 единицы, что дает повод считать это уже тенденцией. Ослабление рубля стоит ожидать и далее, по причине роста вероятности повторного снижения процентных ставок ЦБ РФ.

Также приглашаем Вас в наш ВК-паблик.

Первый квартал 2016 года на финансовых рынках был на удивление спокойным и тихим, что спровоцировало рост цен на рынке рисковых активов (сырьевые товары, акции). Только общую тенденцию волновой экономики это не меняет. Если верить средним расчетам разных ученых в области экономики, то каждые 9 лет мир потрясает серьезный экономический и финансовый кризис, последний из которых мы наблюдали еще в 2008 году. Если верить правилу «9 лет», то следующее потрясение не за горами – в 2017 году. Вполне возможно, что в следующем году мы экономический кризис не увидим, либо он будет в 2018 г. или позже, а может, он начнется уже этим летом-осенью. В любом случае, каждому инвестору и даже обычному человеку, далекому от финансовых рынков, не стоит забывать о правиле «Черного Лебедя».

Суть правила в том, что: прогнозируя экономический бум, мы будем ошибаться в своих ожиданиях, но если прогнозировать экономический спад и кризис, который будет для всех неожиданным – мы всегда будем правы. То есть, играя на «Черном Лебеде», в первую очередь, мы ожидаем ухудшения состояния мировой экономики и тем самым прогнозируем кризис. Основная проблема эффективности данного решения – это временной фактор, ведь особенность «Черного Лебедя» в том, что он происходит всегда, когда этого мало кто ожидает. Если большинство умов мира ожидают кризис, например, летом, осенью или зимой, то знайте, скорее всего, он произойдет весной. Так же было и в 2008 году, лишь единицы, а именно Дж. Стиглиц и Р. Шиллер прогнозировали, что осенью 2008 года станет для экономического мира роковым.

С середины 90-х годов Чикагская опционная биржа рассчитывает индикатор волатильности — VIX, или так называемый «Индекс страха».

Этот показатель отражает ожидания трейдеров по индексу широкого рынка S&P 500 на предстоящие 30 дней, точнее его подразумеваемую волатильность. Рассчитывается индикатор на основании котировок спроса и предложения на индексные опционные контракты.

VIX показывает состояние рынка, его направление и настроение. Закономерность индикатора такова, что когда рынок падает, индекс волатильности растет, а когда рынок растет, индекс волатильности снижается. По этому поводу на рынке есть поговорка: «If the VIX is high, it's time to buy. When the VIX is low, look out below!»

По базовой теории, если значение VIX находится выше 40-45, то это говорит о панике на рынке и бегстве инвесторов из рисковых активов. Такие ситуации складываются тогда, когда цены находятся у минимумов и пора задумываться о долгосрочных покупках. Если же значение опускается к 20 или ниже, то на рынках наблюдается растущий тренд и, кажется, что так будет еще долгое время. В районе долгосрочных минимумов в пору задуматься о закрытии длинных позиций.

За долгие годы, аналитики разработали сотни технических индикаторов. Новые индикаторы иногда помогают техническим аналитикам находить путь к успеху. Другие аналитики ищут свой путь к успеху, по-новому переосмысливая старые индикаторы. В данной статье мы с иной точки зрения рассмотрим один популярный индикатор.

При анализе рынка, все аналитики работают с относительно небольшим количеством данных. В случае цены, это — значения открытия, High, Low и закрытия. Некоторые также учитывают объемы, а трейдеры фьючерсами могут добавить в свой арсенал открытый интерес и показатели отчета о позициях трейдеров (COT). С учетом небольшого числа точек замера, можно лишь удивляться, насколько много подходов к одним и тем же цифрам используется при создании индикаторов. Одна компьютерная платформа может содержать свыше 300 различных индикаторов, каждый из которых — это разновидность представления базовых данных.