индекс оптимизма

 Тимофей с таким рынком не пора ли добавить пункт для голосования   в индексе оптимизма -  " боковик". Ну или как вариант — «в право», «влево», "   " на месте " или " на восток" ))).

Все знают о таком ресурсе:
http://www.forexpros.ru/indices/us-spx-500-futures-technical
На прямую этим ресурсом пользоваться неудобно. Там хоть и выписаны все лучшие(на мой взгляд) индикаторы, но если я торгую внутри дня, то  RSI на 5мин и RSI на дневках для меня  не одно и тоже.
Поэтому я решил «развесить» значения как по горизонтали(один индикатор  все периоды) так и по вертикали(один период и все индикаторы), и получилось что то подобное:




Следуя данному алгоритму, можно сделать такие вычисления для наиболее важным инструментам:

 
 Таким образом, завтра должен быть вялый рост)) Посмотрим!!
 Я лично здесь придумал только веса. Все остальное в открытом доступе))
Может кто посоветует веса или инструменты, чтобы по точнее был прогноз! 

Предлагаю ввести дополнительный рейтинг за индекс оптимизма и учитывать его вес при вычислении индекса.Возможно получится более реальный результат.ИМХО конечно.

Читал исследование коллеги про возможности «индекса оптимизма» (тм) предсказывать будущее движение рынка (http://smart-lab.ru/blog/17528.php).

Да ну, не может быть чтобы там совсем никакого мо не было! Я допускаю, аналитик мог найти грааль, исследуя индикатор. Но, решив пользоваться им в индивидуальном порядке, а конкуренцию пустить по ложному следу, выложил неправильные выводы. )))

PS Между прочим, считать индекс я бы стал не как отношение, где одно разделить на другое. А по более нормализованной, как мне кажется, формуле:

Процент лонгов = (количество лонгов) / (количество шортов + количество лонгов) * 100%.

( Читать дальше )

Как я понял из часто появляющихся опросов на тему - кто в какой позиции на данный момент - то индекс оптимизма смарт-лаба, рассчитываемый раз в день, явно уже не устраивает многих. Народ хочет чаще)) Может модерам автоматом устраивать голосовалку (можно в виде отдельных постов, главное унифицировнных) с какой-то периодичностью, например, раз в 2 часа. Кто хочет - пользуется и голосует. Зато все опросы будут систематизированы, а не как сейчас кто во что горазд с разными вариантами ответов.

В последнее время стал обращать большое внимание на индекс оптимизма смарт лаба как на полноценный индикатор рынка!) Если индекс за рост, значит в 90% случаях будет падение и наоборот. Так вот и сегодня, казалось бы все говорит за падение, но индекс показал что надо брать в длинную, и не обманул) И сегодня у меня рекордная прибыль за день! Стало интересно, обращает ли внимание кто нибудь в дополнение своей системы на этот индекс?)

С полуночи и до 10-30
поправьтеЮ, бирожа то уже с 10-00 работает!

Сделайте бычий индекс, т.н. Bullish % Index.
И по нескольким инструментам.
бычий куда удобнее, т.к. значения от 0 до 1. 

В предыдущей серии, мы пересчитали значении индекса, а так же нашли его корреляцию с приращениями индекса RTS, таким образом построив простейшую модель (Корреляция: 38.8%, СКО ошибки: 0.235), на этот раз мы попробуем значительно ее улучшить.
 
Для каждого из используемых факторов: Индекс РТС, индекс ММВБ, акции Сбербанк, акции Газпром, индекс Bovespa, индекс S&P, фьючер на нефть марки BRENT, фьючерс на золото и фьючерс на пару рубль/доллар, посчитаем: приращения логарифма (logdelta = log(Close) — log(Open)). По которым построим линейную регрессию этих приращений и значений индекса оптимизма. То есть формулу вида: индекс оптимизма = A0 + A1*РТС logdelta + A2*ММВБ logdelta + A3*S&P logdelta +…. В результате получим, что два статистически значимых фактора, приращения индекса РТС и индекса ММВБ, и здесь нас ждет первая неожиданность: значимыми оказываются не сами приращения, а их разница (то есть, приращение индекса РТС — приращение индекса ММВБ).
Таким образом выделим новый фактор: РТС logdelta — ММВБ logdelta, и попробуем построить на его основе модель (аналогичную той что была в первой части). Получим:
индекс оптимизма = 15.77*(РТС logdelta — ММВБ logdelta) + 0.095
(черным значения индекса, красным предсказания модели)


 


( Читать дальше )

Насколько предсказуемо поведение индекса оптимизма? Какие внешние факторы на него влияют, а на сколько это «вещь в себе»? Попытаемся ответить на эти вопросы в ходе исследования.

Прежде всего, обратимся к тому как он собственно расчитывается, на данный момент используется довольно простая формула Количество Быков/Количество Медведей. При этом возникают следующие проблемы: распределение индекса совсем не симметрично, резкое изменение соотношения приводит к серьезным «выбросам» (тяжелые хвосты распределения). 

<cut>

Поэтому первым делом приведем его к более приемлемому со статистической точки зрения виду.  Для этого пересчитаем индекс следующим образом: Процент Быков — Процент Медведей или (X — Y)/(X+Y). Сравним распределение индекса построенного по оригинальной(cлева) и предложенной формуле(справа):
 

( Читать дальше )