индекс МБ

Вчерашний день был кумльминацией продаж на рынке, прошли гигантские объемы по всем направлениям. Очень многих покупателей удалось высадить. Однако Сбер не упал, это акция – показатель экономики страны. Внешний фон очень позитивный, индексы США растут, нефть – растет, и т.д., вчера писал обо всем.

Но самое интересное другое, и самое для меня важное – это сделки крупных игроков. Вчера произошло долгожданное для меня событие – полностью были закрыты все шорты юрлиц по фьючерсу Мосбиржи. И вчера проэксперировался крупный игрок (читай инсайдер) который ставил на падение индекса, про которого я писал, что больше всего жду его действий. И я рад, что верно тогда спрогнозировал его логику, она полностью подтвердилась вчера. Так что шортовые настроение по рынку полностью закончены.

Кроме того, писал что вчера на сломе экспирации пошли покупки на новом контракте. Все это случилось одномоментно после 2 часов по мск, словно ребятам разрешили поменять тренд, и все бросились покупать рынок.

КАК СПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО СЛИВАЮТ ВАЛЮТУ
(СООТВЕТСТВЕННО,
ВЫСОКИЙ РИСК
КРАТКОСРОЧНОГО ПАДЕНИЯ ИНДЕКСА МОСБИРЖИ).

См. вечные фьючерсы в QUIK в столбце «ставка переноса»
CNYRUBF
USDRUBF (c 24 июня)
EURRUBF (c 24 июня)
«Ставка переноса» — это текущее значение фандинга, как если бы сейчас было 19-00.

Если фандинг отрицательный, то агрессивно продают на валюту.
Если фандинг положительный и существенно выше среднедневного, то высокий спрос на валюту.

Коэффициент корреляции индекса Мосбиржи с курсом доллара ЦБ РФ = 0,82
(с 11 01 2022 по 20 06 2024, по дневным). 
Сейчас ставка переноса CNYRUBF минус 0,039, поэтому оптимизм по индексу Мосбиржи на открытии слили.
Краткосрочно.

Как на этом заработать на ФОРТС на валютных расхождениях, обсуждаем в VIP чате.

С уважением,
Олег

На фьюче от уровня идет защита продавцов. Ожидаю снижение к прошлой зоне покупок и снова будет проверка на прочность. 

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Куда USDRUB,
туда и индекс Мосбиржи

На графике
индекс Мосбиржи (верхнее окно)
USDRUBFIX (теперь — ЦБ РФ)
(нижнее окно)
по дневным

В EXCEL — расчёт коэффициента корреляции индекса Мосбиржи и курса доллара ЦБ РФ
с 10 01 2022 по 20 06 2024
0,82 (высокая зависимость)

Если кто не помнит,
напоминаю.
Корреляция (от лат. correlatio «соотношение») —
это взаимосвязь между разными показателями в статистике.
От минус 1 до 1.

Причина второго дна — это именно укрепление рубля
из — за продаж валюты после санкций на Мосбиржу и НКЦ.

КАК УЖЕ ПИСАЛ РАНЕЕ,
БЮДЖЕТУ НУЖЕН КУРС ОКОЛО 95 РУБ. ЗА ДОЛЛАР К КОНЦУ 2024г

С уважением,
Олег


С уважением,
Олег

Факт! Рынок акций в нисходящем тренде. Вот вы ответьте себе на вопрос - Я сейчас если куплю, заработаю или нет?

Отвечу так, пока тренд нисходящий, весь рост это отскок. С дальнейшим движением еще ниже, с высокой долей вероятности. Поэтому если отскок не успеете зафиксировать, то ваш портфель покраснеет, а когда покупать в таком случае?

Когда закончится коррекционное движение и тренд поменяется. Должно быть успокоение, проторговка. И далее Недельная или месячная свеча (В зависимости на каком таймфрейме вы торгуете)

Должна пробить максимумы предыдущей коррекционной свечи. Всё просто, а пока этого не произошло, 5 недель по индексу ММВБ, мы падаем ниже и ниже!

Вчера многие акции показали вертикальный рост вслед за нефтью и юанем. Был зафиксирован самый высокий объём торгов акциями индекса МосБиржи с февраля 2024 года, что может быть сигналом завершения коррекции в российских акциях. 

Тем не менее, такой объём обусловлен ребалансировкой индекса МосБиржи и экспирацией фьючерсов на акции, которые должны завершиться сегодня.

Меня настораживает продолжающееся падение индекса государственных облигаций, который обновляет новые минимумы.

Котировки по многим акциям остаются ниже линий тренда и 200-дневных скользящих средних. Также, во многих случаях рост произошел без значительных объемов, а там, где объемы действительно были, это может быть следствием ребалансировки и экспирации, а не выкупа. 

Вполне возможно, что индекс МосБиржи уйдет в боковик в диапазоне 3000-3280 пунктов, когда каждый отскок будет восприниматься как разворот, который быстро будут распродавать. Это будет худшее состояние рынка.

Также, нужно не забывать, что скоро заканчивается июнь и первое полугодие, по итогам которых управляющие будут получать бонусы. Поэтому может произойти всё что угодно. 

#СБЕРБАНК #SBER

ТФ 4 ч

☑️ Сопротивления: 315,2 / 316,2 / 317≠ / 318 (локальное) / 319,5 / 320,5 / 321,5 (основное) / 323 / 324≠ / 326,4

☑️ Поддержки: 313,5 / 312- 311≠ / 309 / 307,7 / 305-303

🔥 сегодня у Сбера годовое, общее собрание акционеров по итогам 2023, объявят решение по дивидендам. Сюрпризы, как всегда, могут быть по факту ツ

Ждём'c.

Приостановились перед МА200, первым локальным сопротивлением на рост. Его нужно взять и желательно с ретестом, тогда со спокойной душой пойдём к следующему на 319,5 с остановками на других отмеченных уровнях.

Если отобьёмся, то вероятно цель внизу на минимумах.

Ну, а пока, наблюдается хороший разворотный паттерн «Бычье поглощение», тело которого перекрывает всю прошлую неделю!

💎 Возможные цели: 315-318-319≠, а первой 313,5 средняя ATR (пунктир) теперь актуален новый её тест, но оно уже не такое сильное, говорю о нём чисто формально.

Ну, а что вы ожидаете — то и делайте!

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена сильным выкупом отыграла падение предыдущих дней, на вечерней сессии подойдя и тестируя снизу свое важное сопротивление 318025, возврат выше которого (в идеале с тестом сверху) вернет цену в восходящий тренд, поэтому внимательно сомтрим за этим уровнем — выше него работаем от лонга, ниже него — можно пробовать шорт. Также еще внимательно смотрим за границей желтого канала и гориз.уровнем 325850 — возврат цены выше этих уровней окончательно подтвердит желание цены идти выше
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем гориз.уровня 318025 и 325850, а также границы желтого канала (323925)
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонталей 327275, 313425, 309375

На часовом графике цена после теста сверху своего локального уровня 304200 начала мощный выкуп, выйдя и протестировав сверху границу розового канала, а затем и выйдя из синего канала, закрыв день выше важного уровня 316725, что является неплохой заявкой на продолжение роста. Ждем теста сверху синего канала и гориз.уровня 316725 — отбой лонгуем, пробой шортим.