золото

24 марта (Reuters). Биржа CME Group Inc заявила во вторник, что запустит новый фьючерсный контракт на золото с расширенными опциями поставки, включающими золотые слитки весом 100 тройских унций, 400 тройских унций и 1 килограмм золота, с целью устранения перебоев в поставках слитков из-за вспышки коронавируса.

Ранее во вторник агентство Reuters сообщило, что Лондонская ассоциация рынка слитков и несколько крупных банков, торгующих золотом, обратились к CME Group с просьбой разрешить использовать золотые слитки в Лондоне для урегулирования своих контрактов, чтобы избежать срыва торгов.

Лондон является ключевым центром хранения золота, в котором используются слитки по 400 унций, которые должны быть расплавлены и преобразованы в слитки по 100 унций, которые будут приняты Comex в Нью-Йорке.

CME сообщает, что новые размеры контрактов включают в себя золотые слитки по 100 унций, 400 унций и 1 кг.

( Читать дальше )

TradingView



( Читать дальше )

В продолжение вчерашней темы (https://smart-lab.ru/blog/606474.php), о том, как разъехался спред между фьючерсом на CME (и Forts) и между спотовой ценой, давай возможность заработать 40-50$ с унции практически без риска.
Так вот, оказывается, пошел слух о проблемах с поставками физического золота, что самой собой глупость, учитывая, что до даты поставки большинства фьючерсов остается много месяцев, а подорожали они все. И вот, вопрос удалось решить, и утром мы видим результат: спред схлопнулся на 40-50$ от вчерашних максимумов. Кто успел — тот и съел.

Похоже, что снова включен режим «золото на стероидах». 

     

 

 

Доброе утро всем. Накануне неплохо отскочили: РТС +9.23%, ММВБ +7.22%, НЕФТЬ в районе нулевых значений (по нынешним временам ): 27.03$. Посмотрим, как закроется Америка по факту, но в моменте росла тоже более 9 %. Для разворота рановато, если брать внешний фон. Читаю новости, заголовок: ВОЗ- США могут стать новым эпицентр коронавируса. Другой заголовок: Трамп обещает снять карантин с США. НА мой взгляд совершенно очевидно, что две команды, с совершенно разными задачами и целями тянут мир (уже можно сказать и так ) в разные стороны: одна к коллапсу и хаосу, через обнуление активов, другая пытается сохранить нынешнюю систему неизменной. Сказать, что каждый решил свою задачу, в данный момент, пока не готов. Хотя и падение начиналось также неожиданно, поэтому исключать ничего не будем.

( Читать дальше )

Коммерсант докладывает:

Девальвация рубля и потеря у потребителей интереса к предметам роскоши в условиях Международной Вирусной Истерии вынуждает продавцов драгоценностей сокращать бизнес. Так, крупнейший на рынке игрок «585 золотой» приостановил закупки товара и в ближайшее время планирует закрыть до 10% точек. Похожие проблемы испытывают и другие игроки: в некоторых сетях продажи в марте упали до 90%, что вынудило их приостановить платежи арендодателям.

Дорогой друг! Отложи покупку гречки. Следи за распродажами ювелирки. Есть шанс затариться со скидкой.

Когда счет начало лихорадить, я сначала не понял в чем дело. 
Потом увидел спред по золоту в размере 7 долларов, офигел и сразу закрыл позиции несмотря на убыток.

Итак, обычно дельта спот-фьючерс в текущем контракте была около $10, сейчас $65.
Это самый большой спред спот-фьючерс в истории

Почему такое может случиться? Я могу лишь фантазировать.

👉активные покупки золота финансовыми участниками рынка (возможно агрессивное закрытие шортов)
👉возможно недостаточная ликвидность фьючерсов по сравнению со спотом
👉активные продажи золота на споте:
👉возможно, продажи физического золота центробанками и производителями из запасов

Тем не менее, судя по сообщениям, ритейл тарит физ.золото как ошпаренный:
👉дилеры в Швейцарии: спрос на физ.золото огромный, вырос чуть ли не в 10 раз
👉речь идет о слитках и монетах
👉некоторые розничные точки в Европе пишут, что полностью распроданы
👉народ особенно люто тарит слитки по 250 грамм
👉плюс к этому три золото-обрабатывающих завода в Европе закрылись из-за коронавируса

«The physical demand for gold at Zuercher Kantonalbank is currently enormous. All available products — bars, coins, etc — are in demand. The high demand for silver bars is also astonishing.»

«Everyone expects the price of gold to increase in the next few weeks. I cannot predict what will happen and I can’t give financial advice, but I'm buying more gold myself, and so is my family and my girlfriend.» -- Chief Executive Alessandro Soldati told Reuters

ФРС пошла на беспрецедентные меры по спасению экономики США от возможной рецессии. В этот момент республиканцы и демократы не могут договориться о пакете помощи стране.

На этом фоне азиатские рынки торгуются в плюс. Немного подробностей о пакете помощи от ФРС.

Зерновые, масличные и мясные фьючерсы растут. Спрос на муку в США и в мире. Китай заказывает пшеницу и соевые бобы в рамках первой части договоренностей о торговом соглашении между США и Китаем.

( Читать дальше )

Итак спот сейчас на уровне $1603, при фьючерсе $1669. Арбитражные возможности что надо. По факту, арбитражной возможности может и не быть, если при массовом спросе на физическое золото растет стоимость хранения.

При цене спот $1604, кухня рисует сейчас спред в моменте $1582-$1602.

Вот что ответил один из кухонных провайдеров:

спред расширили как в свое время на росте битка, так как ликвидности просто не хватает, а движение очень сильное. О залете контрагентов наверное речи пока не идет, так как в целом время для брокеров хорошее, могут пожертвовать частью прибыли, да и скорректируется все это вниз когда клиентский лонг станет невыносимо большим. Мы предполагаем, что это модели риск менеджмента контрагентов заставляют их охладить пыл публики таким образом.