евгений ворончихин

Итак, завершился конкурс «Лучший частный инвестор», который проводит Московская биржа каждый год. Участвовал в нём под ником: Ворончихин. Стартовый капитал — 29 млн. руб. За 3 месяца конкурса заработано 14%, т.е. более 4 млн. руб. Цель участия в конкурсе была не занять первые места и не показать экстримальную доходность, а скорее показать стабильный прирост эквити. И на мой взгляд, удалось этого добиться. Максимальная просадка была всего 2% от капитала. Какой-то специальной стратегии под ЛЧИ не было. Просто опубликовал счета и работал в рамках своей стратегии. На счетах инвесторов торговалось всё тоже самое.

• 2007 год – Закончил Гуманитарный университет с 2 высшими образованиями по специальности «Финансовый менеджмент», а также «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 
• Начало торговой деятельности на Московской бирже, первый опыт ручной торговли на российских акциях. Поиск стратегий и закономерностей на рынке, которые позволяют зарабатывать деньги. Первый опыт управления чужими деньгами.
• 2008 год – Начало работы с облигациями. Формирование портфеля ликвидных и мусорных облигаций.
• 2009 год – Начало работы на фьючерсах и опционах. Написан первый торговый робот на акциях на языке Qpile.
• 2011 год – Подключение терминала TSLab и активная работа по написанию и тестированию торговых роботов на фьючерсах и опционах.
• 2012 год – Активное тестирование торговых роботов на Forex на платформе Metatrader.
• 2013 год – Полный переход от ручной торговли на алгоритмическую. В портфеле 10 алгоритмов, преимущественно трендовых. Запуск публичного трек-рекорда (стейтмента) на сайте Comon.ru.
• 2015 год – Перевод всех клиентов на торговлю на облачном сервере в надежном дата-центре.
• 2016 год – Добавление в портфель стратегий по продаже опционов с целью хеджирования от убытков в периоды низкой волатильности.
• 2018 год – Снижение доли трендовых стратегий в портфеле. Добавление роботов на акциях, добавление долгосрочных инвестиционных стратегий на акциях и ETF на основе фундаментального анализа, что позволило уменьшить риски портфеля. Исключение опционов из портфеля, в связи с неэффективными результатами. Активная работа над увеличением капитала под управлением.

В целом год был хорошим, но трудным. Тезисно:

1. Доходность торговых роботов на фьючерсах за год составила всего 23%, маловата панимаешь… Все шло не плохо, но декабрь поднасрал, волатильность сильно упала под конец года. Если бы не продажа опций, то доходность бы составила под 40%. Тем не менее по итогам 5 лет публичной торговли доходность портфеля на comon.ru +282%.

2. В этом году запустил портфель новых стратегий на акциях преимущественно от лонга. Доходность за полгода +7%.

3. Капитал под управлением увеличился до 1 ляма баксов. Появились проблемы с ликвидностью. Какие то самые краткосрочные стратегии выкинул, добавил более медленные и ёмкие.

4. Поднял немного на обвале биткойна. Сначала шортил по 19000 и закрыл шорт по 10000. Затем шортил по 6600 и откупил по 3400.

5. Записал 2 новых песни под гитару: про Васю и