Блог им. Eugeny8

Мое выступление на Форуме трейдеров у Герчика (Видео)

Мое выступление на Форуме трейдеров у Герчика, где я рассказываю о том, как пришел на фондовый рынок и про торговых роботов ☺

★9
++
avatar

BadLogic

да какой то идиш

avatar

Атласов Михаил

есть алгоритм который всегда зарабатывает, увлечение рисков сразу провал, что и доказано вашей практикой, сколько денег и времени можно было с экономить зная это заранее
avatar

CapitalMAN

Вопрос автору. В среднем стратегии 40 строк? Вы пересечение двух МА анализируете?
Еще вопрос: в одной стратегии сколько индикаторов используется (в среднем)? Вопрос про стандартные индикаторы МТ4.
Еще вопрос: как определяете тренд? По стандартным индикаторам или свой собственный способ?
avatar

ALKO KOALA

ALKO KOALA, В среднем в коде около 150 строк.
Стратегий на MA нет.
Стандартные индикаторы не использую, только в редких исключениях в качестве фильтра.
Сигнал входа может быть, например, при пробое ценового канала или при пробое волатильности.
Евгений Ворончихин, ок. Ценовой канал (или тренд, не важно). Как определить ценовой канал? Именно алгоритмически. Чтобы эксперт понял, что пробивается именно канал. Не прошу приводить пример кода, но хотелось бы увидеть хотя бы псевдокод. Грубо. 3-5 тезисов определения канала.
avatar

ALKO KOALA

ALKO KOALA, например, пробой максимума или минимума за 10 дней (свечей)
Евгений Ворончихин, но, ведь в таком случае, это не канал, а уровень…
avatar

ALKO KOALA

ALKO KOALA, называть это можно как угодно))
Евгений Ворончихин, еще вопрос. Используете ли Вы реальные тиковые данные/данные стакана при принятии торговых решений? И если можно, обоснуйте свое мнение.
avatar

ALKO KOALA

ALKO KOALA, нет не тики и стакан не использую, такие стратегии имеют низкую емкость и на тиках страты сложно протестировать за много лет.
Евгений Ворончихин, исходя из всего вышенаписанного, получается (насколько я понял), что чем проще, тем лучше? Т.е. берется (грубо) несколько трендовых, несколько флетовых стратегий, они сажаются на один счет и работают? Т.е. Вы полагаете, что много простых стратегий лучше по доходности и по анализу, чем одна, но сложная и универсальная?
avatar

ALKO KOALA

ALKO KOALA, Да, все верно.
почему без гитары?
Александр Тихонов, это надо отдельный концерт забабахать)) 
Лично мне понравилось, полезно. 

Если кто-то ожидал Грааля, то его нет. Со многим согласен. Конечно на рынке бывают неэффективности,  тогда это шикарная стратегия (я не про доходность, а про уникальность идеи что-ли). Я долгое время думал, что все стратегии должны быть на рыночной неэффективности. А потом пообщавшись с разными зарабатывающими алго — понял, что 95% алго-стратегий из серии «хрен его знает какую неэффективность рынка она юзает, но при таких то параметрах оно работает» (хотя при желании всегда можно притянуть лирику из разряда — " с утра торгуют дураки, потом просыпаются профи, затем америка"). Сам процесс поиска банален — берёшь все идеи, которые только услышал, отсекаешь не понравившиеся интуитивно, потом тратишь х часов на первичное (упрощённое) тестирование, если не сливает явно — тратишь ещё время на более детальное тестирование и оптимизацию (в среднем несколько дней, хотя бывает по-разному). С вероятностью 2% получаешь некую ТС которая на истории 10 лет 7лет зарабатывала, 2года около нуля, год сливала, но не сравнимо меньше среднегодового заработка. Потом берёшь этого зверька сажаешь в клетку — и потихоньку кормишь ее (доверяешь часть депо). Ибо жизнь и проскальзывание всегда вносит коррективы.

Периодически смотришь — не стал ли кто-то явно подыхать. Имея пару десятков ТС в целом имеешь свои 20-30% годовых (если повезёт — выше, если не повезёт — ниже) и за счёт взаимоподдержки систем посадок друг-друга радуешься, а параллельнои ищешь и тестируешь новые идеи. Условно новые, ибо многие были описаны лет двадцать назад — надо просто найти инструмент, ТФ и другие параметры, на которых данная идея сейчас работает на твоём рынке большую часть времени. Ну и риск-менеджмент — чтобы сдохший зверёк не утащил на дно весь зоопарк. Ну и молоток, которым периодически бьёшь себе по пальцам за то что на эмоциях влез в сделку вручную или выключил ТС, которая как назло через неделю шикарно бы заработала. 

Короче никакой романтики, никаких космических систем (за редким исключением). В большей степени монотонный труд тестирования — подобно тому как золотоискатель промывает песок. Посему и презентация может показаться какой то не ярной — стоит мужик, ныряет головой в грязь, потом смывает её с себя, 2раза из сотни нырков остаются золотые крупинки. Но это ведь не реклама — зазываловка о простоте жизни алго. Человек честно и без понтов рассказал, что все гораздо проще и прозаичнее. Имхо так оно и есть. Этим и понравилось. 
avatar

Носорог

Носорог, Спасибо! Грааля конечно же нет, но работает диверсификация из разных классов стратегий. Одними трендовухами тоже сыть не будешь))
Евгений Ворончихин, полностью согласен. Я сам только недавно понял как же хорошо ТС на акции и ТС на фьючи (в первую очередь сишка) друг друга дополняют. Возможно именно это помогло мне слезть с опционов :).

Сейчас ищу ответ на вопрос — есть ли методика активной балансировки долей систем в портфеле или же сила именно в том, чтобы не трогать лишний раз.
avatar

Носорог

Носорог, думаю стоит это потестить))
За последние 4 года прирост примерно 70 %, где то 14% в год. 
1) Как вы считаете, при такой волатильности — это нормальный результат? Вы же сами говорите, что в норме, когда среднегодовая доходность превышает максимальную просадку в 2 раза.
2) С учетом проскальзываний и оплаты за ваше управление, что остается у клиента? 
3) а вы уверены, что ваша стратегия продолжится дольше чем стратегия купил и держи с плечами 1999-2007 годы, на которой как говорите говорите потеряли все деньги, используя ее в 2008 году?
4) Какие аргументы за стратегию, может быть вы ждете повторения 2014, когда стратегия набрала основной рост.?

avatar

Антон Панкратов

Видно волновался сильно, но молодец.

Несколько вопросов:
из выступления непонятно, на акциях это инвестиции или все таки алготорговля?

Если алго — то какой срок удержания позиции, какие инструменты?

Были упомянуты ETF, это вы какие-то на Мосбирже нашли или западные? Торгуете их алго?

avatar

noTrust

noTrust, да волновался, не каждый день на 1200 чел выступаешь))
по акциям в основном инвестиции, есть тоже небольшая доля алго с удержанием в среднем несколько часов. ETF на Мосбирже тоже инвестиционно, на золото, наш рынок, еврооблигации и прочее.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW