доллар рубль

Вклад нефинансовых секторов в ВВП РФ (в % г/г, среднее трехмесячное значение): белым — промпроизводство, голубым — с/х, оранжевым — розничная торговля, фиолетовым — оптовая торговля, желтым — строительство, салатовым — транспорт, красным — совокупный показатель.

На это указывает наклон кривой доходности рублевых гособлигаций, пишет экономист Bloomberg Economics Александр Исаков.

По его словам, данная аналитическая модель основана на наклоне кривой доходности рублевых гособлигаций, который является опережающим рецессионным индикатором.

Высокая вероятность рецессии хорошо укладывается и в секторальную экономическую модель, которую Bloomberg Economics разработала для России, отмечает эксперт. В частности, по оценкам данной модели, годовые темпы роста циклических секторов в РФ (оптовая и розничная торговля, а также строительство) достигли пика в IV квартале 2023 года, и на протяжении 2024 года они будут снижаться.

( Читать дальше )

Telegram — t.me/+KFw4gI2_cDxjNTE6




▫️Инструмент: #Si — 3.24
▫️Тип ордера: buy limit
▫️Точка входа: 90050
▫️Стоп лосс: 89271
▫️Тейк профит: 92000
▫️Актуальность: 26.01.2024 23:40мск

Рассмотрим один из возможных сценариев по фьючерсу на валютную пару Доллар Рубль. На данный момент цена актива локальную коррекцию после формирования объема сопротивления на ценовой отметке 90900. Ожидается ретест данного объема, после которого цена покажет нисходящее движение до ключевой поддержки на 90050. В данном случае можно занять спекулятивную короткую позицию. На ретесте ключевой поддержки мы будем занимать длинную позицию, убрав стоп лосс за уровень поддержки на 89780. Классический паттерн ретеста.

Потенциал роста в данной сделке будет сохраняться до следующей ключевой области сопротивления, расположенной в ценовом диапазоне 91800 — 92000. Далее будем смотреть по ситуации.

Актуальность данного ордера сохраняется до конца текущего дня. Соотношение прибыли и потери удовлетворительное. Ордер соответствует всем правилам нашего торгового алгоритма, поэтому будем работать. Всем отличного настроения и успешного завершения данной торговой недели🤝

( Читать дальше )

Российский фондовый и валютный рынок – рынок (до сих пор) биржевой. И пусть он ограничен по инструментам и замкнут в себе, это здорово!

Не в каждой крупной стране вы сможете купить и продать облигацию на организованной площадке, с однозначной котировкой и минимальной комиссией. А разместить через биржу свободные деньги, аналогично депозиту до востребования, только с доходностью в районе ключевой ставки, еще и будучи частным лицом – это, вообще, нечто, вызывающее уважение.

Причем разместить не только рубли. Инфраструктура размещения свободной валюты, в первую очередь долларов, тоже есть и удобная.

И здесь возникает разница ситуаций. НКЦ (валютный оператор группы Московская биржа), с участием которого проводится размещение в т.ч. свободных долларов, как считается, может попасть под санкции. А, например, Райффайзен Банк, тоже как считается – вряд ли. Верны ли предположения, не знаем. Но в Райффайзене хранить валюту – это платить банку по 1% в месяц от ее суммы, если не ошибаемся.

( Читать дальше )

TRANSLATE with

( Читать дальше )

Курс рубля сейчас — 88 рублей за доллар. Девять лет назад, 25 января 2015, курс был 63 рубля за доллар. Тогда все бегали и кричали «валютный кризис», а на Википедии даже сделали угрожающую табличку, привязав курс рубля к оборонительным действиям России, которые вызвали резкое недовольство у США (ссылка). Намёк был понятен — не смейте сопротивляться дядюшке Сэму, а то он вашу валюту обрушит.

В блогах было много однотипных шуток на тему «деревянной» русской валюты и народных примет, согласно которым в любой непонятной ситуации надо покупать доллары.

Предположим, однако, что некий фаталист, не читающий за обедом советских газет, купил в январе на миллион рублей облигаций федерального займа, то есть займа государственного. Доходность по ОФЗ составляла тогда 16-17% годовых (ссылка), так как в ходе валютного кризиса многие пытались продать рубли и купить доллары. Наш фаталист посмотрел на всеобщую панику и решил воспользоваться ситуацией, получив по рублю значительно более высокую доходность, чем обычно.

( Читать дальше )

А вы заметили, что деревянный умеет быть стабильным?! Удивительно. Вроде ЦБ РФ отказался от стабильного рубля в пользу борьбы с инфляцией. В итоге имеем и стабильно падающий рубль, и стабильно растущую инфляцию)))
А вдруг рубль и инфляция как-то связаны?

Вдруг, для того чтобы инфляции не было, достаточно стабильного рубля?! Иначе какой смысл продавать валюту? Зачем заставлять это делать ещё и экспортёров? Связи же нет! 
А если связь есть, и большую часть инфляции мы получаем от девальвации, то почему бы не вернуться к прежнему мандату? Почему мы не можем видеть стабильного рубля на растущей нефти? Где сейчас те резервы, которые образовались от этого дисбаланса? Сколько там приросло с 2014г? На чью экономику работают эти деньги? 
Вы заметили, что резервы после смены мандата ЦБ больше не тратятся практически?!


( Читать дальше )

На нашем рынке мало ликвидных долгосрочных опционов.
Но некий прогресс все-таки есть.
Стратеги и энтузиасты не обходят вниманием возможность включить в свой портфель такие LEAPS.
Вот почти идеальный пример такого опциона.
Страйк, премия, IV, бид и оффер — все на месте, как и должно быть, в непустом стакане.
Остальное, как говорится, дело техники




Если кто-то из любителей LEAPS найдет еще подобные опционы по другим БА, поделитесь ради общей пользы.

Состояние рынка перед открытием и План торговых операций по фьючерсу Доллар – Рубль 25.01.24

 

Текущее состояние рынка:

Дневные максимумы (возможные цели при движении цены вверх):

93387 – годовой максимум;

90243, 90520, 90720, 91050, 91178, 92,056, 92499, 93383.

Дневные минимумы (возможные цели при движении цены вниз):

90598, 89888, 89945 – годовой минимум;

Закрытие: 89968;

Среднесрочный сантимент= нейтральный, потенциал 00;

Открытые позиции и ордера: нет

 

План работы.

ЦБ России своими действиями установил полный контроль над формированием биржевого валютного курса. Фактически валютный курс пары Доллар – Рубль стал регулируемым.

Годовой диапазон колебаний: 93387 – 88945.

Дневной диапазон предыдущего торгового дня: 90243 — 89598.

 

При формирование открытой торговой позиции я буду применять контртрендовую тактику:

= ниже сопротивления  89598 при каждом обратном сигнале покупка объемом 0,08 от (максимально допустимого объема в лотах), то есть одной двенадцатой частью. Если рынок пойдет ниже сопротивления 88988, то всего планирую открыть 5 (пять) порций по 0,08 от (максимально допустимого объема), стоп – лосс 88390;

( Читать дальше )

Вчера практически весь день доллар торговался на уровне 88,3 рубля, что соответствует концу прошлой недели.

К вечеру он укрепился до 88,6 рублей. Юань был стабилен на отметке в 12,3 рубля. Стабильность курсов основных валют, с нашей точки зрения, была обусловлена с некоторым оживлением с начала этой недели спроса на валюту со стороны импортеров при более низкой активности экспортёров. Сегодня утром доллар пытается зафиксироваться на уровне ниже отметки в 88,5 рублей, юань стоит около 12,3 рублей. 

Мы по-прежнему склонны считать, что у рубля есть потенциал для укрепления в оставшиеся дни этой недели. Этому может способствовать увеличение объема продажи валюты при приближении даты уплаты налогов и сборов (29 января). Если экспортеры не активизируются, что курс доллара может находится в пределах 88-89 рублей.

«Промсвязьбанк»