дневник валютного трейдера

10 января 2017 года

Пара USDJPY явственно формирует диапазон 115-119, в котором она может пробыть до инаугурации 20 января.

Для пары является естественным формировать длительные консолидации как вверху, так и внизу. Достаточно посмотреть на недельный график.

Драйверы для этой консолидации присутствуют. До 20 января Трамп едва ли разочарует рынки. Обещания – это главный драйвер роста. До сих пор он работал безотказно. Нет причин сомневаться в том, что он продолжит работать еще какое-то время. По крайней мере – до инаугурации.

Драйверов, препятствующих для дальнейшего роста – много и они разнообразные. Среди тех, которые я еще не упоминал, есть такой: хеджирование японскими экспортерами высокого курса USDJPY и другие формы репатриации японской йены. По мере продвижения к окончанию финансового года в феврале этот драйвер усиливается.

Исходя их этих соображений я закрыл ниже 116 полностью шорт USDJPY, и, изменив себе, даже открыл небольшой лонг USDJPY.

9 января 2017 года

Произошло именно то, о чем я писал в воскресном обзоре. Провел ротацию в портфеле, и теперь доминирующей позицией в портфеле стала buy GBPCAD вместо sell CADJPY.

Есть большая уверенность в том, что USDJPY завтра днем будет опять в районе 117, а USDCAD в районе 1,33. В среду после прессконференции Трампа USDJPY может быть еще выше.

Сегодняшнее падение USD мне представляется обманным движением.

Пытаюсь представить, что может сказать Трамп во время прессконференции в среду, что расстроило бы быков по доллару, и ничего не приходит в голову. Не будет же он себя опровергать?

Конечно, в действительности USD сейчас уже в коррекции, но это не отменяет всплески, и в том числе обновление максимума по USDJPY.

Я даже задумался над тем: не приведет ли выступление Трампа к росту USD на 2-4%?

А вы как думаете?

Главное соображение в пользу этого: тренды, как правило, заканчиваются резкими выносами… Хотя есть мнения, что тренд в USD закончится во время 100 дней. В каких-то валютах –да. А в USDJPY тренд закончится в январе. Поскольку случится распродажа риска. Я так думаю.

8 января 2017 г.

Моя последняя запись имела чуть больше 300 просмотров и 8 плюсов, в то время как следующая очень короткая статья имеет сейчас больше 4000 просмотров и 171 плюсов.

Неужели это столь важная тема для Смартлаба, и неужели этот срач столь увлекателен, что собирает столько читателей?

Трейдеры в моем представлении – это люди с интеллектом, а люди с интеллектом не могут читать такую чушь.

Я не выбирал статью, таких статей здесь очень много

Возникает вопрос: неужели это трейдерский ресурс? Трейдеры, вы здесь есть вообще?

Разочарование мое велико, но продолжим пока…

Так выглядит изменение валютного портфеля с 1 по 8 января.

Одним из любимых моих приемов торговли является создание «противовесов».

Что это такое? Рассмотрим на конкретном примере.

Вот сейчас, например, я торгую шорт USDJPY. JPY — это для меня сильная валюта.

Есть валюты, которые я торговал бы помимо USD в шорт против JPY: например, CAD или NZD. В те моменты, когда я ожидаю движения USD вверх, я открываю лонги USDCAD или шорты NZDUSD. Возникают синтетические шорты CADJPY и NZDJPY.

Во время роста доллара я закрываю USDCAD и позиция sell CADJPY в нужный момент превращается в sell USDJPY.

Это временные сделки, и они обоснованы тем, что я ожидаю, что во время nonfarm payrolls или до них американский доллар сходит вверх.

Так выглядит мой валютный портфель.

P.S. Не забудьте плюсануть! 

5 января 2017 г.

Очень удачно сегодня развивается ситуация.

Для моего консервативного счета рост в 6,5% — это очень хороший результат. Максимальный дневной убыток, кстати, равен всего 6,88%.

Пошла несколько беспорядочная торговля, которую очень трудно оценить. Предположу, что мой валютный портфель будет сильно меняться в течение дня.

USDJPY распродалась почти до 115. Но причиной стала не распродажа риска, как я ожидал, а резкое укрепление китайского юаня.

Это принципиально другая торговая ситуация. Поэтому я закрыл временно все шорты USDJPY.

Чтобы не ввести в заблуждение, даю структуру своего портфеля без комментариев.

4 января 2017 г.

Мой портфель сейчас выглядит следующим образом:

Продажи USDMXN была запланированы заранее. Одна заявка была в районе 21, вторая в районе исторического максимума.

Аргументы:

 Мексиканский песо на историческом максимуме; фундаментально наиболее недооцененная среди всех ликвидных валют.

ЦБ Мексики очень активно борется с инфляцией и больше всех повышал ставку в прошлом году. Если USDMXN продолжит рост, Banxico без колебаний продолжит повышать ставку.

В отличие от Турции в Мексике политически все стабильно. Под такие процентные ставки капитал туда охотно потечет, особенно если они предпримут фискальное стимулирование через выпуск нового госдолга. Как только ажиотаж вокруг мексиканской стены угаснет, мексиканец также получит поддержку.

В USDJPY своп кусачий, а в USDMXN позитивный и самый лучший из всех пар, которые я торгую.

4 января 2017 г.

Если вчера дневной график USDJPY выглядел как «рост с корректирующим флагом», то сейчас он стал выглядеть, как двойная вершина.

Очень показательно, что вчера USDJPY так и не смогла обновить максимум прошлого года, хотя почти дошла до него. EUROUSD – так та обновила!

Это говорит хотя бы о том, что перед прошлым максимумом стоят мощные заявки на продажу.

Впрочем, думаю, что шансы обновить максимум еще остаются, но для этого нужны какие-то очень хорошие новости для доллара.  На основании которых можно было бы предположить, что есть какие-то реальные шансы на повышение ставки в первом квартале.

Теоретически такие новости возможны, но даже в этом случае USDJPY где-то в диапазоне 119-121 установит максимум на ближайшие несколько месяцев, а может быть и на ближайшие несколько лет.

Отметим еще, что фьючерсы S&P500 и Nikkei стоят очень близко от вершины дня, но это игнорируется парой USDJPY. Это говорит о том, что аппетит к риску уже не тянет пару вверх.

Это тоже сигнал в пользу шорта USDJPY.

P.S. Не забудьте плюсануть! 

Несколько слов о дневнике и о моей торговле.

Во-первых: дневник рассчитан больше на опытных трейдеров, ищущих новые пути торговли.

Во-вторых: читать его рекомендуется постоянно. Тогда вы будет понимать, о чем идет речь. Комментариев будет минимальное количество. Приходится выбирать: либо статьи писать, либо комментарии.

Информации будет очень много и разнообразной.

Например, для пары USDJPY первостепенное значение имеет аппетит к риску. Что такое аппетит к риску?  Все это понимают? В статьях я часто обозначаю его RORO (RISK ON/RISK OFF)

Если очень кратко, то RORO – это фьючерс на индекс S&P500. Это глобальный индикатор аппетита к риску.

RISK ON – это покупка аппетита к риску, а RISK OFF – это продажа.

Простой способ разобраться в чем-либо: введите в поисковике.

Если вы будете читать регулярно, то, может быть, захотите попробовать торговать так, как я торгую.

Кто-нибудь здесь на Смартлабе описывает КОМПЛЕКСНО реальную торговлю на долгосрочном таймфрейме? Возможно, я стану первым.

1 января 2017 г.

Подводя итоги недели

Итоги недели сведены в следующую табличку.

Создал один синтетический шорт: sell USDJPY

Флэтовая и очень скучная неделя. Свинговых сделок, на которые я особо рассчитывал, не было. Удача мне не благоприятствовала.

Изменения в портфеле минимальны. Движение в USDJPY в мою пользу не оправдало ожиданий, поскольку ИМХО не соответствовало степени распродажи риска.

В середине недели перешел из профитного buy NZDUSD в buy XAUUSD, где преждевременно закрылся и недобрал прибыли. Уровень покупки мне показался высок… Это в моем стиле…

В пятницу не воспользовался выносом в EUROUSD, где мог бы взять почти 100 пунктов, что очень хорошо для консолидации, в которой пара может застрять в ближайшие дни.

Sell EUROJPY – свинговая позиция, тейкпрофит порядка 50 пунктов.

Думаю, что распродажа риска, связанная с ребалансировкой активов, не закончилась. Времени не хватило, и продолжат в первые дни месяца. В любой момент могут также запустить страхи относительно Трампа. Хотя, по настоящему показать, кто в доме хозяин, ИМХО ему должны не раньше конца января. А пока продолжат изображать эйфорию. Придурки – те, кто покупают сейчас американские акции в долгую… Очевидно, что Трампа будут ставить на место и скоро. Это даже если не брать в расчет естественных причин.