Компьютерные индикаторы – это неотъемлемый инструмент для каждого трейдера, который относится к техническому анализу. Интересно то, что, как правило, те участники рынков, которые отказались полностью от использования компьютерных индикаторов, – это не те трейдеры, которые не знают результатов. Причина их решения – огромный опыт за плечами, позволяющий теперь не пользоваться различными компьютерными индикаторами.
Суть мысли вышесказанного в том, что компьютерные индикаторы – это не «Нострадамус трейдера», они не способны спрогнозировать ни движение рынка, ни его тенденцию. Очень часто компьютерные индикаторы ошибаются, а когда мы смотрим историю графиков, по ним кажутся наилучшие результаты торговли. В реальном же режиме времени все не так просто, как пишут нам об этом в книгах «Технического анализа».
Компьютерных индикаторов в наше время достаточно много. Многие из них демонстрируют нам одинаковые сигналы и похожи между собой, некоторые инструменты полностью отличаются от всех остальных. Типов компьютерных индикаторов много: есть как стандартные инструменты, которые доступны нам в торговых терминалах, так и те, которые разработаны индивидуально нашими коллегами, и потому имеют слабую популярность в широких массах.
Итак, продолжаем наши исследования.
Сегодня мы поговорим о дивергенции. В общем смысле, дивергенция — это расхождение/несоответствие.
Как правило говорят о расхождении между показателем индикатора и ценой. Например, индикатор показывает рост, а цена падает или наоборот индикатор показывает падение, а цена растет.
Мы решили рассмотреть данное понятие в контексте бумаги и индекса, а именно проверить «слабость» отдельных бумаг при росте рынка и «стойкость» при падении.
Базовый вопрос №1: Если ММВБ закрылся в +, что получим если купим бумаги следующих компаний на открытии следующего дня и продадим на закрытии:
(красным штрихом на графике изображена медиана)
Газпром
Медиана: -0.06784, Среднее: -0.02093
Сбербанк
Медиана: -0.12740, Среднее: 0.02337
ВТБ
Медиана: -0.101700, Среднее: -0.009709
Вывод: Покупка бумаг на следующий день каждый раз, после того как ММВБ закрылся в + ничего нам не дает.
Всем доброго времени суток!
Привожу азиатские индексы по состоянию на 9:50 мск.Все доброго времени суток!
Общая картина по азиатским индексам на 09:30 мск. Видно, что практически все в красной зоне, в символическом плюсе только южнокорейский Kospi, который в последнее время живет своей отдельной жизнью. Главное же падение в Азии показывает японский Nikkei более 2 % (правда фьюч в виде CFD немного дернулся вверх).
Сегодня в Азии был ряд новостей: по австралийской экономики (индекс производственной активности, индикатор инфляции, статистика по рынку строительства) – в целом что-то хуже прогнозов, что-то лучше — нейтральный фон; индекс деловой активности в производственном секторе Японии (PMI) 52,4 (прогноз 52,1; прошлое значение 52,5) – умеренно позитивный фон; индекс деловой активности в производственном секторе Китая, на который смотрят многие аналитики и который является чуть ли не главным индикатором экономики Китая, вышел на уровне 48,3 (прогноз 47,5; прошлое значение 47,2) – позитивный фон. Как видно, в общем новости довольно позитивные, но азиатские индексы на них отреагировали падением.
Nikkei в последнее время новости либо не воспринимает, либо вообще воспринимает их с точностью до наоборот. По Nikkei ситуация неоднозначная: с одной стороны мы пробили локальную поддержку в районе 17450 (однако пробили вяло – см. пятиминутки, то говорит о том что она была не слишком значимой), с другой стороны мы падаем практически весь день, да еще и на 2 %. На пятиминутках сформировалась бычья дивергенция, что говорит о возможном отскоке наверх. На часовиках вы можете видеть две дивергенции – медвежью, которая скорее всего уже отыграна, и бычья, которая только начинает реализовываться. Поэтому я склонен полагать, что при поддержки западных рынков локальное коррекционное движение вниз может закончится, однако небольшой потенциал к падению все-таки сохраняется до 18450, где располагается недавно пробитый, мощный уровень поддержки (см. девки).
«Дивергенция» и «конвергенция» являются понятиями технического анализа открытых финансовых рынков, включая межбанковский валютный рынок Форекс. При этом под «конвергенцией» понимается схождение, а под «дивергенцией» — расхождение с рыночной ценой текущих показателей некоторых индикаторов-осцилляторов — Cтохастика, RSI, RVI, MACD и так далее. Графически каждый осциллятор является кривой, которой свойственно колебаться между заданными уровнями (обычно это минус 100, ноль и плюс 100). При этом каждый такой индикатор воспроизводится в отдельном окне информационно-торгового терминала.
Сравнение движения курса инвестиционного инструмента (валютной пары) с движением индикатора осуществляется с целью определения синхронности/асинхронности их динамики. Дело в том, что в нормальных условиях значение осциллятора с некоторым опозданием/опережением следует за ценой. Если она растёт, то повышается и значение индикатора, если падает — значение уменьшается. Когда этого не происходит, наблюдается конвергенция или дивергенция как результат расхождения. Их появление является значимым рыночным сигналом, который может быть использован для принятия трейдером оперативных торговых решений.