го

При покупке опционов все понятно, но вот при продаже регульлярно сталкиваюсь с одной и той же проблемой — размер позиции. И дело даже здесь не в соотношении жадность/страх, а в размере ГО под позицию. Эмпирическим путем установил, что примерно половину счета нужно оставлять на случай типа Бен и его QE 3, когда фьюч подлетает, хеджа нет, берешь по дельте, дальше хеджироваться денег не остается.
Подскажите как можно хотя бы примерно подсчитывать размер ГО по позиции, а то половина денег редко требуется, но лежит без дела

Вступает в силу с 24 января 2013 года.
В качестве средств гарантийного обеспечения ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» (далее — НКЦ) может принимать ценные бумаги


( Читать дальше )

«Комитет по срочному рынку ОАО Московская Биржа принял решение об увеличении параметров минимального базового гарантийного обеспечения на Срочном рынке и в секторе рынка Standard на период новогодних праздников 2012 — 2013 г. Увеличение пройдет в два этапа: первый этап повышения планируется осуществить в вечернем клиринге 26-го декабря 2012 года, второй этап повышения — в вечернем клиринге 27-го декабря 2012 года. Возврат к базовым значениям будет осуществлен в вечернем клиринге 8-го января 2013 года.»

http://rts.micex.ru/n2286/?nt=101

Вышел график и размер увеличения ГО по контрактам.

rts.micex.ru/n2286/?nt=101

Повышают больше чем в прошлом году — по фРТС на 40% против 20% в прошлый раз.
Будьте осторожны, кто будет позы через НГ переносить! 

Камрады, а есть ли какая-нибудь информация о повышении размера ГО на праздники? Хочу сейчас открыть опционную позицию, интересно сколько закладывать повышение ГО в %? Как думаете раза в полтора поднимут?

Вниманию участников торгов на Срочном рынке.
В связи с запуском новой технологической платформы SPECTRA на Срочном рынке и секторе рынка Standard Московской биржи, в соответствии с решением Комитета по срочному рынку устанавливается новый размер гарантийного обеспечения на период с вечернего клиринга 6 декабря 2012 года по вечерний клиринг 11 декабря 2012 года.



rts.micex.ru/n2137/?nt=101

*****************

В среднем на 20-25%... 

3 дня отдыхаем, поднимут ГО, кто в курсе? на оф. реcурсах биржи не нашел соответствующей новости…

ГО на РИ для продавца и покупателя одно и то же. Мне практически всегда брокер дает в одну из сторон (шорт/лонг) разное ГО. Причем заметил тенденцию: если я встал в шорт и ГО по бирже, то стою в правильной позиции. Если встал в шорт и мне брокер дает еще больше шорта — значит тут что-то не чисто, значит позиция неправильная. Тоже самое с лонгом. 
Есть у кого мысли на этот счет? почему иногда дает больше чем ГО в шорт и в лонг? 

Сегодня хотел зайти на полное депо, ввел привычную цифру, а мне говорит ящик — «Превышен лимит». Зашел на сайт РТС, посмотрел инструмент, а там ГО опять повысили.

А с чего это ГО увеличилсь на RI?
Вдруг стало почти 15 тыс. Вроде выходных никаких нет.