SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. DSV
Сам то я, конечно, профессионал, но....
- 23 января 2013, 22:02
- |
При покупке опционов все понятно, но вот при продаже регульлярно сталкиваюсь с одной и той же проблемой — размер позиции. И дело даже здесь не в соотношении жадность/страх, а в размере ГО под позицию. Эмпирическим путем установил, что примерно половину счета нужно оставлять на случай типа Бен и его QE 3, когда фьюч подлетает, хеджа нет, берешь по дельте, дальше хеджироваться денег не остается.
Подскажите как можно хотя бы примерно подсчитывать размер ГО по позиции, а то половина денег редко требуется, но лежит без дела
Подскажите как можно хотя бы примерно подсчитывать размер ГО по позиции, а то половина денег редко требуется, но лежит без дела
11 |
Читайте на SMART-LAB:
Нефть на грани: полетят ли котировки в бездну?
«Чёрное золото» в очередной раз ударилось о «бетонную стену» линии нисходящего тренда, а также пробитой нижней границы небольшого треугольника....
23:19
теги блога DSV
- smartlab contest
- аналитика
- Вирусы
- волатильность
- гарантийное обеспечение
- ГО
- Греки
- ДУ
- индекс РТС
- Индекс РТС
- опционы
- Опционы RI
- оффтоп
- прогнгозы
- прогноз
- профессионалы
- сигнал
- смартлаб
- Технический анализ
- торгвля
- торговля
- трейдер
- фьючер на индекс РТС
- фьючерс РТС
- Фьючерс на идекс РТС
- фьючерс РТС волатильность
а так то ГО «опцион.ру» считает довольно сносно, нет причин всякий платный ПО-шлак использовать…