бэнкинг по-русски

пока тезисно:

Про «КУЕ по-русски»
Расширение лимитов РЕПО для банков это не есть QE в чистом виде — это больше похоже на «Пониженное ГО» для трейдеров на срочке.
Можно строить пирамиду РЕПО в несколько этажей, но принимая на себя риски изменения % ставок.
По чем там крайние ОФЗ размещались ?? 5.28% — ?? а депозиты в ЦБ почем принимаются — 3.25%


да и динамика РЕПО (общего а не только с ЦБ) не такая уж и пугающая


А ОФзшки банк в большей степени на свои покупают 


( Читать дальше )

Всем привет!
был у нас тут небольшой спор по корректности расчетов текущей и потенциальной просрочки, изложу вкратце, полагаю будет интересно любителям манипуляции статистикой.

Во многих информационно аналитических материалах, как регулятора, так и самих банков  представлены данные о динамике формирования резервов и текущей прострочке по кредитным и прочим обязательствам.
Но они представлены в виде % от общей суммы таких обязательств.
примерно вот так:

Агрегатор куап.ру

Вроде бы ничего смертельного нет...

Только вот в чем нюанс — просрочка и резерв относятся к ранее выданным кредитам да и возникают в отчетности лишь спустя 90 дней после возникновения. А учитывая, что кредит, даже заведомо невозвратный, все равно обслуживается как минимум 2-3 месяца, чтобы не налететь на уголовку, экономически и статистически верно было бы считать просрочку не от текущей общей кредитной задолженности а от средней за предыдущий год и без вычета списанных и проданных кредитов.

И тогда цифры окажутся менее оптимистичные...



( Читать дальше )

Всем привет!

Тезис такой: по некоторым оценкам, чистая «коронавирусная просрочка» может составить свыше 1 трлн руб. уже к 1 января 2021 года

(накопленная с 01.03 по 31.12 по всем нефинансовым заемщикам юрикам и физам)

Обращения по поводу предоставления кредитных каникул •

По состоянию на 23 сентября банками получено 384,9 тыс. требований о предоставлении кредитных каникул в  рамках Федерального закона от 03.04.2020 № 106‑ФЗ (далее – Закон № 106‑ФЗ), или 13,6% общего объема обращений.

•За период с 20 марта по 23 сентября кредитные каникулы фактически были предоставлены по  161 тыс. требований на  сумму около 79 млрд рублей. Снижение количества фактически предоставленных кредитных каникул и объема реструктуризаций по сравнению с предыдущим мониторингом связано с непредоставлением заемщиками в установленные законом сроки документов, подтверждающих факт снижения дохода. В частности, системно значимыми банками по состоянию на 23 сентября по этой причине было аннулировано примерно 27 тыс. требований о кредитных каникулах на общую сумму свыше 9 млрд рублей.

( Читать дальше )

Всем привет!
читатели предыдущего топика просили сделать обзор по динамики кредитов, резервов и просрочек в этот непростой период.
вот накидал на коленке общую картинку...

По банковской системе целиком  картина вот такая:


Но по группам распределение неравномерное:
ТОП-10 банков по Активам (без Сбера)


( Читать дальше )

По мотивам свежевышедшей отчетности:



( Читать дальше )

Полная стоимость кредита (ПСК) – это итоговая сумма, которую заемщик должен вернуть банку. Она складывается из тела кредита и переплат по нему – процентов, страховых взносов, комиссий за выдачу и выпуск банковской карты, и других. Также на ПСК влияет схема погашения (аннуитетная или дифференцированная).

Закон «О потребительском кредите (займе)» требует от банка указывать полную стоимость кредита и порядок ее расчета в договоре. Также банк обязан сообщать клиенту примерные диапазоны ПСК.

При оформлении кредита обращайте внимание на его полную стоимость.

Учтите, что кроме процентной ставки, на нее влияет много различных параметров.

Иногда у кредита с низким процентом ПСК может быть больше, чем у кредита с большой ставкой – например, из-за страховки.



Если хорошо поискать по сайту, то практически у каждого банка вы найдете эти цифры для всех кредитных продуктов,

( Читать дальше )

Всем привет !

Вот прислали уведомление, подумал вдруг кому интересно на фоне низких ставок диверсифицировать риски на Российскую банковскую систему:

17.07.2020

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings опубликовало свой ежегодный обзор, посвященный RCB Bank, подтвердив долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги банка на уровнях «BB-/B» со стабильным прогнозом. Рейтинг RCB Bank остается самым высоким среди кипрских банков.

В качестве сильных сторон RCB Bank агентство отметило высокий уровень ликвидности и достаточности капитала, хорошее качество активов, а также устойчивую прибыльность на протяжении всего цикла. Агентство отмечает, что сильные стороны Банка позволяют ему противостоять потенциальным стрессам макроэкономического спада после вспышки COVID-19.

Страхование вкладов с лимитом 100 тыс евро — подробнее тут 

( Читать дальше )

Алаверды на пост От Биотехнолога


Всем привет!
Решил поделиться своими размышлениями и практическим опытом по данному вопросу.

  — По первому пункту — Отсутствие налога на прибыль (доход)

Это не совсем верное, я бы даже сказал совсем неверное утверждение, ибо по операциям на Валютном рынке биржи и с наличной и безналичной валютой у банков, брокер/банк ПРОСТО НЕ ЯВЛЯЮТСЯ НАЛОГОВЫМИ АГЕНТАМИ.
А вот в понимании ФНС доходы возникают.
Самое страшное, что по мнению налоговой и минфина — доходы от реализации валюты (имущества) могут уменьшаться на документарно-подтвержденные расходы на ее приобретение (данной конкретной партии) но НЕ САЛЬДИРУЮТСЯ С УБЫТКАМИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ АНАЛОГИЧНОЙ ПАРЫ АКТИВОВ. - (определение апелляции от 24 января 2013 г. N 33-346/2013).

( Читать дальше )

Всем привет!

Читая вчера новостную ленту я сильно удивился


Даже кросспост у администратора смартлаба был по это теме вчера:
smart-lab.ru/blog/news/643774.php

Чего-то не особо заметно это
если взять  (именно срочные) депозиты физов в условном рубле (т.е. валютные депозиты оценены по курсу ЦБ на отчетную дату), то динамика оттока конечно есть (график с 2007 года):


( Читать дальше )

Давайте сравним что изменилось за 5 лет, почем обходились пассивы физлиц банку в 2015 году и сейчас
Для разный категорий, для госбанков в рублях:


Банки, контролируемые иностранцами в рублях


( Читать дальше )