Блог им. sfbankir

Бэнкинг по-Русски: ОВП на начало СВО по основным банкам...

По просьбам читателей клуба «Бэнкинг по-русски» (тут)

публикую ОВП (открытые валютные позиции, выраженные через разницу в чистых валютных активах минус обязательства в валюте) ТОП 50 банков на крайнюю отчетную дату 01.02.22 (дальше данные закрыли)

GAP555, 
Бэнкинг по-Русски: ОВП на начало СВО по основным банкам...
Бэнкинг по-Русски: ОВП на начало СВО по основным банкам...

И поясняю на примере :
Бэнкинг по-Русски: ОВП на начало СВО по основным банкам...



GAP555, смотрите — есть такая штука — баланс по валютам
у сбера он выглядит как-то так
Бэнкинг по-Русски: ОВП на начало СВО по основным банкам...



А У ВТБ пассив больше актива на 2.2 трлн на начало СВО (наглядно)
 Бэнкинг по-Русски: ОВП на начало СВО по основным банкам...

построено с помощью порталаКУАП.ру ©
Бэнкинг по-Русски: ОВП на начало СВО по основным банкам...


★9
19 комментариев
Ужас. Они что на валютные пассивы покупали рублевые активы (офз)? Бедные миноритарные акционеры…
avatar
Value
Каковы шансы ВТБ закрыть обязательства? Где взять валюту?
avatar
Шустрый Йожег
+2
Шустрый Йожег, шансы 100%.
они тогда же по сути и закрыли обязательства
просто они получили убыток из-за этого разрыва между пассивами и активами
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
Тимофей Мартынов, они что то закрыли, но цифр так понимаю нет
avatar
Шустрый Йожег
Вечные валютные суборды ВТБ. Убыток получил даже не банк, а держатели этих субордов.
avatar
Cash
Как банки используют эту разницу. Записывают в баланс или чистую прибыль, направляют на дивиденды? или это просто бумажный убыток?
avatar
Sozidatel_Capital
для финансово не очень грамотных можно пояснить суть топика и проблему? простым русским языком без изобилия финансовых терминов! заранее благодарю!
avatar
Nordstream
+6

Nordstream, попробую упрощенно. Банк привлек на депозиты $85 млрд. долларов у клиентов. Из них на $55 млрд. купил облигации в валюте, а оставшиеся $30 млрд. перевел в рубли по курсу 73 и купил на них ОФЗ примерно на 2,2 трлн. рублей.

 

В кризис клиенты банка потребовали вернуть им депозиты в долларах. Банк провел обратную операцию: продал все свои облигации в валюте и вернул $55 млрд. А оставшееся $30 млрд. купил на рынке по 110 рублей, на сумму 3,3 трлн. Ну и продал рублевые ОФЗ на 2,2 трлн. Таким образом получив убыток на этой операции, в районе триллиона рублей.

 

Отличный риск-менеджмент.

avatar
Value
Value, спасибо большое! теперь понятно!
avatar
Nordstream
Value, вполне нормальный. ОФЗ дают (давали) большую доходность. А то что все разом запросят свои сбережения это экстраординарная ситуация от которой никто не застрахован и этого не требуется, иначе банки резервировали по 100% своих обязательств, что сделало бы их работу невыгодной.
avatar
xezdx
+1
xezdx, давали. Тут дело не в ОФЗ, а в открытой валютной позиции. Был взят валютный риск, который в итоге реализовался. А учитывая, что ВТБ — системообразующий банк, брать такой риск, мягко говоря, некорректно.
avatar
Value
+2
Value, там не ОФЗ а межбанк и кредиты бизнесу в руб были в основном в перекосе
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
Sergio Fedosoni, спасибо. С 2020 года пассивы в ин. валюте выросли на 2+ триллиона рублей и на похожую сумму вырос объем ОФЗ на балансе. Совпадение.
avatar
Value
+1
Value, кому это он продал облигации на $55 млрд за $55 млрд, там цены были 20-30% от номинала
avatar
Warren Warren
Warren Warren, ну я же упрощенно. Для понимания нашего примера это не критично.
avatar
Value
+1
Value, думаю $55 было в валютных кредитах русским экспортерам, поэтому они и сохранились, а вот верх им пришлось откупать по 110 рублей. Зато теперь мы знаем кто унес доллар в космос.
avatar
Warren Warren
Value, прям «хитрый план»
avatar
Сергей Иванов
+2
забавно конечно что им опять дали денег из бюджета на красиую жизнь. Это какое уже по счету банкротство? почему-то людей никто в фев22 спасать не думал за счет бюджета, а тут сколько влезет
avatar
Warren Warren
А как отображаются ПФИ и свопы в балансе банка?
avatar
Алексей Юрченков
Smart-lab премиум

полезные записи за 24 часа

★12 17 Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
★9 18 Топ-10 способов разбогатеть
★8 33 Две картинки :)
★7 35 Виды пассивного дохода и как выглядит настоящий пассивный доход
★6 10 Как российский фондовый рынок изменился за последние 20 лет
★5 3 ⛓️‍💥 Уловки от эмитентов. Двойная оферта
★5 11 ⭐️Фантастический рост доходности в рейтинге А 😳 Как заработать?
★5 0 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 33-й.
★4 75 Ситуация на текущий момент
★3 8 ЯО. Лучше прочитать. Путин утвердил основы госполитики России в области условий применения ядерного оружия.
+247 17 Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
+222 75 Ситуация на текущий момент
+182 14 Запад хочет эскалации🔥Акции и инвестиции
+159 72 Так, пришло время промониторить лои. Такой сегодня день😢
+158 35 Виды пассивного дохода и как выглядит настоящий пассивный доход
+117 73 Азия. Среда.
+107 104 Нервы у участников рынка сдали.
+100 85 От ваших "добрых" комментариев падает самооценка😁 Необоснованно))
+95 76 Сегодня третье по величине падение за 6 месяцев
+90 16 Что теперь будет с акциями Транснефть

самые обсуждаемые сегодня

85к От ваших "добрых" комментариев падает самооценка😁 Необоснованно))
75к Ситуация на текущий момент
73к Азия. Среда.
66к Ракеты ATACMS (США) по Брянской области
58к Чего мы пишем о каком-то новом "кризисе"?
56к Метод Геллы. Будут тормозить? (EUR/USD)
52к Доллар через год - ставки принимаются сегодня
53к ⚡Россия готова на некоторые территориальные уступки - Рейторс
45к Скоро выступит Путин
44к Опять размышления о Баффетте и о вечном удержании акций

теги блога Sergio Fedosoni

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн