Блог им. sfbankir

Бэнкинг по-Русски: ОВП на начало СВО по основным банкам...

По просьбам читателей клуба «Бэнкинг по-русски» (тут)

публикую ОВП (открытые валютные позиции, выраженные через разницу в чистых валютных активах минус обязательства в валюте) ТОП 50 банков на крайнюю отчетную дату 01.02.22 (дальше данные закрыли)

GAP555, 
Бэнкинг по-Русски: ОВП на начало СВО по основным банкам...
Бэнкинг по-Русски: ОВП на начало СВО по основным банкам...

И поясняю на примере :
Бэнкинг по-Русски: ОВП на начало СВО по основным банкам...



GAP555, смотрите — есть такая штука — баланс по валютам
у сбера он выглядит как-то так
Бэнкинг по-Русски: ОВП на начало СВО по основным банкам...



А У ВТБ пассив больше актива на 2.2 трлн на начало СВО (наглядно)
 Бэнкинг по-Русски: ОВП на начало СВО по основным банкам...

построено с помощью порталаКУАП.ру ©
Бэнкинг по-Русски: ОВП на начало СВО по основным банкам...


★9
19 комментариев
Ужас. Они что на валютные пассивы покупали рублевые активы (офз)? Бедные миноритарные акционеры…
avatar
Value
Каковы шансы ВТБ закрыть обязательства? Где взять валюту?
avatar
Шустрый Йожег
+2
Шустрый Йожег, шансы 100%.
они тогда же по сути и закрыли обязательства
просто они получили убыток из-за этого разрыва между пассивами и активами
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
Тимофей Мартынов, они что то закрыли, но цифр так понимаю нет
avatar
Шустрый Йожег
Вечные валютные суборды ВТБ. Убыток получил даже не банк, а держатели этих субордов.
avatar
Cash
Как банки используют эту разницу. Записывают в баланс или чистую прибыль, направляют на дивиденды? или это просто бумажный убыток?
avatar
Sozidatel_Capital
для финансово не очень грамотных можно пояснить суть топика и проблему? простым русским языком без изобилия финансовых терминов! заранее благодарю!
avatar
Nordstream
+6

Nordstream, попробую упрощенно. Банк привлек на депозиты $85 млрд. долларов у клиентов. Из них на $55 млрд. купил облигации в валюте, а оставшиеся $30 млрд. перевел в рубли по курсу 73 и купил на них ОФЗ примерно на 2,2 трлн. рублей.

 

В кризис клиенты банка потребовали вернуть им депозиты в долларах. Банк провел обратную операцию: продал все свои облигации в валюте и вернул $55 млрд. А оставшееся $30 млрд. купил на рынке по 110 рублей, на сумму 3,3 трлн. Ну и продал рублевые ОФЗ на 2,2 трлн. Таким образом получив убыток на этой операции, в районе триллиона рублей.

 

Отличный риск-менеджмент.

avatar
Value
Value, спасибо большое! теперь понятно!
avatar
Nordstream
Value, вполне нормальный. ОФЗ дают (давали) большую доходность. А то что все разом запросят свои сбережения это экстраординарная ситуация от которой никто не застрахован и этого не требуется, иначе банки резервировали по 100% своих обязательств, что сделало бы их работу невыгодной.
avatar
xezdx
+1
xezdx, давали. Тут дело не в ОФЗ, а в открытой валютной позиции. Был взят валютный риск, который в итоге реализовался. А учитывая, что ВТБ — системообразующий банк, брать такой риск, мягко говоря, некорректно.
avatar
Value
+2
Value, там не ОФЗ а межбанк и кредиты бизнесу в руб были в основном в перекосе
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
Sergio Fedosoni, спасибо. С 2020 года пассивы в ин. валюте выросли на 2+ триллиона рублей и на похожую сумму вырос объем ОФЗ на балансе. Совпадение.
avatar
Value
+1
Value, кому это он продал облигации на $55 млрд за $55 млрд, там цены были 20-30% от номинала
avatar
Warren Warren
Warren Warren, ну я же упрощенно. Для понимания нашего примера это не критично.
avatar
Value
+1
Value, думаю $55 было в валютных кредитах русским экспортерам, поэтому они и сохранились, а вот верх им пришлось откупать по 110 рублей. Зато теперь мы знаем кто унес доллар в космос.
avatar
Warren Warren
Value, прям «хитрый план»
avatar
Сергей Иванов
+2
забавно конечно что им опять дали денег из бюджета на красиую жизнь. Это какое уже по счету банкротство? почему-то людей никто в фев22 спасать не думал за счет бюджета, а тут сколько влезет
avatar
Warren Warren
А как отображаются ПФИ и свопы в балансе банка?
avatar
Алексей Юрченков
Smart-lab премиум

полезные записи за 24 часа

★24 22 Дюрация и риск процентных ставок
★6 6 Дивидендный сезон стартовал! Какие акции еще не поздно купить прямо сейчас.
★6 61 Доказательство того, что при инфляции акции не спасают от обесценивания денег
★6 76 Сколько на самом деле стоит посадить картошку?
★5 58 Бери бетон - будешь всегда королем!
★4 5 🔥Лучшие дивидендные акции, ТОП вкладов и накопительных счетов и финансовый юмор
★4 47 Панорама сегодня порадовала!
★3 9 Обвал крипты, укрепление рубля, вторичка дешевеет, но не везде. Дивиденды, газовое днище и другие новости. Воскресный инвестдайджест
★2 0 Индикатор Accumulative Swing Index (ASI) и бесплатные роботы на нём.
★2 4 Кто же печатает деньги? Давайте разберемся
+158 58 Бери бетон - будешь всегда королем!
+103 76 Сколько на самом деле стоит посадить картошку?
+102 27 Прошлый пост о новостях промышленности набрал 300К просмотров. Кажется, это рекорд Смарт-лаба
+100 35 Всех христиан с праздником святой Пасхи!
+85 22 Дюрация и риск процентных ставок
+83 47 Панорама сегодня порадовала!
+68 61 Доказательство того, что при инфляции акции не спасают от обесценивания денег
+61 86 Геополитика
+47 0 Индикатор Accumulative Swing Index (ASI) и бесплатные роботы на нём.
+44 9 Обвал крипты, укрепление рубля, вторичка дешевеет, но не везде. Дивиденды, газовое днище и другие новости. Воскресный инвестдайджест

самые обсуждаемые сегодня

76к Сколько на самом деле стоит посадить картошку?
58к Бери бетон - будешь всегда королем!
61к Доказательство того, что при инфляции акции не спасают от обесценивания денег
39к Мысли по курсу рубля на конец 2024г.
35к Всех христиан с праздником святой Пасхи!
20к Про очевидность роста акций
17к Газпром: такой вал негатива может означать финальный лой
17к Рос рынок растет хуже всех активов
16к Американцы прикалываются на тему теханализа.
14к VK, «Сбер» и «Яндекс» не смогли договориться о создании консорциума для разработки общей российской мобильной операционной системы (ОС) на основе Android.

теги блога Sergio Fedosoni

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн