Бэнкинг по-Русски: ОВП на начало СВО по основным банкам...

По просьбам читателей клуба «Бэнкинг по-русски» (тут)

публикую ОВП (открытые валютные позиции, выраженные через разницу в чистых валютных активах минус обязательства в валюте) ТОП 50 банков на крайнюю отчетную дату 01.02.22 (дальше данные закрыли)

GAP555,

И поясняю на примере :

GAP555, смотрите — есть такая штука — баланс по валютам
у сбера он выглядит как-то так

А У ВТБ пассив больше актива на 2.2 трлн на начало СВО (наглядно)

построено с помощью порталаКУАП.ру ©

ОВП бэнкинг по-русски банки

Sergio Fedosoni

Балашиха МО

1809

71 627

с 26 октября 2013

19 Комментариев

Value
09 марта 2023, 06:04
Ужас. Они что на валютные пассивы покупали рублевые активы (офз)? Бедные миноритарные акционеры…
0
Шустрый Йожег
09 марта 2023, 07:08
Каковы шансы ВТБ закрыть обязательства? Где взять валюту?
0
- Тимофей Мартынов
  09 марта 2023, 07:30
  Шустрый Йожег, шансы 100%.
  они тогда же по сути и закрыли обязательства
  просто они получили убыток из-за этого разрыва между пассивами и активами
  +2
  - Шустрый Йожег
    09 марта 2023, 09:47
    Тимофей Мартынов, они что то закрыли, но цифр так понимаю нет
    0
Cash
09 марта 2023, 07:59
Вечные валютные суборды ВТБ. Убыток получил даже не банк, а держатели этих субордов.
0
Sozidatel_Capital
09 марта 2023, 09:03
Как банки используют эту разницу. Записывают в баланс или чистую прибыль, направляют на дивиденды? или это просто бумажный убыток?
0
Nordstream
09 марта 2023, 10:43
для финансово не очень грамотных можно пояснить суть топика и проблему? простым русским языком без изобилия финансовых терминов! заранее благодарю!
0
- Value
  09 марта 2023, 13:39
  Nordstream, попробую упрощенно. Банк привлек на депозиты $85 млрд. долларов у клиентов. Из них на $55 млрд. купил облигации в валюте, а оставшиеся $30 млрд. перевел в рубли по курсу 73 и купил на них ОФЗ примерно на 2,2 трлн. рублей.
  
  В кризис клиенты банка потребовали вернуть им депозиты в долларах. Банк провел обратную операцию: продал все свои облигации в валюте и вернул $55 млрд. А оставшееся $30 млрд. купил на рынке по 110 рублей, на сумму 3,3 трлн. Ну и продал рублевые ОФЗ на 2,2 трлн. Таким образом получив убыток на этой операции, в районе триллиона рублей.
  
  Отличный риск-менеджмент.
  +6
  - Nordstream
    09 марта 2023, 13:40
    Value, спасибо большое! теперь понятно!
    0
  - xezdx
    09 марта 2023, 13:46
    Value, вполне нормальный. ОФЗ дают (давали) большую доходность. А то что все разом запросят свои сбережения это экстраординарная ситуация от которой никто не застрахован и этого не требуется, иначе банки резервировали по 100% своих обязательств, что сделало бы их работу невыгодной.
    0
    - Value
      09 марта 2023, 13:58
      xezdx, давали. Тут дело не в ОФЗ, а в открытой валютной позиции. Был взят валютный риск, который в итоге реализовался. А учитывая, что ВТБ — системообразующий банк, брать такой риск, мягко говоря, некорректно.
      +1
  - Sergio Fedosoni
    09 марта 2023, 14:39
    Value, там не ОФЗ а межбанк и кредиты бизнесу в руб были в основном в перекосе
    +2
    - Value
      09 марта 2023, 16:14
      Sergio Fedosoni, спасибо. С 2020 года пассивы в ин. валюте выросли на 2+ триллиона рублей и на похожую сумму вырос объем ОФЗ на балансе. Совпадение.
      0
  - Warren Warren
    09 марта 2023, 15:40
    Value, кому это он продал облигации на $55 млрд за $55 млрд, там цены были 20-30% от номинала
    +1
    - Value
      09 марта 2023, 16:06
      Warren Warren, ну я же упрощенно. Для понимания нашего примера это не критично.
      0
      - Warren Warren
        09 марта 2023, 16:59
        Value, думаю $55 было в валютных кредитах русским экспортерам, поэтому они и сохранились, а вот верх им пришлось откупать по 110 рублей. Зато теперь мы знаем кто унес доллар в космос.
        +1
  - Сергей Иванов
    09 марта 2023, 19:59
    Value, прям «хитрый план»
    0
Warren Warren
09 марта 2023, 15:39
забавно конечно что им опять дали денег из бюджета на красиую жизнь. Это какое уже по счету банкротство? почему-то людей никто в фев22 спасать не думал за счет бюджета, а тут сколько влезет
+2
Алексей Юрченков
10 марта 2023, 09:38
А как отображаются ПФИ и свопы в балансе банка?
0