бэктестинг

для теста робота по истории пытаюсь разыскать брокера с MT4 у которого есть возможность прогона по длительной истории бэктеста, но нужны только фьючи и акции, а с этим туго. Есть брокеры, кто предоставляет весь нужный ассортимент, но поддержки истории нет длительной, максимум 1-2 месяца. Поиск отдельно котировок под MT тоже результата не дал, смог найти только валютные пары и все… Подскажите, пожалуйста, есть ли такие в природе? Alpari держит шикарную историю, но только по валютным парам, к сожалению. Где б остальное раздобыть... 

Коллеги, у может подскажите кто где данные берет? Сам пишу чем пользовался, может кто что интересное добавит.
1. Акции дневки
 finance.yahoo.com есть ajusted данные, бесплатно, небольшой скрипт на матлабе или с++ — и пожалуйста. Но. там нет делистед символов.

( Читать дальше )

При написании торговых систем, все мы используем бэк-тестинг, т.е. проверяем, как бы работал алгоритм на исторических данных.
Очень часто необходимо прогнать одни и те же данные сотни или даже тысячи раз, подставляя разные параметры.
Большинство из нас пользуется старым добрым перебором, к-й гарантирует нам подобрать оптимальное решение, но временные нагрузки неограниченны.
Предлагаю ознакомиться с эпическим мультиком, под названием «комбинаторный взрыв»:


Решением может стать отказ от тупого перебора, я нашел для себя градиентный метод нахождения экстремумов. А чем пользуетесь вы?

P.S. Японцы красавцы — обучающий мультик вполне себе.

    Существует огромное количество софта для тестирования торговых систем и многие с радостью этим пользуются.
Но вот интересно, у разработчиков такого программного обеспечения есть возможность встроить бэкдор и скачивать информацю к себе на сервера, например такое обычно делают для сбора логов и статистики по производительности программы.

    Значит, теоретически, разработчики могут получить доступ к нашим торговым системам и использовать наиболее успешные в своих целях.
Становится  жутковато, не правда ли? :)

Общая картина проведенного теста. Разбивка на тренды и боковики особой пищи для размышлений не подкинула — тут относительно все номально. Кое-какие недостатки видны, отпишу позднее в комментах, но голова устала рисовать, а руки щелкать
Пишите, если вы посвежее

Протестил систему Резвякова, насколько позволял опыт. Сам закончил его курсы не так давно, учился добросовестно, но, полагаю, при умелом переносе на ночь цифры могут быть выше. Приятно заметить, что количество сделок совершенных в месяц соответствует среднему показателю опытного трейдера, торгующего по Резвякову (по словам самого А.Р.).
Данная стратегия использует волновой анализ, то есть подразумевает динамику рынка, сильный тренд, а в таком состоянии рынок находится лишь в четверть времени. Торговать же статичный рынок, по уровням, мне поможет Герчик и его видеолекции. Нужно подучить, понять, а после протестить тот же период.
В идеале буду иметь два четких алгоритма торговли, которые со временем скорее всего сольются в одну систему.
Буду рад советам опытных

День добрый, друзья
Начинаю путешествие в мир трейдинга, хочу открыть Америку и вернуться в золоте. Что мы имеем: оконченные курсы, первые попытки торговли. Совершено 70 сделок, счет просел на 10%, но будем считать его нулевым, т.к. в одной сделке цель не была взята по нелепой случайности. Инструмент — фьючерсы РТС, депозит 400 тыс. р.
В марте месяце пошло сильное движение на рынке, а я, совсем новичок, имел всего 1 контракт и потому решил донести много. Повезло, заработал на одной сделке 24%. Дальше обычная история: когда успех приходит раньше опыта, жди быстрого разорения. Со мной этого не произошло, я остановился на просадке минус 10%. Показательным стал текущий месяц, закончил его в минус 9%, но сделал бэктест за этот период и результат оказался +10%!
Если вся разница в дисциплине, а не понимании, то эта разница будет устранена, думаю, у меня есть для этого возможности. В будущем буду вести отдельно учет стоимости ошибок, тем самым детализируя проблему, мобилизируя силы для устранения ее.

( Читать дальше )

Пока создается супер робот, который кстати показывает не плохие результаты на фондовой бирже США(NYSE,NASDAQ,AMEX) о котором я ничего не расскажу, появилась одна большая проблема - бэктестинг и вычислительная мощность. Хочу поделится пока лучшим сервисом который я нашел в замен Amazon серверам  —ActiveCloud
Очень долго искал нормальный VPS или облако на Windows, с хорошей вычислительной мощностью, но  почти везде дают 4 ядра. Мне требовалось на много больше и за разумные деньги. До этого был вариант amazon использовать, но там выходит в 2 раза дороже.
Вот такой ПК с 16 CPU и 20 RAM будет стоить всего около 30 рублей в час(Можно выключить машину, когда не нужна). Пока все устраивает, менеджер за месяц позвонила мне на телефон раза 3 и тех поддержка оперативная. Плюс дают тестовый период. Установка винды после регистрации занимает 5-10 минут и можно начинать.


( Читать дальше )

Вопрос наверно больше к роботостроителям.
Где вы арендуете вычислительные мощности для бекстекстинга стратегий роботов.
Интересуют машины на Windows для тестинга стратегии под Multicharts. 

Оригинал статьи находится по адресу: http://superscalper.ru/

Жалуются, что часто банят. Предлагаю решение.
В видео детально описываю процесс регистрации аккаунта в TD Ameritrade. На выходе получаем возможность пользоваться одновременно STRATEGY DESK и ThinkOrSwim, без задержек, со всеми подписками первого уровня в Level II, что позволит писать классные скринеры не только на сайзы, но и на все остальное интересное)))).

А также позволит осуществлять несложные бэктесты графических паттернов и стратегий с использованием любых технических индикаторов.

 
 

 

 
Скачать ThinkOrSwim.
Скачать Strategy Desk.
 
Мануалы и справочники:
 

( Читать дальше )