Блог им. Stagirit

Источники данных для бэктестинга (не РФ)

Коллеги, у может подскажите кто где данные берет? Сам пишу чем пользовался, может кто что интересное добавит.
1. Акции дневки
 finance.yahoo.com есть ajusted данные, бесплатно, небольшой скрипт на матлабе или с++ — и пожалуйста. Но. там нет делистед символов.
 CSRP и Compustat — сам не пробовал. вроде как стандарт, но больно дорого. Я им когда-то письмо писал сколько, мол стоит, ответили что с частными лицами не работают, только научные учреждения или компании. Кто в курсе,  какие там цены?
 quantshare.com -сейчас очень активно пользую. Это оболочка, там можно загрузить разные модули, через которые тянуть данные. Бесплатно 28 дней, потом что-то вроде 250 баксов лицензия. Есть модули с делистед символами, датами отчетности и т.п.
eoddata.com — покупал дневки — ерунда полная, тот же яху (без делистед). Единственный плюс — есть лондон, сингапур и т.п.
market-archive.appspot.com — помесячное членство стоит совсем немного, ~30$. Можно качнуть все что у них есть — с 1962 года, но тоже без делистед
2. Опционы дневки
 optiondata.net — довольно дешево, примерно 30-50 баксов за дневки за квартал. Греки есть, в меру кривоватые, в принципе норм.
3. Акции+опционы интрадей 
 пока только через api к Interactive Brokers данные тяну.
 думаю насчет quantgo.com — облачный сервис вплоть до полной ленты заявок. Стоит ок. 250 баксов в месяц за набор инструментов (ну к примеру stocks full depth). За каждый другой набор — своя цена (ну то есть захотел еще опционы +250 баксов в мес). Смущает что это облако — скрипты выкладывать не хочется. Плюс, к примеру, там предустановленный софт — не матлаб а R, не эксель а openoffice и т.п. — хотя они говорят что можно ставить свой софт без проблем
4. Фундаментальные данные
aaii.com  stock investor- ~250$  в год, вообще это скринер, но очень интересный — есть архив версий  с 2003 года, плюс можно все что хочешь экспортировать. Ну то есть откатываешь версию назад — вот и данные для бэктестинга.
Кто что еще что пробовал?
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
183 | ★7
6 комментариев
нинзя + американский рынок история с 2007 по моему вообще бесплатна Есть фиды + истоиия от 500 уе в мес все инструменты на выбор
avatar
Студент, а глубина какая? до минуток, trades, или full depth там есть?
avatar
Stagirit, тики помоему есть тоже, IQFEED мои для программулины по фильтрации тиков купили также Для тестов нинзя все есть и тики тоже но история за сколько лет не помню… Минутки есть за 2007-
avatar
Бесплатными данными можно пользоваться на quandl.com.
Платные дневные, включая делистед, предоставляет premiumdata.net за разумные деньги.
премиумдатой мы подписаны целой тусовкой, если что обращайтесь
касательно market-archive.appspot.com — есть ощущения что это просто eoddata.com, просто перепродают
avatar
Также можно использовать терминалы как источник данных: http://getanyplatform.com
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Инвестиции без спешки: торгуем в выходные
Алексей Девятов Клиенты Альфа-Инвестиций могут совершать сделки в выходные . Торги в эти дни не отличаются волатильностью, но если всё-таки...
Июньский бюджет впервые за год закрылся с профицитом
По расчетам Минфина, в июне федеральный бюджет впервые за год получил месячный профицит около 279 млрд руб. На первый взгляд это хорошая новость,...
Фото
Малая автоматизация трейдинга. Лекция 6 «Алгомонитор экстремальных объёмов»
Друзья, всем привет! Продолжаем цикл «Малая автоматизация трейдинга» и открываем для широкой аудитории лекцию, посвящённую алгомонитору...
Фото
Сбер РПБУ 6 мес. 2026 г. - кому нужны 30% доходности?
Сбер опубликовал финансовые результаты по РСБУ за 6 месяцев 2026 года. Чистая прибыль за полгода работы составила 995 млрд руб. (+20,4%). За...

теги блога Stagirit

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн