бэк тестинг

Всем по привету.Торгую на Фортс.Арбитраж.Время удержания позиции от часа до 3 дней.Буду очень признателен, если поделитесь мыслями по грамотному тестированию мех.стратегий.

Один из знакомых предлагает Бэк-тест проводить следующим образом:
Второй  знакомый предлагает оптимизировать стратегию один раз в квартал.

Третий знакомый предлагает оптимизировать стратегию каждый день.

( Читать дальше )

Где и как можно протестировать ТС? Рабочий тф 5 минут. Нужны 5 мин. данные за период около 5 лет..
Заранее всем спасибо)

Начало тут: smart-lab.ru/blog/317925.php

5 минутные OHLCV:

ES GC CL NQ NG 5 MIN c 20.03.2016 по 25.03.2016 cloud.mail.ru/public/9XYR/WViRCsp5v

Поблагодарить

Можно плюсиками и при желании любой суммой на дальнейшие покупки на:

• WebMoney кошелек R395002718891
• Яндекс.Деньги money.yandex.ru/to/410014057882581

Тиковые данные:

По поводу «скидывания» на тиковые данные и получения всей истории обращайтесь в личку (у кого не хватает рейтинга пишите комментарий, я вам напишу в личку и она станет доступна). Цена вопроса всего 5000 рублей.

Ранее «скинувшиеся» увидят все данные (и добавленный новый контракт и дальнейшие обновления) по полученной ими ссылке

P.S.

Конструктивные комментарии и вопросы приветствуются.

Флуд, навязывания своего мнения – в топку.

Вот тут smart-lab.ru/blog/248375.php Трейдер² наехал на Костю Гармалыгу, на мой взгляд, безосновательно.
Говорить о ничтожности стратегии можно, когда проведено полное и корректное бэк-тестирование на разных состояниях рынка.
А абстрактно сравнивать просадки без соотнесения с показателем риск/прибыль вообще нельзя.
Есть стратегии, которые берут 1000% прибыли на трейд. Но и вин/лосс у них соответственно, даже не 1 к 3.
Но на фига беспокоиться о слитом депозите, если, к примеру, на 5 слитых приходится один удесятиренный?
Всего лишь надо построить ММ чтобы дожить до такого удесятирения, и чтобы дисперсия не стерла со счета все средства.
Покупка очень дешевых опционов в расчете на очень редкое событие — один из примеров, но речь не об этом.

Речь о стейтментах (и результатах тестирования) которым можно верить.
Придумали стратегию, прогнали в тестере с учетом всех комиссий и проскальзываний, получили эквити:


Период — полтора года, как я понимаю, по мнению многих — более чем достаточно.


( Читать дальше )

За неимением времени постоянно откладываю тест торговых системок на реальном счете, поэтому сам точно не могу точно ответить на этот вопрос. В принципе понимаю что за счет проскальзываний и комисиий реальный результат может отличаться, но в бэк-тесте это в принципе учтено. Единственное, что не учтено, как я понимаю, это плата за шорт. Но 8% за пол-года не так уж и много исходя из доходности. Стратегия не моя, просто наткнулся и подумал, может простота — не так уж плохо?



ЗЫ: Хотел написать в рубрику «торговые роботы», но не пойму как это сделать. Буду благодарен за комментарии по системке.