биржевой робот

 Предыдущая статья

Продолжаем тему решение задач и проблем трейдера.

Для принятия решения покупки или продажи на бирже применяются три основных подхода: 1) новостной 2) фундаментальный 3) технический.

На мой взгляд новостной подход является самым малоэффективным и спорным. Чтобы понимать его несостоятельность в 90 случаев из 100, достаточно трезво мыслить и понимать, что мы аутсайдеры? и когда новости доходят до нас, инсайдеры уже осуществили свои торговые планы. Часто новости к нам поступают с задержками и в искаженном виде. С помощью новостей происходит манипулирование сознанием доверчивых масс (толпы). Безусловно, существуют и исключения, это так называемые «неожиданные новости для всех». Более подробно читайте мою статью на эту тему.

Фундаментальный подход, который основан на изменениях макроэкономических показателей в мировой экономике, микроэкономических показателей в отраслях и компаниях, — является серьезным и обоснованным. К сожалению, чтобы в этом разбираться и понимать чему и кому можно верить и доверять в сфере макро- и миро- статистике, а чему нельзя доверять, надо обладать большими знаниями и опытом. Как правило, это под силу только аналитическим отделам крупных инвест-банков, фондов, корпораций. И естественно, что этот подход подходит в большей степени для инвесторов и в меньшей степени для трейдеров.

    Известно, что все биржевые трейдеры делятся на две большие категории. Это т.н. “квалифицированные” – разной величины инвестиционные компании и “не квалифицированные”  – в основном, одиночки физ. лица.  Между ними есть огромная принципиальная разница.  И дело тут вовсе не в размере торгового капитала как может показаться на первый взгляд, а в том, что “квалифицированные” это те, кто осуществляет торговлю системно. То есть, в компании всегда есть различные службы — такие как анализ информации, например, и служба оценки и учета рисков —  “риск менеджмент”, который выдвигает перед трейдером ряд правил, обязательных к выполнению перед  открытием позиции. Это означает, например, что каким бы верным ни  казалась трейдеру  какое-то решение, и как бы кого он ни умолял разрешить ему это решение принять, риск менеджер не даст ему превысить установленный  лимит — не позволит взять на себя дополнительный, не просчитанный риск. Риск менеджер сам не торгует, а занимается только оценкой рисков, аналитик тоже не торгует – он  делает только анализ имеющейся информации и т.д.
     Таким образом, каждый занимается только свои кусочком одной большой задачи – зарабатывать торговлей на бирже. При этом  критерии оценки труда различных служб разные. Это и есть система. Разница между разными системами только в степени фрагментации общей задачи и количества ресурсов выделяемых для решения различных кусочков – подзадач. В одной компании могут быть весьма сильна аналитика, но относительно слабый риск менеджмент, в другой —  риск менеджмент сильнее, и разделен на еще более узкие подзадачи и т.д. Таким образом, ”квалифицированный” инвестор торгует системно. Сила системы в том, что она вычищает  из всего массива принимаемых решений те из них,  которые были продиктованы не какими-то объективными причинами, а — были вызваны стремлением потешить наше эго,  которое вечно кому-то чего-то хочет доказать. Эго никуда не денешь и не выключишь — оно неизбежно в какой-то момент обходит толщу запретов и, замаскировавшись псевдообъективностью, берет контроль над принятием решения, что приводит  к серьезным ошибкам. И не только в трейдинге, кстати. “Не квалифицированный”  инвестор физ. лицо — одиночка вынужден в своем лице сочетать все эти составные части системы, и от этого он становится похож на многоликую индийскую богиню Кали. Но Кали богиня и может находиться  в каждый момент времени в каждом своей лике, еще таким свойством обладает электрон в составе атома. Мы же простые смертные люди и с нами происходит следующее: в самом начале мы много времени уделяем разработке какой-то своей системы учета рисков, и часто она выходит весьма неплохой, что приносит свои плоды в виде первых успехов. Эти успехи становятся отличным удобрением для нашего эго,  оно быстро вырастает и начинает подменять собой все разумное, лишенное эмоций. Именно поэтому, самая распространенная кривая, которая  символизирует карьеру большинства одиночек это перевернутая латинская V. 99% трейдеров одиночек теряют весь свой капитал в пределах года — двух. Нетрудно догадаться, кому достаются их деньги – это ”квалифицированные” инвесторы. Вот, собственно, и все — других причин, объясняющих, почему одни всегда выигрывают, а другие всегда проигрывают, не существует.
     Ну что же тогда делать бедному “не квалифицированному” инвестору? Как уравнять шансы и перестать быть добычей для акул трейдинга? Ответ напрашивается сам собой: стать хищником самому — создать систему,  исключающую эмоциональную торговлю. Кто-то возразит: постойте,  мы же живые люди, а эмоций нет только у бездушных  машин. Все верно,  стало быть, перед нами выбор: либо стать машиной самому (и именно те, кому это удалось, становятся стабильно зарабатывающими трейдерами), либо поставить нужную машину себе на службу. К счастью, такая машина есть — она называется торговый робот.  Что это значит? Торговля через робота это не просто и не столько автоматизация,  сколько способ уйти от эмоций к беспристрастной системе. Не больше — не меньше. Это возможность успешно найти свою нишу и спокойно зарабатывать, не вертясь полночи в постели в тревожных думах. Это, если хотите, способ вновь обрести себя, а вашей семье — вас. Знаете, в принципе можно и сейчас, допустим, совсем не иметь ни смартфона, ни просто мобильника даже и продолжать пользоваться телефонными будками – они еще кое-где сохранились, поддерживая тем самым, необходимый в настоящее время уровень коммуникаций. Но что это будет за жизнь?  Вряд ли такой способ добавит вам  конкурентных преимуществ.  Причина — телефонная будка это устаревшая технология.  Торговля вручную это тоже устаревшая технология, такая же,  как  телефонная будка. Робот – инновационная технология и торговать через робота значит идти в ногу со временем.   *** WWW.TREIDING-ROBOT.COM