балансировка

Эта идея давно маячила на горизонте. Однажды ко мне пришел заказчик и сказал, что хочет такого бота, чтобы балансировал долларовую стоимость криптовалюты в его портфеле. К сожалению, заказчик заработался и куда-то пропал, но его идея у меня осталась.

Сегодня я нашел время заняться реализацией, стало очень любопытно, можно ли получить с идеи такого бота какую-то доходность? Может быть выше Cumulative PNL по Биткоину на крипто-бирже (хоть я и не особо понимаю, можно ли ориентироваться именно на этот показатель).

Я сам связан с торговыми ботами, мне нравится всё автоматизировать, иногда кто-либо через знакомых обращается с заказами на торговых ботов.

Решил начать с биржи Bybit, использовать их API, написать бота на Golang.
Около 2 часов и прототип был готов. На учет комиссий и некоторых сложностей с API ушло еще 5 часов и появился первый результат.

Начал просто с равномерной балансировки 100$ на LTC, BTC и ETH. Рука не поднимется в портфель добавить мем-токены, в средне и долгосроке им один возможный финиш.

( Читать дальше )

Если внимательно посмотреть на динамику курса доллара к рублю с момента начала энергичного роста (ноябрь 2022г) то невооруженным глазом на d1 видна простая как молоток картина – рост в конце каждого месяца. На данный момент счет 7: 1 по месяцам. Одно падение – в конце апреля, под майские праздники – быдлу электорату смазали скрепы.

О чем говорит упорный рост в конце каждого месяца? По крупному всего о двух вещах – налоги экспортеров и балансировка бюджета, которому все хуже и хуже.

Если сравнивать «не девальвацию» в россии с активно обсуждаемой девальвацией в турции – поздравляю, мы проиграли:

Рубль ослаб к доллару на 37% с начала года.

Лира ослабла к доллару на 36% с начала года.

Однако, во российских новостях с удовольствием обсуждают «проблемы и ужасы девальвации в турции», как всегда «забывая» про свою страну.

При том, что долги россиян перед банками достигли 30,22 трлн рублей, за II квартал прибавили более 2 трлн.

( Читать дальше )

… провел плановую ежеквартальную балансировку основного портфеля. Он почти полностью в бумагах. Кэш составляет всего 14,45% (см. рис.):

Всем успехов в торгах
в новой реальности

Провел плановую перебалансировку портфеля с увеличением объема акций на сумму около 97 тыр.
При этом зафиксирована прибыль 159498 руб :




( Читать дальше )

Решил больше не жадничать и вернуться к ребалансировкам 1 раз в квартал. Следующая будет в декабре.

Всем успехов в торгах.

В этом видео даются примерные ориентиры как создавать инвестиционный портфель и какие есть варианты ребалансировки активов в портфеле.
Акции, облигации, etf фонды

Провел очередную плановую перебалансировку портфеля. Теперь он почти в таком составе просуществует до  весны.
Попутно зафиксировано 65 тыр прибыли:


Всем успехов в торгах.

Предостережение: Данная стратегия очень рискованная. Этого всего лишь пища для размышления. Читайте, принимайте к сведению, но обязательно думайте своей головой. Вся ответственность за применение изложенного материала лежит только на вас.
Как говорил Будда: «Не верьте никому на слово, даже Будде. Проверяйте все учения на опыте. Будьте сами себе путеводным светом.»

На форуме Bogle Heads попалось обсуждение портфеля, состоящего из 60% UPRO (ProShares UltraPro S&P500) — ETF на индекс S&P500 с 3х плечом, а также 40% TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares) — ETF с долгосрочными казначейскими облигациями (20+ лет) и опять же с 3-кратным плечом.

Автор под ником HEDGEFUNDIE вложил 15% своего портфеля в эту комбинацию. С февраля по август 2019г. 100 тысяч долларов превратились в 133 тысячи.



02/2019: $100k
05/2019: $115k
08/2019: $133k

( Читать дальше )

Интересует (пока теоретическая) возможность балансировки
счетов через такой механизм.
Для диверсификации и пр. под различные стратегии заводим
счета у разных брокеров. Далее для сведения баланса
по всем стратегиям использум какой-нибудь неликвидный
дальний страйк или фьюч. Однако представитель брокера
мне сказал, что подобные манипуляции через неликвид
отслеживаются как  «отмывочные» и можно получить большие
проблемы за такую «работу».
Хотел бы узнать это действительно так или у нас никто не следит
за такими манипуляциями?