Ребалансировка крипто-портфеля. Дневник разработки. День 1

Эта идея давно маячила на горизонте. Однажды ко мне пришел заказчик и сказал, что хочет такого бота, чтобы балансировал долларовую стоимость криптовалюты в его портфеле. К сожалению, заказчик заработался и куда-то пропал, но его идея у меня осталась.

Сегодня я нашел время заняться реализацией, стало очень любопытно, можно ли получить с идеи такого бота какую-то доходность? Может быть выше Cumulative PNL по Биткоину на крипто-бирже (хоть я и не особо понимаю, можно ли ориентироваться именно на этот показатель).

Я сам связан с торговыми ботами, мне нравится всё автоматизировать, иногда кто-либо через знакомых обращается с заказами на торговых ботов.

Решил начать с биржи Bybit, использовать их API, написать бота на Golang.
Около 2 часов и прототип был готов. На учет комиссий и некоторых сложностей с API ушло еще 5 часов и появился первый результат.

Начал просто с равномерной балансировки 100$ на LTC, BTC и ETH. Рука не поднимется в портфель добавить мем-токены, в средне и долгосроке им один возможный финиш.

Потом почитал SmartLab, нашел статьи с размышлениями о ребалансировке и понял, что равномерное распределение смысла не имеет. Мол, это получается стратегия «избавляемся от лучшего, докупаем худшее».

Тогда я расширил список монет до 6 и задал им процентное соотношение: BNB (11.9%), LTC (17.48%), BTC (11.19%), SOL (21.67%), DOT (18.18%), UNI (19.58%).

Почему именно в таком соотношении и почему так точно? А это интересный момент, я решил сделать балансировку на основе волатильности этих монет за последние 24 часа. Больше волатильности — больше процент. Воспользовался одной супер полезной таблицей с волатильностью крипто-монет:



В этой таблице я каждый день смотрю какими крипто-монетами торговать, можно отфильтровать их по изменению цены, по PumpDump (отсеить странные резкие скачки) и отсортировать по волатильности, а где больше волатильности, тем больше можно заработать. Правда если это что-то мемное, то за такими токенами надо следить пристально.

Вверху рейтинга на картинке выше видно SHRAP, интересный токен, связанный с игрой. Ребята делают что-то вроде CS:GO с криптовалютой при поддержке Epic Games.

Получить доступ к этой табличке можно тут.

Пока у моего бота нет интерфейса, он работает через командную строку и его можно закинуть работать на сервере. Выглядит это пока так:


И вот результат ребалансировки с новым процентным соотношением:


Далее у меня в планах запускать бота несколько раз в день, в идеале раз в 10-30 минут. А затем следить за статистикой, доходностью, изменениям в портфеле.

Если будет интерес к теме, какие-то результаты, то буду развивать этого бота и постепенно можно будет даже сделать из него общедоступный сервис.
Я решил создать отдельный канал, в котором буду писать о нововведениях и небольших изменениях. А самое значительное оставлю для статей на SmartLab. Подпишись на него, если тебе интересно последить за ходом работы и посмотреть на результаты.

Возможно у тебя есть идеи как можно улучшить такого бота, возможно есть вопросы? Или хочешь покритиковать ребалансировку как стратегию? Тогда welcome в комментарии.