арбитраж парный трейдинг

Владимир Витальевич Твардовский занимается алгоритмическим трейдингом с командой из 6 человек (июль 2020 г.).

Делают арбитражные, поли-арбитражные маркетмейкерские стратегии на всех доступных рынках.

(далее основная часть текстом в этом топике)

( Читать дальше )

Многие слышали про парный трейдинг и арбитраж. Мы в свое время опубликовали большое кол-во статей на эту тему (можете посмотреть у нас в блоге ). Сегодня речь пойдет о том, как новичку сделать свои первые шаги в парном трейдинге.

Основная идея парного трейдинга, это найти связанные активы (акции из одного сектора, товары из одного сектора экономики, обыкновенные акции — префы) и построить на основе двух найденных инструментов, синтетическую пару которая будет двигаться в боковике и торговать данную синтетику с помощью контр трендовых стратегий.

1 шаг, грузим бесплатный тестер jBot, открываем его и выбираем пункт «Синтетич.инструм.» в открывшемся окне выбираем инструмент SBER c множителем 1 и инструмент SBERP c множителем SBERP и нажимаем закрыть.  



( Читать дальше )

Друзья, хочу с вами поделиться одной идеей, а заодно и посоветоваться...
а именно речь идет о возможности построения арбитражной стратегии торговли для индекса VIX.
Как известно, VIX — это фьючерс на вмененную волатильность фондового индекса, т.е. в первом приближении можно считать, что это просто прокси для обычной волатильности фондового индекса, рассчитанной на основе его исторической динамики.
Но с другой стороны, как известно, стоимость компании можно представить, какстоимость call-опциона на ее активы, а значит стоимость компании должна зависеть от волатильности активов, которая в свою очередь выражается с помощью формулы Ито через волатильность капитализации. Таким образом, можно считать, что VIX определяется не только исторической динамикой фондового индекса, но и существует взаимосвязь, позволяющая всего лишь по актуальному значению S&P500  восстановить значение VIX.
При этом, если вспомнить про структурную модель Р.Мертона, то из значения капитализации компании и ее волатильности можно оценить и стоимость долга компании, т.е. стоимость облигаций. А следовательно, из текущих значений VIX и S&P500 можно получить прокси для фьючерсов на облигационные индексы. А на основе этого можно попробовать построить модель стохастического арбитража.
Как думаете, насколько это реалистично?
Может, кто-нибудь уже слышал о чем-то похожем?
… буду благодарен за наводки :)

Народ, кто торгует этот календарь на фьючах? Почему вдруг в контанго ушло?

Много статей на сайте smart-lab.ru написано про парный трейдинг. Есть множество подходов, торговли рыночно-нейтральными стратегиями и каждый трейдер проповедует свой. Но для новичка, тяжело будет с первого раза понять, какой стиль подходит именно ему и вообще, стоит ли данным видом торговли заниматься.

Именно для новичков, мы подготовили простой файл эксель для расчета корреляции и визуализации спреда в парном трейдинге. В файле представлены основные акции, торгующиеся на российском рынке: Газпром, ЛУКОЙЛ, Роснефть, Сургутнефтегаз, Сбербанк, Сбербанк пр, ВТБ, ГМКНорНик, Северсталь, НЛМК, ММК. Период с января 2008 по сегодняшний день. time frame 1D





Скачать файл, абсолютно бесплатно можно здесь

Подскажите, пожалуйста, можно ли в thinkorswim как-то видеть отношение различных инструментов (или создание формул), как в tradingview? (пример MICEXINDEXC/USDRUB_TOM..). Может быть есть какие-то еще торговые платформы, где можно смотреть такие графики? Очень надо наложить на такую кривую какой-нибудь индикатор..