анализ сделок

Мне не терпится поделиться с Вами очередным участником. Это Brimstain. Чем он привлекателен: во-первых он первый(+127,17%) в номинации трейдер-миллионер со стартовым капиталом 1 045 239.84, во вторых, эквити его портфеля практически не имело просадок и в-третьих у него похоже среднесрочная стратегия(сделок минимум).

Я специально привел графики к одной временной шкале, чтобы можно было оценить деверсификацию всего портфеля.

Напоминаю: зеленые области — области лонгов, красные — шортов. ShareSize — Объем контрактов в свече, GetProfit — equity выраженная в процентах к стартовому капиталу.

Итак RIZ3: Просадки конечно до 8-10% доходят, но входные точки настолько удачные, что просадки не «уводили» портфель в минус не разу.

 
SIZ3: Движитель портфеля. Большие объемы контрактов до 1000контрактов(~30млн.р.), прибыльные сделки и как следствие высокий процент дохода.

( Читать дальше )

Добрый день, уважаемые смартлабовцы ! 
 Небольшой вопрос, из Квика  через DDE  в эксель копируются сделки за день, может есть у кого-нибудь небольшая программка, которая считала бы количество, прибыльные и убыточные, ср.прибыльные и ср. убыточные ?
 Киньте ссылку, пожалуйста!

Дано: архив сделок в МТ4. (или Excel не важно).
Подскажите может кто знает (или пользуется) софт для аналитики.
Например, хотел бы посмотрель чтобы получилось, еслиб на каждый ордер я ставил фиксированый SL (допустим 50пп) или ТP, и т.п.
Спасибо.

Никогда не было нужды, а тут вот потребовалось. Не симулятор, не демка, не портфельный менеджер, а инструмент дающий возможность ручками заносить сделки по фьючерсам и анализировать результат по ним.

Есть что похожее в природе?



Добавлено: ОНЛАЙН, 24х5

Ну вот, уже имеем (просто общий список без предпочтений и соответствия хотелкам):

www.mxprofit.ru
stop-loss.ru/taworkbook
marketstat.ru
alexanderzagoruyko.ru/?page_id=904
www.piratetrade.ru/jurnal-sdelok (http://smart-lab.ru/blog/115352.php)
masterslabs.com/en/trader-notes.html
www.effectivetrade.ru/index.php?id=18
rbkm.ru/magazin-robotov/Statistika-treidera/zhurnal-sdelok-trejdera-rbkm/
www.successtrading.ru/files/journal.xlsm
www.rezvyakov.info/jurnal-sdelok.html
www.smart-lab.ru/blog/7052.php (http://webfile.ru/5339219)

trading-journal-spreadsheet.com/futures-trading-journal-spreadsheet/
www.tradingdiarypro.com/index.php/en/tradingdiarypro/features.html

www.tradervue.com/features/journal (см. коммент)

В эту пятницу 15 марта состоится очередная встреча трейдеров в клубе H2T и в качестве приглашенного гостя выступит разработчик профессионального журнала трейдера «Статистика трейдера» — Сергей Силантьев.
 Программа встречи:
18.00 — 18.30 — обсуждение рынка, анализ (без видео)
18.30 — 19.00 —  разбор ваших сделок (без видео)
19.00 — 20.00 — приглашенный гость — Сергей Силантьев, руководитель сервиса «Статистики трейдера».
 
В клубе H2T обычно собирается небольшое количество трейдеров для более тесного общения и обмена опытом. Если будут желающие – приходите, предварительно написав на почту georgv@h2t.ru 

15 марта будет разобраны примеры использования возможностей сервиса для анализа своей торговли, в том числе, новые возможности (например, недавнее внедрение — сервис показывает он-лайн график с отмеченными сделками на нем). 
 






( Читать дальше )

Мой подход к анализу сделок. Автоматизация статистики трейдера. Разбор сдлок учасников ЛЧИ.

То что я так давно хотела сделать. Просмотреть результаты своих сделок по дням недели и по времени.
Посмотрела и поняла что нет в принципе у меня ни какой закономерности. А пока всё это изучала осознала и то, что даже если б и была какая зависимость (ну например что в пятницу с 22.00-23.00 я сливаю больше всего) и исключив её, проблема возможно не решится, а просто перейдёт на другой день или на следующее время.
В общем просмотрела и успокоилась :)  Возможно я что-то упустила...
                           Зависимость результата от дня недели                                                             Август                                                     Сентябрь 

( Читать дальше )

Не так давно в начале сентября, я начал вести на своём сайте рубрику «Трудолюбивый трейдер», цель которой показать людям не только суперсделки, но и трейдерскую рутину, которая подчас является куда бОльшим граалем, чем простая публикация собственных сделок. Сегодня выкладываю на обзор общественности, такую вещь, как еженедельный анализ собственных сделок.

За прошлую неделю было совершено ещё 6 сделок по обучающей стратегии «Трудолюбивый трейдер», результат  +21% с начала введения стратегии. Прошлая неделя была замечательна тем, что произошло то самое движение, которое является мечтой любого трендового трейдера. Как можно увидеть из таблицы сделок, приведённой ниже, 3 сделки принесли в сумме в районе 24.5% к депозиту.  
 



( Читать дальше )

RIU1


Утром геп по направлению тренда, попытка встать в шорт. Цена пошла вниз и удалось сократить стоп до 0,25 от первоначального. Далее выбивание стопа.
Почему-то зашортить очень хотелось и по факту я еще дважды отработал один и тот же сигнал, по которому уже был получен убыток. Результат 1,5 стопа вместо 0,25.
Вверх сигнала по фьючу не было, но цена пробила нисходящий канал, поэтому продал волу по 55% примерно в 11-50. Сделка оказалась успешной, но из-за полученного ранее сверх убытка позиция была небольшая. На текущий момент вола 51,8, цель 46. На ночь сделка захеджирована 140-ми путами.

BRU1


По нефти утром не пробили 105 вниз, хотя хотелось зашортить. Зашел после обеда на пробое локального максимума, но не очень удачно, цена входа 107,13. Закрыл по окончанию основной сессии с минимальным убытком. В общем хорошая сделка, но цена не успела уйти на безопасное расстояние до клиринга, пришлось закрываться.

( Читать дальше )

 

  Рассмотрим одну из главных аксиом биржевой торговли: «Результат любого трейда зависит от выхода». Почему? Если вход был хорош, а выход плох, то трейд скорее всего принесет убыток. В тоже время, даже при неудачном входе, но хорошо поставленном стопе можно получить прибыль.
 Именно выходы, а отнюдь не входы, определяют результативность торговли.
 
  Этот вывод легко доказать. Возьмите любую стратегию входов и попробуйте поэкспериментировать с выходами. Вы быстро обнаружите, что результаты могут значительно изменяться даже при очень небольших изменениях параметров выхода. На самом деле, часто даже тяжело сказать, хорош ли вход — из-за того, что результаты очень сильно зависят от выходов. Из-за плохих выходов хороший вход может показаться неудачным, и, наоборот, хороший выход может представить нам неудачный вход как удачный.

  При тестировании действенности методики входа хорошо сначала выходить из трейда просто через определенное количество баров. Если вы будете делать что-то более сложное, то очень скоро вы обнаружите, что на самом деле тестируете свои выходы, а не входы. Если вы будете менять условия выходов при попытке отработать стратегию входа, то результаты будут варьироваться настолько сильно, что будет невозможно сделать никаких достоверных заключений о действенности стратегии входа.

( Читать дальше )