Результаты консервативной количественной инвестиционной модели LQI (lazy quantitative investing), о которой я писал ранее (https://smart-lab.ru/blog/384110.php), за ноябрь (результаты за прошлый месяц: smart-lab.ru/blog/502576.php). Модель зашла в белую полосу аутперформанса и второй месяц подряд существенно обгоняет SPY. Вот веса предыдущего месяца и соответствующие ретурны торгуемых тикеров:
weight monthly.ret
XLY 0.206 2.48
XLP 0.213 2.27
XLE 0.000 -1.56
XLF 0.104 2.63
XLV 0.174 8.08
XLI 0.000 3.81
XLB 0.000 3.80
XLK 0.025 -1.96
XLU 0.278 3.54
IYZ 0.000 1.81
VNQ 0.000 4.67
SHY 0.000 0.38
TLT 0.000 1.79
GLD 0.000 0.34
За счет того, что модель сидела в наиболее выросших секторах и не сидела в сливших — удалось обогнать и SPY и EQW (equal-weighted портфель торгуемых тикеров): +1.85% SPY vs +3.61% LQI vs. 2.3% EQW. В терминах максимальной просадки в течение месяца модель также обогнала SPY и оказалась на уровне с EQW: 4.1% LQI vs. 6.2% SPY vs. 3.9% EQW.
Вот позиции модели на начало декабря (доли в итоговом портфеле). Если решите их торговать — лучше заходить в ближайшие 1-5 дней с даты публикации:
weight
XLY 0.048
XLP 0.221
XLE 0.000
XLF 0.000
XLV 0.000
XLI 0.196
XLB 0.000
XLK 0.000
XLU 0.210
IYZ 0.214
VNQ 0.112
SHY 0.000
TLT 0.000
GLD 0.000
Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующий месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты октября: smart-lab.ru/blog/502573.php).
Вот как вел бы себя портфель, рекомендованный на ноябрь:
Вчера прошел последний день Полигона №12.
Полигон – это когда разные люди присылают мне свои скрипты, а я их испытываю на реальном рынке и делаю об этом видео. А посты с видео размещаю здесь, на уважаемом СмартЛабе.
Как и всем авторам, мне хочется попасть на главную страницу и быть прочитанным многими людьми. Это не всегда получается.
Причина мне понятна. Чтобы люди откликнулись, надо что-то дать людям. Поэтому в следующем Полигоне №13, который начнется 17 декабря, будет, кроме прочих, одна торговая система, которую любой зритель сможет получить совершенно «безмозмездно», т.е. задаром. Ну, если не считать небольшого, не денежного условия, которое многие из посетителей СматрЛаба могут выполнить. До встречи 17 декабря.
Про то, что такое Полигон, можно узнать здесь smart-lab.ru/blog/360646.php
Прилагаю ссылку на плейлист с 10-тью видео с последнего Полигона https://www.youtube.com/playlist?list=PL54w-LztatWvmLS547sdrI5olaH26-5T3
Но особенно приятно, когда ТС удается взять большой профит внутри дня более 100 шагов (пунктов, центов).
И поэтому вишенкой № 51 ( Жутко мечется цена нефти... ) на торт нефтяного профита ТС будет демонстрация графика со сделками за пятницу, когда
Фьючерс на доллар-рубль сегодня с утра развернулся и начал расти. Хорошо двигался и фьючерс на акции Сбербанка, но только не вверх, а вниз. Такая перемена настроений заставила ряд ТС утром закрыть свои короткие позиции по Si. Это не добавило денег в их карманы. А вот торговые системы, которые на Полигоне торговали SR, сегодня смогли заработать на движении этого инструмента вниз.
Сегодня последний день работы Полигона №12, и я подвожу его итоги. В течение всего Полигона безоговорочно лидировала ТС «Контур». Ее итоговый результат: +7.11%. Остальные ТС не смогли выбраться из минусов, хотя некоторые были близки к этому. Особенностью ТС «Контур» является то, что все свои позиции она в обязательном порядке закрывает в конце дня. Ее успех показывает, что подобная ТС имеет право на место в портфеле торговых стратегий.
Следующий Полигон №13 начнется 17 декабря.
Более подробно см. прилагаемое видео.
Про то, что такое Полигон, можно узнать здесь smart-lab.ru/blog/360646.php