Апдейт модели LQI за Октябрь'18 - 10+% годовых в $$$ не слезая с дивана!

Результаты консервативной количественной инвестиционной модели LQI (lazy quantitative investing), о которой я писал ранее (https://smart-lab.ru/blog/384110.php), за октябрь (результаты за прошлый месяц: smart-lab.ru/blog/497297.php). Думаю, рассказывать о прошедшем месяце много не надо, и для модели он также выдался ужасным, однако за счет более грамотной аллокации в защитные активы и ухода из самых кислотных — модель наконец-то аутперформила SPY, причем довольно существенно. Вот веса предыдущего месяца и соответствующие ретурны торгуемых тикеров:

weight monthly.ret
XLY 0.161 -10.10
XLP 0.181 2.02
XLE 0.144 -11.37
XLF 0.122 -4.75
XLV 0.171 -6.78
XLI 0.000 -10.87
XLB 0.000 -9.18
XLK 0.000 -8.00
XLU 0.078 1.98
IYZ 0.062 -5.18
VNQ 0.081 -2.93
SHY 0.000 0.15
TLT 0.000 -2.93
GLD 0.000 2.12

За сачет того, что модель не залезла в часть особенно сливших секторов (XLI, XLB, XLK) — удалось обогнать SPY: (-6.9)% SPY vs (-5.0)% LQI vs. (-4.7)% EQW. В терминах максимальной просадки в течение месяца модель также обогнала SPY и оказалась чуть хуже EQW: 6.9% LQI vs. 9.7% SPY vs. 6.3% EQW.

Вот позиции модели на начало ноября (доли в итоговом портфеле). Если решите их торговать — лучше заходить в ближайшие 1-5 дней с даты публикации:
weight
XLY 0.206
XLP 0.213
XLE 0.000
XLF 0.104
XLV 0.174
XLI 0.000
XLB 0.000
XLK 0.025
XLU 0.278
IYZ 0.000
VNQ 0.000
SHY 0.000
TLT 0.000
GLD 0.000

В этом месяце снова довольно существенная перетряска портфеля, но в принципе все логично: из защитных активов «на плаву» остались только XLU & XLP — туда улетает примерно половина веса, остальное распределяется с тем, что еще «на плаву» в сценарии продолжения роста (если вдруг он состоится) — XLY, XLF & XLV. XLE, XLI, XLB, IYZ, TLT, GLD с точки зрения модели ушли в медвежью зону, поэтому у них попасть в портфель надежды нет.
Стремненько, концентрированно, но — в логике не откажешь, и в прошлом месяце подобная «революция» дала свои плоды. Сжимаем булки и go продолжать инвестировать!


Обычный ПэЭс:
1. Очень не рекомендую лезть в модель руками и пытаться из нее что-то выкидывать/добавлять. Весь ее перформанс — следствие грамотного capital management'а, запустив в нее руки вы с высокой вероятностью вызовете расхэджирование рисков, которые она с такой любовью хэджирует.
2. Постарайтесь воздержаться от комментариев типа «лошара, да я в марте 1300% заработал» — буду банить. С этой моделью надо тягаться на длинных горизонтах, лет 5-10.
3. Сам я торгую модификацию этой модели с несколько расширенным набором ETF'ов, некоторые из которых не включены в результаты выше вследствие пониженной ликвидности.