Апдейт модели LQI за Ноябрь'18 - 10+% годовых в $$$ не слезая с дивана!

Результаты консервативной количественной инвестиционной модели LQI (lazy quantitative investing), о которой я писал ранее (https://smart-lab.ru/blog/384110.php), за ноябрь (результаты за прошлый месяц: smart-lab.ru/blog/502576.php). Модель зашла в белую полосу аутперформанса и второй месяц подряд существенно обгоняет SPY. Вот веса предыдущего месяца и соответствующие ретурны торгуемых тикеров:

weight monthly.ret
XLY 0.206 2.48
XLP 0.213 2.27
XLE 0.000 -1.56
XLF 0.104 2.63
XLV 0.174 8.08
XLI 0.000 3.81
XLB 0.000 3.80
XLK 0.025 -1.96
XLU 0.278 3.54
IYZ 0.000 1.81
VNQ 0.000 4.67
SHY 0.000 0.38
TLT 0.000 1.79
GLD 0.000 0.34

За счет того, что модель сидела в наиболее выросших секторах и не сидела в сливших — удалось обогнать и SPY и EQW (equal-weighted портфель торгуемых тикеров): +1.85% SPY vs +3.61% LQI vs. 2.3% EQW. В терминах максимальной просадки в течение месяца модель также обогнала SPY и оказалась на уровне с EQW: 4.1% LQI vs. 6.2% SPY vs. 3.9% EQW.

Вот позиции модели на начало декабря (доли в итоговом портфеле). Если решите их торговать — лучше заходить в ближайшие 1-5 дней с даты публикации:
weight
XLY 0.048
XLP 0.221
XLE 0.000
XLF 0.000
XLV 0.000
XLI 0.196
XLB 0.000
XLK 0.000
XLU 0.210
IYZ 0.214
VNQ 0.112
SHY 0.000
TLT 0.000
GLD 0.000

В этом месяце снова некоторые довольно сильные движения: модель выходит из супер-перформившего в прошлом месяце healthcare, видимо почувствовав там концентрацию рисков, а также из ориентированных на рост consumer discretionary сектора (XLY) и финансов (XLF), и размещается в защитных секторах (IYZ, VNQ) + немного промышленности (XLI). Не люблю резких движений, но в предыдущем месяце они себя оправдали, так что сжимаем булки и кемарим потихоньку.

Обычный ПэЭс:
1. Очень не рекомендую лезть в модель руками и пытаться из нее что-то выкидывать/добавлять. Весь ее перформанс — следствие грамотного capital management'а, запустив в нее руки вы с высокой вероятностью вызовете расхэджирование рисков, которые она с такой любовью хэджирует.
2. Постарайтесь воздержаться от комментариев типа «лошара, да я в марте 1300% заработал» — буду банить. С этой моделью надо тягаться на длинных горизонтах, лет 5-10.
3. Сам я торгую модификацию этой модели с несколько расширенным набором ETF'ов, некоторые из которых не включены в результаты выше вследствие пониженной ликвидности.