ФР МБ: итоги ноября и портфель на декабрь

02 декабря 2018, 14:38
|
MadQuant

Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующий месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты октября: smart-lab.ru/blog/502573.php).

Вот как вел бы себя портфель, рекомендованный на ноябрь:

Модель показала за месяц результат -0.3%, при том что индекс ММВБ прибавил 1.7% (на реальном счете результаты чуть хуже, поскольку я торгую несколько другой набор тикеров). Такой слабый перформанс объясняется, видимо, тем, что в ноябре произошел разворот рынка, и «выстрелили» тикеры, больше всего упавшие в октябре, а для тренд-фолловинга такая ситуация является неблагоприятной. Кроме того, портфель был сильно загружен нефтяниками, что на фоне сильного падения нефти в прошедшем месяце и дало сильно отрицательный вклад.

С начала года заработано 12.3% с максимальной просадкой 6.4%, это лучше индекса по доходности на риск (ММВБ с начала года показал +13.4% с макс. просадкой 11.2%), однако после ноября модель проигрывает ММВБ по доходности. Тем не менее, с точки зрения философии «главное — не потерять» — результат для меня приемлемый, хоть и хуже годового таргета 20%.

НА ПОКУПКУ: POLY, PLZL, NMTP, AGRO, GMKN, RTKM, RASP, GAZP, NVTK, AFLT, IRAO, FIVE, DSKY, RSTI, FXGD
НА ПРОДАЖУ: LKOH, SIBN, SNGSP, UPRO
ДЕРЖАТЬ: TRNFP, PIKK

Итоговый портфель на декабрь:

ФР МБ: итоги ноября и портфель на декабрь

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
Акции

1.8К

6 комментариев

Не понимаю я этих портфельных инвесторов с их покупками на хаях десятков инструментов для того, чтобы показать в лучшем случае динамику, схожую с ключевой ставкой/депозитом.

Auximen

02 декабря 2018, 15:34
Ответить

Auximen, ну, во-первых не «схожую с ключевой ставкой», а 2-3 ставки (а в отдельные хорошие годы иногда и 4-5), а во-вторых — ну покажите мне на длинном горизонте (хотя бы 10 лет) хотя бы один счет «супер-трейдера», который стабильно зарабатывает сильно больше этого — тогда можно обсуждать. Не говоря уже о том, что мой трейдинг отнимает 2 часа в месяц, и остальное время я могу заниматься делами, приносящими более стабильный денежный поток.

MadQuant

02 декабря 2018, 16:03
Ответить

MadQuant, в какие хорошие годы?) В предыдущий год роста? А в 2014-2015 какая доходность? Ваш трейдинг покажет вам -30%, стоит завтра Трампу отправить один твит. Но да, согласен, это занимает 2 часа в месяц))

Auximen

02 декабря 2018, 16:05
Ответить

Auximen,

в какие хорошие годы?) В предыдущий год роста? А в 2014-2015 какая доходность?

Хорошие — это 15-16, там доходность была > 40%, в 14-м — 18%. В прошлом ~20% годовых было

Ваш трейдинг покажет вам -30%, стоит завтра Трампу отправить один твит.

Торгую я уже не первый год, и никакие твиты Трампа ничего мне не делали — даже 9-го апреля я слил всего 2% с этим портфелем. А вот некоторых злопыхателей, которые мне прогнозировали слив — уже и на смартлабе нет.

MadQuant

02 декабря 2018, 16:23
Ответить

В Науку-Связь бы вложился и не парился бы с этими мелкими процентами, там рост десятки процентов. А если ликвидности мало, ну дак, выкупил стакан десять раз и нет проблем.