Постов с тегом "алгоритм": 462

алгоритм


Стратегия с классификацией ордеров по времени жизни. Часть 1

bats

Неплохую идею для высокочастотного трейдинга подсказал Kipp Rogers в своем блоге. Идея несложная, но требующая подробного объяснения, поэтому попробую изложить ее в двух статьях.

Автор предположил, что лучшее исполнение ордеров, отправленных на биржу, скорее возможно получить, торгуя с трейдерами — людьми, вручную отправляющими приказы, чем с компьютерами, то есть контрагентами с автоматическим выставлением. Высокочастотные роботы отправляют приказы на биржу только в том случае, если они видят возможность быстрого снятия прибыли или ищут наилучшую цену исполнения для больших объемов, что делает соревнование с ними очень тяжелой задачей. С другой стороны, трейдеры, торгующие вручную ( под ними могут подразумеваться и автоматические программы с медленными алгоритмами ), выставляют приказы с большим временем жизни (до отмены или исполнения), меньше внимания уделяют мгновенной цене и, как правило, имеют идею о направлении движения цены при входе в рынок, что также дает представление о поведении их ордеров.



( Читать дальше )

Модель скрытых состояний Маркова. Часть 2

hmm-training-outline-1024x889

В предыдущей статье мы говорили об эффективных алгоритмах, необходимых для вычисления вероятностей и стат. распределений модели Маркова, которыми являются форвардный алгоритм и алгоритм Витерби. Форвардный алгоритм вычисляет вероятность соответствия данных наблюдения полученным моделью всем возможным последовательностям состояний. Алгоритм Витерби вычисляет вероятность соответствия данных полученной моделью одной, наиболее вероятной, последовательности.

В этом посте будет много формул, но без этого не обойтись, чтобы создать хорошую стратегию, надо разбираться в математической модели, лежащей в ее основе. Следующие части будут более приближенными к практике.

Форвардный алгоритм.

Форвардный алгоритм позволяет эффективно рассчитать функцию вероятности p(O|λ). Форвардной переменной называется вероятность генерации моделью наблюдений до времени t, и состояние j в момент времени t определяется как:



( Читать дальше )

Модель скрытых состояний Маркова. Часть 1

hidden-markov-model-1024x412

В данном цикле статей начинаем рассматривать модель Маркова, которая находит применение в задачах классификации состояния рынка и используется во многих биржевых роботах. Статьи основаны на постах, опубликованных в блоге Gekko Quant. Также будет рассмотрены практические алгоритмы на финансовых рынках. Код в цикле приведен на языке R. Вначале будет много теории, ее надо хотя бы попробовать понять, затем разберем практические примеры.

Рабочая среда распознавания основных паттернов.

Рассмотрим набор признаков O, полученный из набора данных d и класс w, обозначающий наиболее подходящий класс для O:

\hat{w}=\arg\max_w P(w|O)



( Читать дальше )

Простая истина в порядке гуманитарной помощи пострадавшим.

    • 10 апреля 2015, 09:49
    • |
    • margin
  • Еще
Не надо предсказывать курсы валют. Если исходить из положения, что курс валюты меняется хаотически и не пытаться его предсказать, то можно спокойно жить за счет прибыли, получаемой от торговли валютными фьючерсами. При взгляде на график видно, что периоды спокойной техничной торговли чередуются с периодами резких движений с переходом до уровней поддержки вниз и сопротивления вверх. Техничные периоды составляют в среднем 20-30 тиков. Это клондайк для получения прибыли.
Я активно продвигаю метод, при котором депозит размером в $3000 может хорошо кормить своего владельца. Достаточно ежедневно получать прибыль от движения цены, например, австралийского доллара в 10 тиков (+$100) + расходы на комиссионные, которые зависят от вашего брокера. Взять такую прибыль с рынка не составляет адского труда.
Простая истина в порядке гуманитарной помощи пострадавшим.
Что требуется для этого, я уже описывала в целом ряде записей. Этот метод уже применяется трейдерами на разных активах. Это трейдеры, которые не следуют призыву героя с Уолл-Стрит Гордона Гекко «Жадность — это хорошо!». Это те, кто трудится своими тяпками, извлекая прибыль из осознанного трейдерского труда.

( Читать дальше )

Стоит ли пытаться обыграть алгоритм?

Добрый вечер всем! Товариши смартлабовцы я понял у меня проблема, причем оч серьезная))
Вот все борюсь с собой, не всегда получается вмешиваться в алгоритм, хочется как то улучшить наеба… его улучшить результат)) закрыться, рынок откатиться и перезайти по лучшей цене) а получается как всегда(((
Есть пару простых алгоритмов среднесрочных трендовых, ну как правило если случается сильный разворот то около 30% от всего движения не забирается, это в принципе почти  у всех трендовых ситем, дак вот почему меня все тянет закрытся на хаях(( блин сколько себя ругаю не получается, вот опять сейчас цены на ртс и Си на психологических уровнях и начинают тараканы в голове бегать закрытся а вдруг разворот, хотя по системе стоп еще на несколько тыщ пунктов взади и если быдет сильный вынос недополучу много. В голове понимаю что если бы так думал несколько дней ранее то и четверть профита не дополучил бы)).

( Читать дальше )

Как я тестирую и оптимизирую свои алгоритмы.

    • 23 марта 2015, 15:21
    • |
    • SenSoR
  • Еще
Для примера возьму одного из торгующих в трансляции роботов. 

 Как писал ранее, на этом полигоне у меня, на данный момент, торгуются трендовые торговые системы на фьючерсе доллар-рубль (Si). Вот один из них:
Как я тестирую и оптимизирую свои алгоритмы. 

Работает на настройках оптимизации 12-13 годов. Именно такую выборку сделал для того, что бы в нее влезало достаточное кол-во сделок + что бы Эти года показали разные ситуации на рынке — От классного тренда, до жуткого флета. Желательно что бы флета было побольше — эдакий стресс тест)

( Читать дальше )

Алгоритм для рабочего))

Сегодня я не работаю если:
• у меня плохое настроение;
• я плохо себя чувствую;
• у меня большие проблемы;
• компьютер плохо работает;
• интернет плохо работает;
• я не убрался дома;

Расписание рабочего дня:
с 9:00 до 18:00


Рабочее место:
• удобное;
• светлое;
• в чистоте и порядке;
• хороший компьютер;

Модель для входа.
Если дверь на работу закрыта, я разворачиваюсь и иду домой.
Если открыта захожу а дальше смотрю п.Рабочее место, если все впорядке то начинаю работать
Модель для выхода.
Жду 18:00 и срываюсь домой

Сила уровней коллег:
Если коллега низкого уровня то не общаюсь с ним(воздушный уровень);
Если на пути встречается начальник то приветствую его(уровень который встречался ранее-сильный уровень)
Зеркальный уровень(главный отдела становиться обычным рабочим)

Уход с работы во время рабочего времени возможен если;
Началось время обеда...

 


Оптимизация портфеля. Эволюция



Оптимизация портфеля. Эволюция
Для того, чтобы понимать о чем пойдет речь ниже отсылаю Вас к своему посту про PortfolioOptimizer на базе Wealth-lab.

PortfolioOptimizer — это оптимизатор с функцией автоматического сохранением TWR/HPR топа лучших результатов оптимизации. Термины TWR и HPR заимствованы из портфельной теории Ральфа Винса, к адептом которой я себя причисляю.
Для того, чтобы получить базовое понимание того, чем отличается теория Винса от классической портфельной теории, я также понятия TWR и HPR отсылаю Вас к книгам автора, или курсам на тему.
Оптимизация портфеля. Эволюция 



( Читать дальше )

Алгоритм трейдера. О схожести профессий летчиков и трейдеров

О схожести профессий летчика-истребителя и трейдера:

 Алгоритм трейдера. О схожести профессий летчиков и трейдеров

В воздушном бою (в трейдинге) с большой вероятностью побеждает и выживает тот, кто:

1) Первым увидит противника (увидеть точку входа в сделку)

2) Атакует из выгодного положения с превышением по высоте и скорости, желательно со стороны солнца (выгодный risk/reward 1 к 3 и выше)

3) Хладнокровно нажимает гашетку, когда цель в сетке прицела. Думать обычно некогда и все решают секунды. (хладнокровие в принятии решений)

4) Всегда берет с собой парашют, если вы без парашюта — значит вы настоящий самурай-камикадзе!)) (парашют это ваш дневной стоп)

5) Крутит головой на 360 градусов, отслеживает постоянно меняющуюся обстановку (research) 

6) Либо сбиваете вы, либо сбивают вас. Это война, а она без потерь не бывает. Конечно можно выйти из боя, если вы умеете это делать, применив тот или иной маневр.




( Читать дальше )

Увеличиваем эффективность тестирования в 4 раза



Увеличиваем эффективность тестирования в 4 раза

Всем привет, запускаю новую линию мини-постов(если будете плюсовать), под лозунгом Trading hack, буду выкладывать прикольные мульки, которые очень помогают лично мне.
Сегодня я расскажу про то, как я из одной лицензии Wealth делаю 4, но в теории могу и 6, абсолютно легально.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн