Все расчеты представлены с начала 2017 года и по END DATE
Сравнение стратегий сформировано по уровню риска, соответствующего общей классификации и обычно устанавливаемого на основании РИСК-ПРОФИЛЯ:
✅ УМЕРЕННЫЙ уровень риска — Основное внимание уделяется балансу между стабильностью портфеля и ростом его стоимости. Инвесторы должны быть готовы принять умеренный уровень волатильности и риск потери основных средств. Типовой портфель будет в основном сбалансирован между инвестициями в облигации, акции и, возможно, с небольшой долей в алгоритмических стратегиях.
Сюда отнесены стратегии — ABTRUST, AITRUST и AITRUST 2.0, которые сравниваются с бенчмарком RUSCLASSICBM*
Показатели стратегии ABTRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За период с 2017 года, %: +103.9
✅ CAGR, %: +8.75
✅ Волатильность, % в год: 10.96
✅ Коэффициент Шарпа***: 0.19
✅ Максимальная просадка****,%: 16.41
✅ Коэффициент Калмара*****: 0.55
Показатели стратегии AITRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За период с 2017 года, %: +221.3
Стратегия
Начнем с традиционной таблицы
Июнь, как и май с январем, снова был убыточным месяцем, с примерно таким же убытком, как в январе и мае этого года. Причиной этого была «пила» до 19 июня на акциях из-за речи Набиуллиной после снижения ставки ЦБ на 1% годовых 6 июня:
MCFTRR -0.02%;
GAZP+LKOH+SBER+div -0.74%;
Фьючерс на индекс РТС -0.13%.
И мой максимальный дневной убыток за этот период был как раз 6 июня -2.72%, а общий больше всего падения июня: -5.72%. А с 20-го июня меня «подвело» только 24 июня с известным заявлением Трампа о перемирии Израиля и Ирана и сильным падением цен на нефть после него. Если б не 24 июня, то я бы отбил 2.1% убытка до 19-го, но, увы, получилось только +0.6%.
Традиционное для моих обзоров сравнение с другими бенчмарками с начала года:
Приветствую, алго-господа и алго-подруги.
Сам торгую понемногу, много читаю и наблюдаю за результатами коллег из публично доступных.
Сложившаяся ситуация в трендовых стратежках на валюте и рядом за последнее время радовать вряд ли может кого-то из участвующих, поэтому хотелось бы прочитать ваше мнение.
Будете перенастраивать алгоритмы или нет, как долго это, на ваш взгляд, продлится, и как обычно кто виноват и что делать? :)
В качестве бенча для своих трендовых наблюдаю за рядом доступных стратегий, торгующих также тренды на срочке в брокере Ф.
Ситуация последнего времени заставляет немного попереживать, ибо все заложенное в цене начало превращаться в растянутую нитку без намеков на улучшение (пока).
Есть ощущение, что объемы почти никто не режет, а значит есть ожидания улучшения ситуации в ближайшее время. Вот об этом почитать и хотелось бы от вас.
Вот так с трендовыми в последнее время на ниточных (из тех, кого смотрю):