Постов с тегом "алгоритмическая торговля": 679

алгоритмическая торговля


Результаты всех стратегий Инвестиционного партнерства ABTRUST (END DATE 2025-06-30)

Все расчеты представлены с начала 2017 года и по END DATE

Сравнение стратегий сформировано по уровню риска, соответствующего общей классификации и обычно устанавливаемого на основании РИСК-ПРОФИЛЯ:

УМЕРЕННЫЙ уровень риска — Основное внимание уделяется балансу между стабильностью портфеля и ростом его стоимости. Инвесторы должны быть готовы принять умеренный уровень волатильности и риск потери основных средств. Типовой портфель будет в основном сбалансирован между инвестициями в облигации, акции и, возможно, с небольшой долей в алгоритмических стратегиях.
Сюда отнесены стратегии — ABTRUST, AITRUST и AITRUST 2.0, которые сравниваются с бенчмарком RUSCLASSICBM*

Сравнение стратегий с умеренным уровнем риска: ABTRUST, AITRUST, AITRUST 2.0 с бенчмарком RUSCLASSICBM c начала 2017 года
Показатели стратегии ABTRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров):

✅ За период с 2017 года, %: +103.9
✅ CAGR, %: +8.75
✅ Волатильность, % в год: 10.96
✅ Коэффициент Шарпа***: 0.19
✅ Максимальная просадка****,%: 16.41
✅ Коэффициент Калмара*****: 0.55

Показатели стратегии AITRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За период с 2017 года, %: +221.3



( Читать дальше )

Запустили свой ИПИФ "Альфа квант"

Наконец-то запустили свой алгоритмический ИПИФ «Альфа квант» на базе УК «Финам менеджмент». Это интервальный закрытый паевой инвестиционной фонд для квалифицированных инвесторов.

Алгоритмы зарабатывают до 60% годовых как на росте, так и на падении рынка. Это антикризисная стратегия, которая помогает защитить ваш капитал от кризиса, инфляции и девальвации рубля.

Запустили свой ИПИФ "Альфа квант"

Доходность за 3 года — 266%
Максимальная просадка — 15,53%
Средняя доходность в год — 54%
Кальмар — 3,5

Стратегия

  • Стратегия Евгения Ворончихина, которая объединяет в себе два подхода: Алгоритмическая торговля + Инвестиционный портфель
  • В фонде ведётся алгоритмическая трендовая торговля роботами на ликвидных фьючерсах и акциях как от лонга, так и от шорта. А также развернут пассивный инвестиционный портфель с регулярной ребалансировкой, который состоит из акций, облигаций, фондов и золота.
  • В активной алгоритмической стратегии может быть использовано маржинальное кредитование и шорты, поэтому она выполняет функцию хеджа для пассивной инвестиционной стратегии.


( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • ПИФы

Результат моментум торговли за 16 месяцев (Спойлер - в ноль)

Прошло 16 месяцев как я начал торговать по своей стратегии и пишу очередной промежуточный результат своей торговли. Как по мне — негативные результаты тоже полезны, чтобы у читателей смартлаба не складывалось ложное ощущение, что кругом успех за успехом.

Растерял почти всю полученную ранее доходность и почти все преимущество над рынком.

Кратко по стратегии: только акции из индекса Мосбиржи, только в лонг и без плечей. Алгоритм на Python: технический анализ, пара секретных формул и аккуратная валидация на исторических данных.
Детали по стратегии были в этом посте: smart-lab.ru/mobile/topic/1100097/

Результат моментум торговли за 16 месяцев (Спойлер - в ноль)



Мои итоги июня

Начнем с традиционной таблицы

 Мои итоги июня

Июнь, как и май с январем, снова был убыточным месяцем, с примерно таким же убытком, как в январе и мае этого года.  Причиной этого была  «пила» до 19 июня на акциях из-за речи Набиуллиной после  снижения ставки ЦБ на 1% годовых 6 июня:

MCFTRR -0.02%;

GAZP+LKOH+SBER+div  -0.74%;

Фьючерс на индекс РТС -0.13%.

И мой максимальный дневной убыток за этот период был как раз 6 июня -2.72%, а общий больше всего падения июня: -5.72%. А с 20-го июня меня «подвело» только 24 июня с известным заявлением Трампа о перемирии Израиля и  Ирана и сильным падением  цен на нефть после него. Если б не 24 июня, то я бы отбил 2.1% убытка до 19-го, но, увы, получилось только +0.6%.

Традиционное для моих обзоров сравнение с другими бенчмарками с начала года:  

 



( Читать дальше )

ВременнАя ценность будущего дохода

Предположим, вы открыли спекулятивную позицию в акциях, и вам нужно сразу решить, через сколько дней ее закрывать.

Вы вызываете своего прогнозиста и требуете, чтобы он озвучил прогноз (R, %) прибыльности этой позиции по дням удержания t, то есть функцию R(t) — в табличном виде, например. И он выписывает вам ее на бумажке. Например:
R(1) = 1%
R(2) = 2%
R(3) = 3%
R(4) = 4%
...

— оно же (1; 2; 3; 4...)

Какое время удержания позиции вы выберете? А если (4; 7; 9; 10; 10.5 ...)?

Или сразу в общем виде: какова должна быть метрика выбора времени удержания позиции в на основании функции R(t)?
_____________________

Быстрое уточнение: это не означает, что у позиции нет стоп-лосса, но именно об — отдельном — ордере на выход по времени.





Трендовая алготорговля на срочке - всё или возможны варианты?! 😭

Приветствую, алго-господа и алго-подруги. 

Сам торгую понемногу, много читаю и наблюдаю за результатами коллег из публично доступных. 

Сложившаяся ситуация в трендовых стратежках на валюте и рядом за последнее время радовать вряд ли может кого-то из участвующих, поэтому хотелось бы прочитать ваше мнение. 

Будете перенастраивать алгоритмы или нет, как долго это, на ваш взгляд, продлится, и как обычно кто виноват и что делать? :) 

В качестве бенча для своих трендовых наблюдаю за рядом доступных стратегий, торгующих также тренды на срочке в брокере Ф.

Ситуация последнего времени заставляет немного попереживать, ибо все заложенное в цене начало превращаться в растянутую нитку без намеков на улучшение (пока). 

Есть ощущение, что объемы почти никто не режет, а значит есть ожидания улучшения ситуации в ближайшее время. Вот об этом почитать и хотелось бы от вас.

Трендовая алготорговля на срочке - всё или возможны варианты?!   😭

Вот так с трендовыми в последнее время на ниточных (из тех, кого смотрю):



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн