Результаты портфельно-алгоритмической стратегии AITRUST 2.0 (END DATE 2025-06-30)

Стратегия AITRUST 2.0 в отличие от своего собрата AITRUST представляет из себя микс трёх стратегий: ABTRUST, ABIGTRUST и AHTRUST. Она включает в себя все преимущества портфельных подходов в инвестициях с аллокацией по классам активам, алгоритмическую торговлю и увеличенную долю вложения в акции. Несмотря на большее число в портфеле, чем в стратегии AITRUST, волатильность AITRUST 2.0 остается практически такой же из-за раскоррелированости всех базовых стратегий между собой.

Соотношение базовых стратегий выглядит так:
✅ 70% — Портфельная стратегия с динамическим управлением ABTRUST, активы которой вкладываются в облигации, акции, золото и фонды денежного рынка
✅ 15% — Алгоритмическая стратегия на ликвидных фьючерсах ABIGTRUST, которая торгует на срочном рынке контрактами на индекс РТС, USDRUB, CNYRUB, Газпром и Сбербанк
✅ 15% — Портфельная стратегия на АЛЬФА СКАКУНАХ AHTRUST, активы которой вкладываются в акции, которые потенциально могут обойти индекс широкого рынка

Доходность стратегии AITRUST 2.0 (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За 1 месяц: +2.7 %
✅ За 1 год (скользящий): +4.9 %
✅ С начала года: +2.4 %
✅ За весь период: +268.8% или +16.6% годовых

Сравнение стратегии AITRUST 2.0 за весь период с БЕНЧМАРКОМ RUSCLASSICBM*
Показатели стратегии AITRUST 2.0:
✅ CAGR, %: +16.59
✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +16.06
✅ Волатильность, % в год: 11.21
✅ Коэффициент Шарпа**: 0.82
✅ BETTA***: 0.32
✅ Коэффициент Трейнора, % в год: 28.65
✅ Альфа Дженсена, % годовых: 8.40
✅ Максимальная просадка****, %: 15.31
✅ Коэффициент Калмара*****: 1.05

Показатели стратегии RUSCLASSICBM:
✅ CAGR, %: +8.62
✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +9.30
✅ Волатильность, % в год: 14.03
✅ Коэффициент Шарпа: 0.17
✅ BETTA: 1
✅ Коэффициент Трейнора, % в год: 2.41
✅ Альфа Дженсена, % годовых: 0.0
✅ Максимальная просадка, %: 33.68
✅ Коэффициент Калмара: 0.28

Надеемся, что AITRUST 2.0, будет также популярна среди наших клиентов и потенциальных клиентов, как и предыдущая AITRUST.

О том, как присоединиться к нашей стратегии AITRUST 2.0 можно прочесть здесь ➡️

* RUSCLASSICBM — портфель состоящий на 60% из индексного фонда, повторяющего индекс MCFTR, и на 40% из индексного фонда, повторяющего индекс RGBITR. До появления в России биржевых фондов на соответствующие индексы, используются сами индексы. Ребанасировка между фондами происходит 1 раз в начале каждого года.

** Для расчёта коэффициентов Шарпа и Трейнора, а также Альфы Дженсена в качестве безрисковой ставки используется темп инфляции за соответствующий период, который составляет 6,89% годовых.

*** BETTA, коэффициент Трейнора и Альфа Дженсена считаются по отношению к бенчмарку — RUSCLASSICBM

**** Максимальная просадка рассчитана по месячным таймфреймам, на дневных она может несущественно отличаться

***** Коэффициент Калмара посчитан на всём историческом промежутке по месячным данным