алгоритмизация

Приветствую!

В данной статье хотелось бы рассказать о недавнем опыте процесса алгоритмизации ручной торговли.

Немного предыстории. Пришел человек с желанием сделать робота из серии, имею желание, но не имею возможности (не могу программировать). Ну это довольно распространенное явление. Суть алгоритма не такая и сложная для трейдера, НО обьяснить программисту, который не имеет опыта трейдинга — довольно таки сложно, имхо. 
Собственно обычно, даже «гури» рынка, не всегда могут обьяснить принцип своей торговой системы (ну кроме великих обучателей, которые легко могут обьяснить что покупать нужно дешевле, а продавать дороже!) 

С чего же начинать процесс описания системы,  в таком случае?

Как мне кажется, необходимо следовать простым правилам

1 не врать самому себе (если данный алгоритм не приносит в ручной торговле 50% в месяц, естественно цифра условная, то и после алгоритмизации не стоит ожидать большого профита) 
Лично для меня это самый важный пункт в процессе алгоритмизации. 
2 Делать для себя заметки, максимально детализируя принцип принятия решения о входе. 
Помимо того, что мы рисуем индикаторы и каналы, на которые ориентируемся в торговле, всегда присутствует множество факторов, особенно если трейдинг активный, внутредневной. Это и время в которое мы торгуем и не торгуем,  личные ощущения (ну например цена слишком сильно выросла или слишком сильно упала для данного инструмента и мы приняли решение «ловить падающий нож»), новости, «коррелируемые тикеры (ну например нефть подросла, бакс упал и мы решили срочно пора покупать ртс), плотность в стакане (возможно), накопление кластера (»аля volfix"), усреднение убытка (желание не закрывать своего лося, а тянуть неизбежное) и тд и тп. Реально лучше описывать абсолютно все детали. Чисто теоретически алгоритмизировать можно практически все, от слов, все покупали и я решил купить. 
3 Описать личный мани и риск менеджмент (если такой имеется) 

После этих довольно не сложных шагов уже начнется выжимка алгоритма. Тут есть два пути. Первый — это все описанное абсолютно все, реализовать, и потом методом проб и ошибок отсекать то, что делает результат только хуже (так как анализом уже совершенных сделок, редко какой трейдер занимается). Второй же путь обратный,  начинать реализацию от основного сигнала, и в дальнейшем наращивать дополнительные условия (удобнее всего делать в виде настроек, для того чтобы было проще ту или иную настройку вкл/выкл). 

Естественно в дальнейшем будет огромное количество изменений и дополнений в алгоритме потому тут или уж нанимать постоянного программиста себе или упереться и научиться самому(правильнее имхо)

Цель, автоматизации алгоритма, не всегда сводится к тому, что робот торгует, а я кайфую на островах. Нет, это абсолютно не так, и если перестать анализировать рынок то довольно быстро упираемся в отсутствии идей трейдинга. Чаще всего сталкиваюсь с тем, что вроде бы у человека есть алгоритм, но это по большей части «теоретический трейдинг», то есть когда основной заработок только в теории. Далее после алгоритмизации и анализа результата сводится или к разочарованию (что тоже не плохо, ведь лучше разочароваться так, чем после слива денег) или к более правильному выходу — совершенствованию системы, в плоть до полного отказа от первоначального алгоритма и рождению нечто нового!
Понятно что в случае с совершенствованием системы, процесс бесконечен, но что делать если разочаровались в алгоритме? Хоть и субьективно, но все же, по моему опыту, большинство трейдеров просто уходят с рынка, после разочарования. Единственно что могу посоветовать — делайте перерывы в торговле с изучением нового для себя, новый софт, новые «индикаторы», новые методы и тд. 

Теперь к конкретному примеру, с которым ко мне пришел человек. Суть в двух словах — ловить импульс рынка, выходить когда встретили сопротивление (объемы накопленные в кластерах) или по стопу. Конечно это упрощенное изложение, но не могу же чужие секреты расскрывать (хоть секретов и нет, но все же не этичненько) 

В целом для внутредневного трейдинга алгоритм довольно нормальный. Не топчик, но как к минимум потенциально интересный. На данном этапе осталось только управление размером позиции доделать и будет уже интереснее результаты, но пока что дела обстоят так:
Тут результаты по rih 

( Читать дальше )

Индекс Гиттинса

Задача клинических испытаний, поставленной Unilever. При наличии нескольких химических соединений как быстрее всего определить, какое из них будет наиболее эффективным в борьбе с болезнью? Это было, по сути, иное воплощение проблемы многорукого бандита.

у настоящего приоритет выше: вылеченный сегодня пациент гораздо более ценен, чем вылеченный через неделю или через год, и то же самое можно сказать и о прибылях. Экономисты называют «дисконтированием» эту идею ценить настоящее выше, чем будущее.

Гиттинс подошел к проблеме многорукого бандита с этой точки зрения. Он поставил своей целью максимизацию прибылей не в течение ограниченного временного интервала, а в бесконечном необозримом будущем, хотя и дисконтированном.

Гиттинс в свою очередь предположил, что ценность, приписываемая выгодам, уменьшается в геометрической прогрессии.

( Читать дальше )

Поймай интервал

«Лови мгновение», – призывает Робин Уильямс в фильме «Общество мертвых поэтов» (1989). «Ловите мгновение, мальчики! Пусть ваша жизнь будет необыкновенной!»

( Читать дальше )

Когда парковаться

Шоуп прославился благодаря своей книге «Высокая цена бесплатной парковки». Идеальное парковочное место, в понимании Шоупа, – то, в котором умело соблюден точный баланс между стоимостью места парковки, неудобством от ходьбы пешком, временем, затраченным на поиски свободного пространства.
Поиски парковки всегда включают в себя элемент теории игр: пока вы пытаетесь перехитрить всех водителей на дороге, они, в свою очередь, пытаются перехитрить вас^[5]. Таким образом, большинство проблем с парковкой сводится к одному фактору – уровню заполненности. Это отношение общего числа парковочных мест к количеству занятых в данный момент.

Решение Шоупа предполагает

( Читать дальше )

Любовный алгоритм
smart-lab.ru/blog/443444.php Первая часть конспекта
Вся книга http://flibustahezeous3.onion/b/498745/read через Tor

Я вышла замуж за первого мужчину, которого поцеловала. Когда я рассказываю эту историю своим детям, они просто не находят слов. Барбара Буш

Майкл Трик  искал любовь. «Меня осенило: эта проблема уже изучена; это же задача о секретаре!». Майкл произвел расчет. Он не знал, сколько женщин он встретит в своей жизни, но само по себе правило 37 % обладает определенной гибкостью: его можно применить как в отношении количества кандидатов, так и при определении периода поиска. Трик предположил, что будет искать суженую с 18 до 40 лет. Таким образом, согласно правилу 37 % он определил, что по достижении 26,1 года он должен перейти от «просмотра» кандидаток к непосредственному отбору. Так и получилось. Я сделал ей предложение, – пишет Трик, – и она ответила мне отказом».

( Читать дальше )

Алгоритмы для жизни: Простые способы принимать верные решения Брайан Кристиан, Том Гриффитс  http://proxy.flibusta.is/b/498745 http://flibustahezeous3.onion/b/498745/read через Tor

Чем больше информации вы соберете, тем быстрее вы поймете, что перед вами та самая квартира, которую вы искали, – хотя, скорее всего, вы уже ее упустили.

Так что же делать? Каким образом вы примете взвешенное решение, если сам факт обдумывания ставит под угрозу результат? Есть ответ.

Тридцать семь процентов.

Если вы хотите максимально увеличить свои шансы на получение лучшей квартиры, потратьте 37 % вашего времени и усилий (11 дней, если вы задались целью найти квартиру за месяц) на изучение вариантов без каких бы то ни было обязательств. Вы просто примеряетесь.

Это обоснованно оптимальное решение.

Мы знаем это, потому что поиск квартиры принадлежит к разряду математических задач – «

( Читать дальше )

Доброго всем дня! Возникла потребность оптимизировать и подвести под алгоритм ручную ТС. Подскажите, кто на этом ресурсе может помочь с этим вопросом?

Смотрел этим воскресным утром пару старых стратежек. Одна умерла приблизительно тогда, когда мы ее выбросили. А вот вторая… Мой брат был крут. Эта стратежка работает по сей день. Завтра сажусь запиливать ее по новому алгоритму построения систем.

Тот редкий случай, когда система была придумана в 2008-м и успешно заправляла гелик работала в умелых руках. Но зависела сильно от того, кто ее изобрел. Не потому что человеческий фактор, а потому что целый набор деталей он не мог объяснить. Только сейчас, с новыми сравнительно навыками построения торговых систем, мне удалось ее воспроизвести как единую мысль.

Очень Редкий Случай когда система работает после дюжины смен рыночного поведения… По этой системе много кто пытался работать и не получалось. Я в их числе.

… Забегая наперед и отвечая на все вопросы сразу — брат погиб, поэтому его ценные знания и навыки ушли вместе с ним.

Товарищи, подскажите, как можно формализовать консолидации цены, чтобы алгоритм мог четко отличать, где тренд, а где пила?
Какие могут быть критерии для ряда данных?

Выложу ещё немного из накопленного.
Прежде всего хочу начать с формулировки задачи.
Консолидация — это движение цены в диапазоне.
Но такая формулировка не имеет «торговой» составляющей.
Она скорее характеризует собственно сам график.
Нас же интересует «потециальная энергия», которую собирает
консолидация, чтобы потом превратить её в «кинетическую
энергию» движения. Думаю такая аналогия с физикой уместна.
Поэтому для трейдинга:
Консолидация — это движение цены в диапазоне при существенном объёме.
Существенный может варьироваться:
— для актива внутри дня, относительно среднего в день за неделю;
— для актива за неделю
и тд.
Рассмотрим самый простой вариант — интрадей, поскольку такие
консолидации формируются маркетмейкерами и реализуются внутри дня.
Пусть у нас уже есть некий робот, который собирает распределение
объёма по цене, считает некие средние, может спрос/предложение и тп.

( Читать дальше )