алгоритм торговли

1. В торговле я должен быть объективным и способным контролировать свои эмоции. В отношении открытых позиций я неэмоционален.
2. При открытии позиции и выставлении лимитов я оперирую исключительно пунктами в рабочем диапазоне цен. Деньги во время торговли для меня не существуют.
3. Для меня правильный трейдинг – это четкое выполнение сигналов моей торговой системы независимо от результатов по конкретной сделке. Эмоции во время выполнения торгового плана отсутствуют.
4. Торговый план на день я формирую исключительно до начала торгов. Ни взлеты, ни падения в течение дня не могут расстроить мой торговый план на день. Моя задача – найти подходящее время для исполнения на текущем рынке решения, которое ранее было принято без лишних эмоций.
5. Я не торгую целый день. Торговля целый день притупляет мысль и ухудшает результаты. Моя задача – определить для себя правильное и комфортное время для совершения 1-3 прибыльных сделок в день. Остальное время я занимаюсь семьей и личностным ростом (спорт, основная работа, учеба, правильный отдых).

( Читать дальше )

Всем привет.
      Решил проверить гипотезу, что если открывать позицию от балды (проверял на RI за последние года), выставлять стоп лосс и тейк профит, чтобы стоп был в несколько раз меньше чем профит, например 300 пунктов стоп и 1000 пунктов профит, и с помощью генератора случайных чисел какбы подбрасывать монетку с вероятностью 50/50 входить в лонг или в шорт, выходить по стопу или профиту и сразу открывать новую сделку…  на  истории прогнать и посмотреть что получится.
     Результат — как ни крути размером стопа и профита, как не меняй соотношение — это не даёт никакого преимущества! После серии из нескольких тясяч сделок получаем в результате  кривую прибыли подобно броуновскому движению — чистое казино, на одной и той же истории может  в жесткий минус уйти и в плюс, и игра размером стопа и профита никакого положительного результата не приносит, если сделки открывать случайно.
     Таким образом развеян миф о том, что выставленные стоп-лоссов и тейк-профитов могут как-то увеличить шансы получить прибыль от случайно или бездумно совершаемых сделок.

( Читать дальше )

 как переделать фразу if ((CrossOver(bar, (Synchronize(MACDExt.Series(newSymbol.Close, parameter0.ValueInt, parameter1.ValueInt))), (Synchronize(EMA.Series(MACDExt.Series(newSymbol.Close, parameter0.ValueInt, parameter1.ValueInt), parameter2.ValueInt)))[bar])) по такому принципу :
Вашей стратегии MACD строит от синхронизированного инструмента, но это не правильно.
(MACDExt.Value(bar, newSymbolSynchronized.Close, parameter3.ValueInt, parameter4.ValueInt) > 0))

Правильно строить сначала MACD, а потом его уже синхронизировать с основным таймфреймом:
(Synchronize(MACDExt.Series(newSymbol.Close, parameter3.ValueInt, parameter4.ValueInt))[bar]
Тем кто поможет, скину алгоритм полностью, он с хорошей прибылью. 

Такое впечатление, что роботам на фртс залили алгоритм — реагироать на движения вниз и игногировать движения вверх.
Ворос к роботостроителям: возможно ли такое?

Прослушал сегодня интересный вебинар: FORTS: простые шаги к успеху. Деньги под ногами» Часть I.  http://www.ilearney.com/elearning/details.php?ID=7992
Выкладываю тезисы, думаю будет интересно, кто торгует на Фортсе или присматривается к нему.

Задачи, которые следовало решить, для выполнения целей по заработку на фьючерсе РТС:
— как определить разворот и войти с маленьким стопом
— как торговать внутри дня с большим лотом и маленьким стопом.
-как найти точки, в которых высока вероятность развития импульса
— как торгуя развороты, не встать против тренда
Комфортный системный ориентир – 2% в день, 800 пунктов: депо2, 1200 пт: депо 3.
Стоп 200-300 пунктов (максимум 500 пунктов).
Сделки от 5 часов до 2 свечей.
В дневнике только – утро, обед и вечер, для удобства анализа.
Частая проблема трейдера – залипания на определенной точке.
Сейчас рынок отыгрывает все идеи вечером.
Выход по цели или обратному сигналу.
Покупка разворотной точки.


( Читать дальше )

Решил вложить конспект выступления Герчика.
Я думаю конспект будет интересен для систематизации услышанного и обсуждения прогноза и подхода Александра к торговли отбоя от уровня.

Торгую только ОТБОИ ОТ УРОВНЯ.
Вся борьба всегда идет возле КЛЮЧЕВЫХ точек.
Одна из самых сильных моделей по технике: ложный бар, ложнй пробой, который сформирован 2 барами.

Проблема номер 1: Нельзы лезь на пробой в сильный уровень.
Индекс РТС: 3 раза ударялись в 135, как только пробили будем идти до следующего сильного уровня 140.
Пробиваем 140 и закрепились в дневном баре — лонг до 145.
25.11.2012 скорее всего подойдем к 145 и так как нет объемов скорее всего от него будем спускаться к 140.
135 сильный уровень — долго стояли возле этого уровня.
Крупняк набирает позу возле круглых уровней, т.к. легче считать.
После того как 3 раза ударились в сильный уровень 135, переходим с дневного графика на меньший тайм-фрейм и ищем току входа.

( Читать дальше )

Куда уходят дни, пока удачи ждёшь
Вернутся ли они? Нет, ты их не вернёшь...
Прощальным огоньком менькнут твои года
Забудем обо всём… Исчезнем навсегда

 =) Так вот… больше никогда подобные мысли не посетят Вас, ибо Грааль теперь с нами… больше никаких убытков, сомнений и гаданий на кофейной гуще — только прибыль, много прибыли… очень много прибыли) 

    Картинки уже много раз выкладывал, теперь саму прогрммку кто хочет может скачать, посмотерть и позапускать… минимум сделок, максимум прибыли… и на тренде и контр-тренде одинаково эффективен

ссылка для скачивания
 files.mail.ru/K6PQSU

просто распаковать на диск папку и запустить внутри файл WindowsFormsApplication1.exe

Скриншот программы: