SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. KonstantinLebedev
Русал пришел к своей квадратичной функции регрессия c r^2 0,87
- 08 сентября 2021, 12:40
- |
- Константин Лебедев
По оси X — Фьючерс на алюминий на Шанхайской бирже с 2019-го года
По оси Y — Дневные цены закрытия котировок акций Русал, так же с 2019-го года
Большая красная точка — это сегодняшний день, на момент поста.
Красная линия — квадратичная функция регресси
Синяя пунктирная линия — линенйная функция регресси
Почему это важно, смотри предыдущий пост перед началом движения, было указано куда идем и почему идем, вот и пришли. Но разброс большой можем идти выше к 70-и рублям при той же цена алюминия.
Как всегда предоставляю исходные данные от расчета пользуйтесь jupyter notebook файл
По оси Y — Дневные цены закрытия котировок акций Русал, так же с 2019-го года
Большая красная точка — это сегодняшний день, на момент поста.
Красная линия — квадратичная функция регресси
Синяя пунктирная линия — линенйная функция регресси
Почему это важно, смотри предыдущий пост перед началом движения, было указано куда идем и почему идем, вот и пришли. Но разброс большой можем идти выше к 70-и рублям при той же цена алюминия.
Как всегда предоставляю исходные данные от расчета пользуйтесь jupyter notebook файл
теги блога Константин Лебедев
- CHMF
- help me
- IMOEX
- MAGN
- MOEX
- NLMK
- open source
- RVI
- Transaq Connector
- акции
- акции роста
- акция
- акция-ракета
- алгоритм для трейдинга
- алгоритм торговли
- алгоритмическая торговля
- алгоритмический трейдер
- анализ
- анализ акции
- анализ акций
- аналитика
- баффет
- военный конфликт
- война
- втб
- Вторжение
- выплата дивидендов
- выплаты
- Газпром
- геополитические риски
- гмк норникель
- гос долг сша
- Грузия
- Дивидендные акции
- дивиденды
- дисконтированный денежный поток
- дом.рф
- доход с биржи
- Евраз
- запасы
- инфляция в США
- ипотека
- исследование
- квартальная отчетность
- коррекция
- корреляции
- лукойл
- маржин колл
- металлурги
- металлургия
- металурги
- ММК
- мобильный пост
- Московская Биржа
- мсфо
- начинающий инвестор
- НЛМК
- новость
- операционные результаты
- отчет РСБУ
- отчёт
- оффтоп
- политика
- пособия
- пошлины
- презентация
- причина падения акций
- причины роста и падения акций
- прогноз
- прогноз по акциям
- прозноз
- ракета
- Ребалансировка MSCI
- регрессия
- русал
- сбербанк
- Северсталь
- софт
- софт для трейдинга
- справедливая стоимость
- среднесрочные инвестиции
- стат
- стоимостное инвестирование
- технический анализ
- торговые роботы
- торговые сигналы
- торговый софт
- трежерис США
- трейдинг
- Украина
- фейк
- Финам
- финанализ
- финансовая модель
- ФРС ставка
- фундаментальный анализ
- фьючерс MIX
- ЦБ России
- цветная металлургия
Я не смогу пересказать в комменте весь курс, извините.
wistopus, коты соблюдают запреты А.Г. !
Оно отражает скорость роста Y(цена акция) относительно X(базовый ресурс или спред между сырьем и продукцией) с поправочным коэффициентом.
Михаил, Для этого я предоставил исходный алгоритм , вы можете его перепроверить и указать предметно на ошибки и в вычисления использовал полиномиальную регрессию, а линейная больше для сравнения добавлена.
1. Анализ временных рядов необходимо начинать с теста на стационарность, например Дики — Фуллера. У вас его нет. Если по результатам теста обнаружилось наличие единичного корня, то линейную регрессию строить нельзя. С большой долей вероятности он в ваших данных присутсвует.
2. Если единичного корня все-таки нет, то после построения регрессии нужно построить графики afc/pafc и проверить отсутсвие значимого их отклонения от нуля. Тут я на глаз уверен на 100%, что присутствует отличная от нуля автокорреляция остатков. В этом случае нужно использовать ARMAX модель для построения зависимости с учетом значимых лагов на afc/pafc.
www.statsmodels.org/stable/generated/statsmodels.tsa.stattools.adfuller.html
www.statsmodels.org/stable/generated/statsmodels.tsa.stattools.acf.html
www.statsmodels.org/stable/generated/statsmodels.tsa.stattools.pacf.html
www.statsmodels.org/stable/generated/statsmodels.tsa.statespace.sarimax.SARIMAX.html
Значение p намного меньше уровня значимости 0,05, и, следовательно, мы можем отклонить нулевую гипотезу и принять, что ряд является стационарным.
www.investopedia.com/terms/d/durbin-watson-statistic.asp
Если она, есть значит на регрессии можно зарабатывать :)