автоследование

Российские ETF
www.tbank.ru/invest/strategies/01189663-dd5c-4d69-b77f-0dd1b65eddf0/

О стратегии

Стратегия подходит для ИИС. Стратегия подходит для инвесторов с небольшим бюджетом, которые рассматривают вложение денежных средств в российские ETF фонды. Получение прибыли от долгосрочного инвестирования в фонды. Долгосрочные сделки на основе технического и фундаментального анализа.


( Читать дальше )

Ребята, стратегия Купонная зарплата была пополнена 10 июля и это результат всего 5и полных дней работы стратегии за которые мы видим доходность в +1,41% 

 />

( Читать дальше )

     Из комментов в Телеграме, подписчик делится популярным мнением: «Все Пифы берут деньги от объёма. Меня это возмущает в крайней степени». И стратегии автоследования, добавляет — обычно тоже берут так. Далее он пишет, что делиться — не проблема. Он бы делился, будь там другая модель. Например, процент с прибыли. А комиссия с СЧА (стоимости чистых активов) как бы говорит о том, что ПИФ зарабатывать не умеет и не хочет, а хочет только паразитировать на объеме…

 

     Для начала — давайте посчитаем. Допустим, есть некий ПИФ активного управления, который может делать альфу к индексу. Не самую большую, но может. Вдолгую он имеет доходность 20% годовых до комиссии. Вопрос, как выгоднее инвестору: чтобы он брал 3% от СЧА «на халяву» или 30% с прибыли «от честно заработанного»? Легко посчитать, что в первом случае услуги ПИФа обойдутся в 3% от счета в год, а во втором в 6%, а точнее, еще больше. Потому что на бычьем рынке он будет брать свое, а на медвежьем он не собирается это никому возвращать.

( Читать дальше )

В видео рассказываю о плюсах и минусах автоследования.



Наверное, про какие-то важные моменты забыл упомянуть. Поделитесь в комментариях своим мнением про автоследование!

     Важное техническое замечание для подписчиков моего автоследования в Финаме. Хотя… совет, мне кажется, будет полезен почти всем.  Но сначала конкретика. С 1 июля в Финаме меняется система оценки риска по стратегиям. Та самая, где присваивается статусы «агрессивный», «умеренный» и «консервативный». Подробности вот тут https://docs.comon.ru/trader-information/complexity-risk-estimation/ и тут https://files.comon.ru/usercontent/2025Risk_methodology.pdf

 

     Если вы не до конца поняли, что там написано — это не страшно. Я сам не уверен, что понял до конца. У большинства моих стратегий статус «консервативный», надеюсь, он сохранится, но на 100% не поручусь. И вот если он повысится, там грозятся отключить всех, кто по статусу под новый риск не подходит. Скажем, если у клиента стоит профиль риска «консервативный», то уже стратегия с меткой «умеренная» ему будет недоступна. Самое смешное, что в самих стратегиях при этом ничего не меняется! Меняется лишь бумажная методика оценки рисков: смотрели на одни параметры, стали смотреть на другие. А завтра какие-нибудь третьи придумают.

( Читать дальше )

Мы запустили самое дешевое автоследование в Т без комиссии за результат. Комиссия за следование 0,167% в месяц и в нее входят комиссии за сделки и вообще всё. Сегодня подводим промежуточные итоги

 

Задача автоследований – сделать публичный портфель с разными стратегиями, совместив с удобством использования. Постоянно ребалансировать свои портфели сложно, если их несколько. Автоследование дает автоматизацию и простоту🤝Спасибо Т за классную платформу!

 

🤟👵Бабуля на максималках

Описание: перспективные среднесрочные облигации с рейтингом А- и выше. Более волатилен в сравнении с фондами денежного рынка, но дает и более высокую доходность

Старт: 30 августа 2024

Бенчмарк: индекс корп.облигаций RUCBTRNS

Результат: 18,6% у автоследа за 9 месяцев, 16,8% у бенчмарка

Мнение: за вычетом комиссии результат близок к бенчмарку

👉посмотреть

📊Лучше, чем LQDT

Описание: короткие ликвидные бонды дюрацией до полугода. Минимальная волатильность из-за супер-коротких сроков, но и потенциал ниже, чем у 👵Бабули. Задача была сделать максимально ровный график, обгоняющий по доходность LQDT. Мы это сделали!

( Читать дальше )

     Рубрика «вопрос-ответ»

     «Какой в ваших стратегиях заложен риск на сделку?»

     Там нет понятия «риск на сделку». По крайней мере, нет риска, выраженного в процентах. Давайте посмотрим на проблему стоп-лосса честно. Там сама концепция ложная, что якобы риск можно ограничить стопом. Но давайте признаем, что бывает гэп, все самое худшее происходит там, и никакой процентный стоп — от гэпа не спасает. Стоп может быть хоть 0.5%, гэпу в 5% на это все равно. Такое ощущение, что его вообще придумали плечевые инфоцыгане, чтобы как-то успокоить паству, мол, с пятым плечом не страшно, у нас же стоп.

     У меня управление риском идет через размер позиции, так надежнее и честнее. Например, на всех стратегиях автоследа (кроме одной, специально безбашенной для тех, кому надо) не более 200% от счета на валютных фьючах, это почти без плеч. На сильной волатильности сайз режется в разы, может быть и 50% от депозита.

( Читать дальше )

За последние годы сервисы автоследования на Московской бирже стали гораздо удобнее, как для автора стратегии, так и для инвестора. Знаю, что сейчас есть 4 компании, которые предоставляют данный сервис:

• Comon от Финам
• Fintarget от БКС
• Т-Банк
• Альфа банк

Интересует мнение пользователей Смартлаба, плюсы и минусы данных сервисов. Если знакомы хоть в каком-то приближении с любым из них, поделитесь информацией в комментариях.

Интересуют как общие, так и чатные моменты:

• Какой сервис удобнее для Автора / Инвестора?
• Какой из сервисов надежнее для инвесторов?
• Где больше инвестиций можно получить в управление?
• У какой компании сервис автоследования информативнее?
• Возможно, есть другие компании, которые предоставляют данный сервис?
• и др.

В 2013 году данный сервис только начинал развиваться. В то время автоследование работало через программу EasyMani.
У меня был интерес к данному сервису и я создал стратегию с названием FT-стратег и стал совершать сделки с акциями. Мои торговые результаты за тот период и сейчас доступны по ссылке mfd.ru/tradingsignals/managers/view/66153

( Читать дальше )

БКС «Мир инвестиций» первым на рынке представил стратегию автоследования для криптоактивов. Продукт «Криптотрейдер AI» использует ИИ для управления фьючерсами на паи iShares Bitcoin Trust ETF, торги которыми стартовали 4 июня на Мосбирже. Также в стратегию входят валютные фьючерсы и фонд ликвидности. В будущем планируется расширить спектр криптоинструментов.

Инвестировать могут только квалифицированные инвесторы — от 500 тыс. руб. Комиссии составляют 0,5% за подключение, 4% за следование и 20% от прибыли. ИИ в стратегии самостоятельно открывает и закрывает позиции, действуя быстрее человека и без эмоций, но финальные решения всё же остаются за автором стратегии.

По словам представителей БКС, ИИ обеспечивает стабильность, снижает риск панических действий и точно следует анализу. Дополнительную защиту обеспечивают лимиты и стоп-лоссы. Стратегия уже показала высокий интерес: в первый день объем торгов фьючерсом на ETF превысил 423 млн руб.

Другие игроки рынка — «Финам», «ВТБ мои инвестиции», «Риком-траст» и «Т-инвестиции» — также рассматривают интеграцию криптоинструментов в автоследование. Пока сдерживающим фактором остаётся низкая ликвидность и ограниченное число доступных инструментов.

( Читать дальше )

Автоследование – слово, которое вызывает много эмоций и в первую очередь негативных, основаны они на предубеждениях. Перед написанием материала было потрачено сотни часов, проштудировано сотни материалов, просмотрено тысячи комментариев. В этом материале посмотрим на продукт со стороны брокера, управляющего и клиента, у меня нет цели посмотреть плюсы или минусы только одной стороны, всех будем хвалить, критиковать и не понимать. Прекрасно понимаю, что всем пофиг на всех и главное получить свою выгоду, никто не захочет рекомендовать прочитать этот материал своему знакомому, особенно если в нём полностью не описывается только ваша точка зрения, а такого варианта не может быть в нормальном контенте, не бывает только черного или белого, плохого или хорошего, идеального продукта, всегда будут недовольные хоть продавай продукцию Apple за цент.

Автоследование активно рекламируют брокеры, миллионы рублей идут на маркетинг и логично этим тратам появляется большая аудитория интересующихся.

( Читать дальше )