Шарп

На языке Питон научился строить красивые графики. Как я без этого раньше жил? Визуализация — наше всё.
Вопрос смарт-лабовским математикам. 
Стратегия одна. Робот подбирает наилучшие параметры по историческим данным. 
Вот график доходности с одним из параметров. С этим параметром у стратегии максимальная доходность.
Вертикальная ось — доход в рублях, горизонтальная ось — количество сделок.
В начале была глубокая просадка. Значит я этот вариант отвергаю не смотря на то, что в итоге он дал максимальную прибыль.

В работу будут взяты иные параметры, которые не дают высокой доходности, но у них нет просадок.
Как всё это анализировать?
График строился по такому ряду чисел (это накопленная прибыль в рублях):


( Читать дальше )

Судя по информации, которую они присылают, всё у них нормальненко так.Кто нибудь, реально, работал с ними?

Пришла посылка сегодня.Заказал книгу. Инвестиции. Шарп. Кто читал?.. Прошлая которую прочел была Разумный инвестор Грэма… Её точно не стоит читать, столько в ней воды.Про то как классно быть инвестором и покупать акции но при этом нужно быть осторожным и также покупать облигации и так до конца книги… И про усреднение.В 3 раза можно сократить.

Ветхий Завет и Новый Завет



( Читать дальше )

Сегодня выкладываю в свободный доступ инвестиционные характеристики стратегии Вавилон Рус, построенной на основе Asset Allocation. Возможно, данная стратегия заинтересует институциональных инвесторов или частных инвесторов-профессионалов с долгосрочным горизонтом инвестирования. Я в свою очередь готов рассказать о ней более подробно в случае интереса (пишите в личку или в комментарии). 

Стратегия подходит: институциональные инвесторы, частные инвесторы с долгосрочным горизонтом инвестирования.

Среднегодовая доходность за 10 лет: +18%  (ежегодно, с учетом сложного процента, процент округлен). Прирост стоимости активов за 10 лет в 5,5 раз.

Доходность за 2015 год: +29,2% (фактическая), +29,5% (модельная).

Доходность за I кв. 2016 года: +8,2%

Средства распределены по следующим активам:

Акции – доля от 40 до 60%;

Облигации – доля от 15 до 35%;

Золото – доля от 15 до 35%.

Ежегодно происходит ребалансировка портфеля и подбирается целевое соотношение активов.

( Читать дальше )

8 марта в Казахстане откроется первый McDonald's.

Запасы природного газа обнаружены на западе черноморского побережья Турции. В ближайшее время ожидается официальное заявление властей по этому поводу.

Основные фондовые индексы за год (индекс, февраль 2015=100). ММВБ держится в нулях.


Звезда сланцевого бума в США Сhesapeake получила гигантский убыток в 2015г. Количество буровых установок Chesapeake упало с 67 до 14, но добыча даже увеличилась.

Wells Fargo & Co. списал 1,2 млрд долларов в резерв на потенциальные убытки, связанные с кредитами нефтегазовой отрасли.

Росавтобанк не проводит финансовые операции.

Офшорные должники российских банков пошли на дефолт.
Просрочка выросла на 200 млрд всего за месяц.

( Читать дальше )

Для тех кому интересен фондовый рынок, возможно будут полезными представленные ниже приложения, если и не для практической деятельности (хотя и для этого тоже), то как минимум для общего развития:

1. "Анализ статистики цен финансового инструмента" — отличная возможность увидеть основные поведенческие характеристики цен финансового инструмента такие как волатильность, риск, анализ свечей роста/падения, VaR и ряд др.).

Подробное описание:
http://abnsecurities.blogspot.ru/2013/10/blog-post_27.html#more

Скачать бесплатно можно здесь:
http://www.h2t.ru/market/item/analiz-statistiki-cen-finansovogo-instrumenta.html
или
http://1drv.ms/183iMOX

2. "Портфельные инвестиции на российском рынке акций по модели Марковица

( Читать дальше )

Добрый день, уважаемое сообщество трейдеров, инвесторов и всех кто интересуется рынком ценных бумаг!
 
Модель У. Шарпа или как её ещё называют часто рыночная модель была впервые предложена американским экономистом, лауреатом Нобелевской премии Уильямом Форсайтом Шарпом в середине 60-х годов прошлого столетия.
 

Уильям Ф. Шарп является в настоящее время почетным профессором Высшей школы бизнеса Стэнфордского университета.
 
В 1990 г. он получил Нобелевскую премию по экономике, которую он получил за развитие теории оценки финансовых активов.
 
Он является одним из трех авторов одного из самых популярных в мире фундаментального учебника по курсу "ИНВЕСТИЦИИ".
 
В модели Шарпа представлена зависимость между ожидаемой доходностью актива и ожидаемой доходностью рынка. Предполагается, что доходность обыкновенной акции за определенный период связанна с доходностью за аналогичный период с доходностью рыночного индекса. В этом случае с ростом рыночного индекса, вероятно, будет расти и цена акции и наоборот.


( Читать дальше )

Что такое деривативы. Статейка из блога Уиллиама Шарпа (которому большой респект).
____________________________________________
В недавнем прошлом несколько слов начинающихся на «Д» приобрели негативный смысл. Стало принято считать, что Долги и Деривативы вызвали спад в мировой экономике. И есть опасения, что за текущим спадом последует депрессия.

Депрессия может наступит, а может и не наступит. Но уже и сейчас не лучшие времена, и чрезмерные долги и неаккуратное обращение с деривативами явно имеют к этому отношение.

Большинство из нас имели дело с долговыми инструментами. Вы даете мне деньги сейчас, а я обещаю вернуть их вам потом с процентами. Конечно, на практике все несколько сложнее. Невообразимо сложный механизм, лежащий в основе некоторых долговых инструментов, просто ошеломляет. Но по крайней мере, сущность долговых инструментов всем понятна.

С другой стороны вы думаете, что никогда не покупали и не продавали производные финансовые инструменты (деривативы), и не имеете ни малейшего понятия об их положительных и отрицательных сторонах. Что такое производные финансовые инструменты? Неужели в них есть необходимость? Если они так опасны, то почему их просто не запретят?

( Читать дальше )