Фьючерс на Индекс РТС

Вполне реально формирование разворотной фигуры Голова и плечи: слева сформировалось левое плечо, далее голова и на данный момент идет формирование правого плеча. Соответственно, уровнем снижения ожидаю район 172 000 п.

Встал в шорт от 188000 — в экстремум = стоп 188600.

При снижении 186500 и ниже — добавить и перенести стоп по всей позе в безубыток.

Вот такой вот план ))

Вчера рынок был ужасный. И дело, я думаю не только в Японии.

У индекса РТС зона поддержки находится на уровне 1850 с учетом бэквордации 7000 пп. по риму получается 178 000. А вот если пробьем, то получим сильную коррекцию и возможно переход в медвежий рынок.





____________________________________________________


Правило основное писать в рекомендации срок:
краткосрочно (КР) — в течение максимум часа.
среднесрочно (СР) — внутри дня.
долгосрочно — (ДО) — от дня и больше.

Утренний внешний фон уже не выглядит столь пугающим, как это было в конце вечерней сессии. Ситуация на рынках намного улучшилась несколько часов назад. Японский идекс NIKKEI 225 ещё час назад почти выхоходил в ноль, но уже вновь теряет  более 1%.  Что касается других факторов, то нефть держится на положительной территории и фьючрсы на америку прибавляют в среднем 0.4-0.5%.  Всё это пока говорит что ниже 182000 по fRTS мы идти не должны, не говоря о тесте отметки 180000. Так же быкам сегодня на руку может играть и тот факт, что на панике сейчас набрано огромное количество шортов, которые в любой момент начнут закрываться, а также гигантская бэквардация, которая достигла вчера 8000 пунктов. 

Торгую на мамбе с 2007, однако потянуло к романтике и хочется попробовать торговлю фьючерсными контрактами и опционами. Буду очень признателен, если местные зубры подскажут, с чего они начинали, что лучше почитать. Спасибо.

Странно, но никто не осветил тему про аномальную бэквардацию на нашем рынке. Особенно ярко она проявилась вчера. Лично меня это обеспокоило и я решил попытаться разобраться в этом вопросе. Торгуя на российском рынке уже привыкаешь к разного рода «аномалиям». Но уверен, что большинство из них далеко не случайны.
 
Я предложу свою версию объяснения происходящему. По-моему она выглядит очень логичной.
 
Хотелось бы начать с вопроса ценообразования фьючерсного контракта. Грубо говоря, цена фьючерса есть цена базового актива + денежная оценка временной стоимости (дней до экспирации контракта). Формулу расчета приводить не стану, думаю, всем она и так хорошо известна. Так вот, нормальной считается ситуация когда цена фьючерса дороже цены базового актива (контанго) вследствие наличия в цене фьючерса временной составляющей. Но меня заинтересовала даже не столько разница RIM1 и цены базового актива (индекса RTSI), а цена RIH1 и RIM1. Вчера эта разница выглядела просто аномально большой. Более 5000 пунктов. При том что, по идее, RIM1 должен стоить на 500-1000 пунктов дороже RIH1 из за наличия временной составляющей. И так было практически всегда. За 4 года торговли что то не припомню такого случая чтобы было существенно наоборот, как в этот раз например.
 
По моей основной версии произошло это именно вследствие экспирации 3-х месячных опционов.
Давайте посмотрим на опционную доску 3-х месячных опционов на RIH1 с экспирацией 15 марта 2011.

На рынке существует утверждение что «Опицоны покупают новички, а продают профессионалы»
Поэтому нас интересует открытый интерес на определенных страйках чтобы понять, где же эти профессионалы напродавали больше всего опционов. Для того чтобы не напрягаться разглядывая где сколько открыто позиций, привожу следующий график:



( Читать дальше )

Теперь можно с уверенностью сказать что восходящий тренд сломлен и мы сейчас стоим в самом начале масштабной коррекции, которая должна была начаться в конце марта начале апреля, но трагедия в Японии подстегнула к её развитию немного раньше. Индексы Америки и Европы пробили все свои уровни поддержки и на дневках картинка вырисовывается не в пользу быков.  Считал и до сих пор считаю, что в ближайшие три месяца коррекция на всех фондовых рынках составит от 30 до 40% причин для неё сейчас по пальцам не перечесть поэтому говорить о них не буду.  Что касается нашего рынка то пристально смотрим за отметкой 183000 по fRTS, если пробьём то полёт будет нормальный. С сегодняшнего дня любые выносы рынка на верх, если они будут, надо использовать для шорта.  Среднесрочных и долгосрочных позиций больше пока открывать не буду. Наш рынок сейчас держится лишь благодаря нефтегазовому сектору, который также держится благодаря ценам на нефть, но сколько может это ещё продолжиться? я думаю не долго т.к. у всех бумаг есть свой предел.
Ещё, если не дай бог всё таки рванёт хоть один реактор АЭС в Японии, реакция на рынках я думаю сами знаете какая будет. Возможный сценарий данного события сейчас расценивается как очень высокий.

185 500 вышел
 
+3000 пунктов и +12% к депо
каждый день бы так)

Сегодня получили только один сигнал в шорт — на выход пока не было. Трейлить и переворачиваться можно по красной линии:

По дневке видно как скоро начнёт вырисовываться правое плечико… Мой прогноз таков… пробитие 1850 привидёт к уровню 1750-1700- к низу восход.канала… может и ниже… там посмотрим. 
Уровень 1960 может выступить в качестве сопротивления.
Сегодня- завтра или в скором времени, может появиться хорошая точка для шортов на пару недель… очень даже кстате… давненько жду...