Фьючерс на Индекс РТС

Доброе утро!

Сегодня весь день в разъездах, так что обзор сделать не успеваю :(.

Все валится… интересно где будет остановка.

Всем удачных торгов!

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ сегодня сильно напоминает вот этот день


пошли по этому сценарию
фаза один вечерка закрылась на лоях и там набралось шортситов
фаза два — гэп вверх и шортокрыл — обноаление хаев вечерки
фаза три — медленное сползание вниз. нервные шортисты скидывают свои шорты в безубыток или в минус
уже выполнены

следующие фазы
— резкий слив в 13,00-14,00
14,15-15,00 лой дня — причем возможно ниже лоя месяца
14,30-17,35 отскок снова сильный и мощный причем на огромных объемах

с открытием сип — отходняк цены на уровне открытия вечерки- понижение объемов

на закрытии последние минуты выстрел в голову нервных почитателей стопов

ну может не все так резко но синусойду поминутно нарисовал

да — график ри 11,08,11

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ: Цель роста 153 000. Поддержка 150 500. Работаем от лонга в ожидании заседания ФРС.
 
ВНЕШНИЙ ФОН
 
Европа вчера закрывалась в положительной области (более 1,5%), невзирая на всякие ухищрения «внешних врагов» с их рейтингами. Рынок понемногу приобретает иммунитет к негативу. Даже если скажут, что «скоро всей Вашей Америке кирдык»…
 
Хотя вот Америку под конец торгов все-таки слили, но уровень 1200 по S&P500 устоял и явно не собирается сдаваться до вердикта ФРС, который состоится завтра в 22.15 по Москве.
 
Последний оплот Российской экономики, этакое «наноЧудо», торгуется около 110 и вселяет надежду,  что на такой нефти рубль не будут давить очень сильно.
 
Евро бьется в конвульсиях около 1,37, поддержка 1,36 устояла при ее тесте сверху.


( Читать дальше )

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ: утром движение на 151. Пробой 152 – слом нисходящего движения. Фон все еще негативный. Ждем заседания ФРС.
 
ВНЕШНИЙ ФОН
 
Внешний фон очень негативный: снижение рейтинга Италии, дефолт Греции, невнятная политика Обамы, падение евро… В общем лонги на долгосрочную перспективу открывать пока рано. Но такое нагнетание негатива бывает обычно перед разворотом. Так что стоит ждать.
 
Вчера Европа закрылась очень негативно. Телефонные переговоры по Греции не увенчались успехом, и сегодня будет продолжение болтавни. Есть еще надежда на встречу в Вашингтоне и решение ФРС. Хотя ждать от ФРС прорывных решений не приходится. Ставку уже не снизишь, денег печатать не дадут, так что пока только операция твист – единственный инструмент.
 
Америка открылась снижением, но в конце дня отыграла половину снижения, причем S&P закрылся выше 1200.


( Читать дальше )

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ: Утром внешний фон говорит о снижении. Первая поддержка 153 при пробое – движение к перовому дну – 151.
 
ВНЕШНИЙ ФОН
 
В пятницу Европа закрылась разнонапраленно. Америку тянули в положительную область, и как многие предполагали после экспирации фьючерсы снижаются очень сильно – более 1%.
 
Новые контракты на комоды снижаются, за счет укрепления доллара к большинству валют. Золото подрастает.
 
Нефть, промышленные металлы, золото – все радует глаз бычков, которые не горят желанием вливать деньги в наш рынок.
 
Азиатские индексы снижаются вместе с фьючерсами на американские индексы.
 

 
ИТОГ: Внешний фон негативный (-0,54, с вероятностью 68%).


( Читать дальше )

Неделю назад ситуация выглядела следующим образом:
 
 

На самом деле я не выдержал и закрыл свой шорт с профитами 8 тыс и 10 тыс пунктов на каждую из двух частей. Хотя, исходя из расклада на недельном графике я не должен был этого делать. 

Меня немного смущала экспирация, которая судя по всему, все-таки внесла свою лепту в развитие событиий на рынке.

В конце недели шорт был восстановлен уже в следующем контракте RTS-12.11 

Теперь ситуация на недельках выглядит не менее по-медвежьи, чем неделю назад:


Целька на 151 выглядит разумно и очень логично.
Целька на 145 выглядит не менее разумно, но чуть менее вероятно.
Со 145 на 135 может упасть ооооочень быстро
А там и до 125 одним махом сделать.

Ощущение у меня такое, что если вдруг рынок выйдет из пилящего говно-состояния вниз,  то скатится на 135 можно очень стремительно. Техника пока к этому все же предрасполагает. Поэтому даже если к моменту стремительного прорыва на 135-125 я буду вне позы, надо там не щелкать ***лом, а действовать агрессивно.

Однако наименее благоприятный для нас всех сценарий — если падеж заглохнет в районе  151 и рынок останется еще на месяцок в пилящем боковичке.

135 все же очень реальны. Сколько стоит пут 135-й?:)

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ: Движение в рамках канала. Цель – второй тест уровня 160 000 с возможным закреплением выше этого уровня. Работаем от лонга.
 
ВНЕШНИЙ ФОН
 
Вот и прошел день экспирации. Выпьем за здоровье тех, у кого он первый и кто не пал вчера на ратном поле под натиском злобного Кукла. Надеюсь, никто не покупал 160 путы перед экспирацией…
 
Вчера Европа дала жару, и второй день подряд показывает своим медведям рога. DAX опять плюсует больше 3%, и за пару дней отскочили от психологической отметки 5000 на 500 пп. Французам радиация нипочем +3,27% тому подтверждение.
 
Америка, как уже сложилось в последние дни, выходит из утреннего комотоза в –0,3% по фьючерсам во время азиатской сессии в хороший плюс. Главная новость – это то, что ковбои направили своих бычков выше 1200 по S&P и удержали. Вот если сегодня они проделают такой фокус еще раз и поднимутся выше – отечественные буренки тоже пойдут на север.


( Читать дальше )

По моему кукловод сделал так: 8 Августа шортанул ~500.000 лотов РТС по 169.000 вышел с тейком по 153.500. На момент эспирации он был в КЭШЕ. 
Но чтобы реализовать эту схему — он месяц гонял цену вверх вниз, пока совсем не разгрузился.......

Што делали остальные: купили у КУКЛА по 169.000 — ~500.000 лотов и держали лонг.
Другие продали куклу по 153.500 ~500.000 лотов и держали шорт.  
Т.е. примерно мы наблюдали Открытый интерес ~1.000.000 лотов — который таки добрался до Эспирации.
А кто ждал Эспирации и не выходил??? Тока те — кого не устраивалал текущая цена, или ценовой диапазон… т.е. 153-169.
Кукл был в кеше, он это заслужил :))



П.с, поэтому Больших парней и проэспирировали «Посерединке» между нулем Быков (169.000) и Нулем медведей (153.500) — т.е. 161.000 (среднее)…

Добавил пару статей в финансовый словарь: 

фьючерс на индекс РТС

экспирация

прыжок дохлой кошки

гэп

Если кто-то может что-то добавить по моим статьям по указанным определениям, пишите плиз в каменты (либо здесь либо к статьям в словаре).

Еще: если у вас есть какие-то термины, значения которых вам непонятно, пишите в каменты, я напишу статьи по этим терминам. Так, например, термин экспирация я описал по просьбе одного из читателей смартлаба.

Вы также можете увековечить свое имя в финансовом словаре и добавить  свою статью. Отличие от блога — это то, что она останется доступной к поиску по алфавитному указателю.

Напоминаю время экспирации по фьючерсу РТС:
4.7. В целях определения Обязательства по расчетам текущая Расчетная цена считается равной среднему значению Индекса РТС за период с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени в последний день заключения Контракта, определенный в соответствии с пунктом 3.4 или 7.2 Спецификации, умноженному на 100 (сто). 

А теперь вспомним чо было после прошлой экспирации: