Фьючерс РТС

Наконец-то после нескольких стопов идея сработала.

Next:

Reco #15:      long at 142600
Stop-loss:      140600 (2500 п.)
Take-profit:    147600 (5000п.)
Date: 16.09.13

Общий результат в пунктах на текущий момент в расчёте на один лот 
с января 2013: +23200.

Общий период публикации  торговых сигналов  составляет  5месяцев. инструмент фьючерс РТС

итог  торговых  сигналов  опубликованных  с  апреля по июнь  2013г. — 6750пунктов
 
итог  торговых сигналов  полученных  подписчиками с июня по август 2013г. — 7000пунктов

Хотел бы продолжить разбор технической картины по российского фондовому рынку (анализирую индекс РТС как базу для торговли фьючерсом на индекс РТС), опираясь на написанный ранее топик «Большой водораздел», где отмечал исключительную важность уровня 1400-1450 пунктов по индексу РТС: http://smart-lab.ru/blog/131248.php.
 
Напомню, что среднесрочно на российском рынке по индексу РТС наблюдается медвежий тренд — снижение с апреля 2011 г., максимум которого так и не перекрыт, с постоянным снижением новых максимумов и сохранением старых минимумов в зоне 1200-1250 пунктов. Фундаментально медвежий тренд образован оттоком капитала с рынка России как развивающегося рынка. Последние же максимумы наблюдались в этом году на следующих уровнях:
Февраль 2013 г.  1 637,62 п.
Май 2013 г.          1 456,8 п. и 1 471, 56 п.
Июль 2013 г.        1 461,1 п. 
Сентябрь 2013 г. 1 408,71 п.

В очередной раз рынок подошёл к важнейшей среднесрочной зоне — зоне боковой проторговки 1400-1450 пунктов по индексу РТС. Это уровень, где рынок находился дольше всего за последние 2-2,5 года с начала среднесрочного медвежьего рынка в апреле 2011 г.

( Читать дальше )

Сегодня по RIU3 без сделок. Фьючерс вяло продолжил обновлять свои среднесрочные максимумы. Объемы торгов и волатильность снова снизились. Диапазон дня к началу вечерней сессии меньше 1500пп. Далее предполагаю тест нижней границы флета 137680, возможно, после обновления сегодняшнего максимума. Продавать не буду, опасаюсь сюрприза к экспирации в виде рывка в диапазон 142000-143000. От нижней границы флета буду смотреть сигнал на покупку.
 

 
Удачных трейдов!

Не пойму, куда пойдем… или наливают лонгистам и вниз… или снимают перекупленность и пойдем вверх… Кто что думает? Может пойму)))

… что сходим к экспирации хотя бы в район  132000 +,-?


По мне так однозначно шорт.    

Боковик, распил, пила, флет… называть можно как угодно, но потенциал выхода из этого безобразия порядка 10 000 п. по РИ.
Главное не пропустить, а то измотаный куклом разум может отказаться воспринимать обьективно происходящее.
Ждем и бдим.
Успехов.

 

Данный пост, думаю, будет интересен для внутридневных спекулянтов торгующих фьючерсом на индекс РТС (RI) и использующим для торговли 1 минутные и 5-ти минутные графики.

Для трейдера важно знать и понимать общие поведенческие характеристики торгуемого ими инструмента. Основным показателем в данном исследовании будет текущая волатильность RI.

Существуют различные способы её расчета. В данном случае, анализ предлагается строить на использовании показателя ATR (average true range). ATR - достаточно известный в трейдерской среде индикатор волатильности рынка.

Формула расчёта ATR:
Наибольшая из следующих величин:

|High – Low| 


( Читать дальше )

В виду приближения экспирации останавливаю торговлю алгоритмов. Обычно делаю это за неделю до экспирации, но ввиду таких колебаний по счету остановил бобиков, еще вчера вечером! 
Рынок боковит последний месяц похлеще прошлогоднего боковика в этот период, и как бы сильно не двинулся рынок, в ближайшее время позиций не будет! Но трансляцию не останавливаю, чтобы посмотреть что будет и каки лоси/профиты могли бы быть!
Итоги публичной трансляции сделок (беру по сумме двух роботов) 10000п на 1 контракт в течении квартала! естественно что один был лучше другой хуже, но главное что боковое лето не в пух и прах убило робота, который является трендовым! Для любителей процентов это в среднем 30% в месяц.
Главное достижение, вытащил с одной сделки весь основной профит в размере >15000п со сделки
Главный недостаток: в последние 3-4 торговых дня, были яркие примеры когда робот не закрыв профит +3-4000п уходил в минус, и когда рынок бьется возле моих стопов то происходит коллосальные лоси, 5-6 убытков подряд принесли хорошую просадку счету, при этом основные убытки полученны из-за пипсовки стопа (1-2 шага цены выносили стопы).


( Читать дальше )

Вчера не писал сигналы, понимал что просто большая большая жжжесть творится… И если кто то повторяет сигналы, не хотелось бы чтобы попали на эту жжжжжесткую ситуацию. Мало того, что срывали стопы на 20-30 пунктов, и если б не это минимальное движение то убытков было бы намного меньше, но в любом случае этот ад весь вытащил против себя!)) 
В итоге 5 убытков подряд на общую цифру в 8000п, то есть учитывая, что рынки в узком диапазоне ходят скорее всего просадка продолжится.
В текущий момент лонги висят по 130000. Естественно сильно шатает рынки из-за новостного фона больше, чем технически, поэтому терпим убытки))  
Вчера могло быть и хуже, около 50п не хватило вечером чтобы еще двух лосей привезти, и в голове крутился Харламов с его душераздирающим криком «Я ненавижу роооообоооооотов!»)))