Фьючерс РТС

Вообще, интересная вещь происходит по историческим меркам. Фьючерс РТС в моменте окончательно умер. Мы видим два классных тренда на рынке — падение рубля и бешеный рост майсекса. При этом фртс в ноль ушел с точки зрения размахов движений.

Например, какую-либо направленную ставку делать по РТСу стало вообще бессмысленно, потому что его вола и трендовость стала куда меньше, чем на рубле. Конечно так будет не всегда, но обычно в такие моменты как сейчас может произойти перестройка рынка. Логично например, было бы, чтобы люди начали перетекать из номинированного в долларах фьючерса РТС на рублевый фьючрес индекса ММВБ, к примеру. Как например лавры основного спекулятивного инструмента в свое время перетекли с РАО ЕЭС на фьючерс РТС. 

Правда, что касается волатильности, конечно, это все временно… Естественно вола на рубле рано или поздно схлопнется и курс начнет д*очить как прежде, но тем не менее, надо сказать, что именно сейчас все условия на рынке, чтобы люди из долларового индекса ушли в рублевый. Любопытно и то, что базовый актив фьючерса РТС уже давно умер — Классический рынок РТС, где нерезы торговали акции за доллары. Теперь же наш главный некогда самый ликвидный инструмент превратился в какое-то извращение — рассчитывается на основе рублевых цен ММВБ, которые потом по курсу конвертируются в долларовые цены из которых рассчитывается индекс. Т.е. индекс РТС умер уже давно, но в силу традиции и привычки продолжает торговаться.  

Стоит задуматься: руководство страны во всю декларирует отказ от долларовых расчетов, а главный фондовый ориентир страны номинирован в них самых.

СРЕДИ ВСЕХ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ МИРА, Я НЕ НАШЕЛ НИ ОДНОГО, ГДЕ ГЛАВНЫЙ ФОНДОВЫЙ ИНДЕКС СТРАНЫ БЫЛ БЫ НОМИНИРОВАН В АМЕРИКАНСКИХ ДОЛЛАРАХ (Кроме естественно США, Венесуэлы, и, возможно, Пакистана (с KSE100 не разобрался)).

База расчетов индекса РТС и ММВБ одна и та же — 50 акций. (Раньше, до слияния бирж, базы отличались)
Формула одна и та же (желтым помечена вся разница в расчетах):

Так что мой прогноз — в долгосрочной перспективе фьючерс РТС умрет и в конце концов будет ликвидирован (как акции РАО ЕЭС:)).

Потому что его существование противоречит мировой практике и здравому смыслу.
Кто хочет торговать рублевый индекс в долларах — будет хеджироваться СИшкой.

Пока же, существование долларового индекса будет поддерживаться до последнего Московской биржей, поскольку «перестройка» может дорого стоить с точки зрения недополученных комиссионных. В то же время, умрет целое поколение HFT и арбитражных стратегий, использующих маразм, защитый в самый ликвидный инструмент российского рынка. Эти стратегии и их производные кормят семьи всех тех, кто составляет основу Комитета про срочному рынку, поэтому они конечно сами тоже будут упорствовать до последнего.

Поэтому перерождение такое должно произойти само. Конънктурно. 
Просто народ уйдет из Ри и не вернутся.
Прогноз бессрочный, основан на существующем дисбалансе и здравом смысле.
===========================================
А бирже предлагаю задуматься о целесообразоности развития срочного рынка с точки зрения производства новых производных инструментов на бесперспективный базовый актив, коим является индекс РТС.

 

Добрый день, уважаемые трейдеры коллеги! Во фьючерсе Si-12.14 появляются первые признаки коррекции. Это четко видно на часовике 7 ноября в райне 49000 «нащупали» хай, 14 ноября была «попытка» пойти выше 48230 не увенчалась успехом. Сегодня, 17 ноября, после открытия вверх, наблюдаем вялотекущее «сползание». Возможно в ближайшие дни мы увидим коррекцию по паре рубль-доллар. Что вполне нормально после очень бурного роста. Ближайшая сильная поддержка находится на 46000


На фьючерсе RTS-12.14 наблюдаем противоположную картину от ф.Si-12-14 7 ноября, 14 ноября, наблюдаем тестирование на прочность «дна» фьючерса РТС в диапазоне 98000-100000. Утреннее открытие фьючерса вниз «приняли» покупателя на себя, еще один + для лонга. В текущем глобальном тренде я вижу всего лишь технический отскок от текущих цен в район 110000. На большее движение вверх пока нет никакого фундаментального подкрепления)

( Читать дальше )

Прогноз динамики фьючерса РТС на сегодня 17.11.2014г.:
При открытии очень вероятен ГЭП вниз.
Весь день фьючерс РТС будет снижаться.
Закрытие дня будет ниже открытия дня. 

да епсель мопсель!

-1500

Reco #23:      long at 103000
Stop-loss:      101500 (1500 п.)
Take-profit:    119000 (16000 п.)


Рез-т в пунктах в расчёте на один лот за 2013: +27200.
Рез-т в пунктах в расчете на один лот за 2014: +22500.

Reco #23:      long at 103000
Stop-loss:      101500 (1500 п.)
Take-profit:    119000 (16000 п.)


Рез-т в пунктах в расчёте на один лот за 2013: +27200.
Рез-т в пунктах в расчете на один лот за 2014: +24000.

Вынесло по стопу. Минус 2500 :(

Reco #22:      long at 107500
Stop-loss:      105000 (2500 п.)
Take-profit:    120000 (12500 п.)


Рез-т в пунктах в расчёте на один лот за 2013: +27200.
Рез-т в пунктах в расчете на один лот за 2014: +24000.
 

Reco #22:      long at 107500
Stop-loss:      105000 (2500 п.)
Take-profit:    120000 (12500 п.)


Рез-т в пунктах в расчёте на один лот за 2013: +27200.
Рез-т в пунктах в расчете на один лот за 2014: +26500.

Долго объяснять…

Фьючерс на индекс РТС.
Покупка в лонг.
Цена: 102000 пунктов.
Стоп-лосс 101400.
Цель на уровне 104000 пунктов.

Желаю всем удачи и больших прибылей!


Обновлено 24.10.2014 г.:
Позиция закрыта на вечерней сессии 24.10.2014 по 104250 на небольшом шорт-спайке на 15-минутном таймфрейме, перед выходными, на которых будет масса событий.

Цель достигнута, обошлось без реализации стопа.
Собранная прибыль 2250 пунктов на 1 контракт при стопе 610 пунктов на 1 контракт. 

 

Без всякой паники.
Без планок.
Без слива на 10,000 пунктов как в старые добрые времена.
Просто день за днем, шаг за шагом.
Погружаемся в бездну.

Соотношение РТС и Дакса пока остается в коридоре
 

рубль в этом году сильно отстал от других сырьевых валют:

 

Речь Путина отыграна не полностью. Щас все поанализируют подумают и продадут. Тока зафиксироваться надо ПЕРЕД безработицей США а то может весь смысл шорта пропасть. Ведь ММ нужен отскок